Đang tải... (xem toàn văn)
(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam(Luận văn thạc sĩ) Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN VIỆT ANH Hà Nội - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên : Nguyễn Việt Anh Người hướng dẫn : TS Nguyễn Đỗ Quyên Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” trung thực chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả năm 2021 Nguyễn Việt Anh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Ngoại Thương, thầy cô giáo Khoa sau đại học tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi hồn thành đề tài cách thuận lợi Đặc biệt xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Đỗ Quyên nhiệt tình hướng dẫn, bổ sung đưa lời khuyên bổ ích, đồng thời tạo điều kiện để giúp tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể anh chị em đồng nghiệp ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ việc thu thập thông tin, tài liệu để thực luận văn Xin cảm ơn bạn bè, gia đình giúp đỡ, chia sẻ khó khăn động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tuy nhiên, kiến thức hạn hẹp thời gian nghiên cứu thực luận văn bị hạn chế nên làm cịn nhiều thiếu sót Rất mong nhận góp ý từ Quý thầy/cô, anh/chị bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực Nguyễn Việt Anh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vi TỐM TẮT LUẬN VĂN .vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 10 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 10 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 12 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 18 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 19 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 34 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam 36 1.3.1 Kinh nghiệm Techcombank 37 1.3.2 Kinh nghiệm Vietinbank 39 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng BIDV 41 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho VCB Việt Nam 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 45 2.1 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 45 iv 2.1.1 Về hiệu kinh doanh 45 2.1.2 Về mở rộng quy mô hoạt động 48 2.1.3 Các hoạt động khác 48 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 49 2.2.1 Hoạt động cho vay Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 49 2.2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 53 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời gian qua 82 2.3.1 Những mặt đạt 82 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 88 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHOVAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 97 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025 97 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 98 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan đến cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 98 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến công tác đo lường rủi ro tín dụng 99 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 100 3.2.4 Nhóm giải pháp liên quan đến cơng tác xử lý rủi ro tín dụng 101 3.3 Một số kiến nghị 102 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 102 3.3.2 Kiến nghị Nhà nước 103 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung NHTM Ngân hàng Thương mại RRTD Rủi ro tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHDNVVN Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TCTD Tổ chức tín dụng NH Ngân hàng VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VCB từ 2016 - 2020 45 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay VCB giai đoạn 2016 - 2020 48 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay KHDN VCB từ 2016 - 2020 49 Bảng 2.4 Kỳ hạn cho vay KHDN VCB giai đoạn 2016 - 2020 50 Bảng 2.5 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo số loại hình DN 51 Bảng 2.6 Phân loại nợ theo XHTDNB VCB KHDN 65 Bảng 2.7 Các bước quản lý rủi ro tín dụng 69 Bảng 2.8 Phân loại nợ vay KHDN VCB giai đoạn 2016 - 2020 75 Bảng 2.8 Dư nợ xấu KHDN ngành VCB từ 2016 - 2020 79 Hình 1.1: Sơ đồ quản trị RRTD cho vay KHDN 22 Hình 2.1 Cơ cấu cho vay KHDN VCB giai đoạn 2016 -2020 52 Hình 2.2 Cho vay KHDN có TSBĐ VCB giai đoạn 2016 -2020 53 Hình 2.3 Sơ đồ Mơ hình tổ chức quản lý RRTD VCB 54 Hình 2.4 Tỷ lệ nợ hạn VCB giai đoạn 2016 - 2020 76 Hình 2.5 Tỷ lệ nợ xấu VCB giai đoạn 2016 - 2020 77 Hình 2.6 Nợ xấu KHDN theo phân khúc khách hàng từ 2016 - 2020 78 Hình 2.7 Nợ xấu NHTM từ 2017 - 2020 81 Hình 2.8 Tỷ lệ nợ xấu NHTM từ 2017 - 2020 82 vii TỐM TẮT LUẬN VĂN Tín dụng hoạt động quan trọng ngân hàng thương mại, phản ánh hoạt động đặc trưng ngân hàng, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản, mang lại nhiều thu nhập song mang lại rủi ro cao cho ngân hàng Trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, số Ngân hàng Thương mại Cổ phần coi sách mở rộng tín dụng giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần Là NHTM nhà nước đầu công tác quản trị rủi ro so với NHTM khác hệ thống, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nỗ lực vận động thay đổi để ngày hồn thiện dần q trình tái cấu theo hướng tích cực tiến tới tiêu chuẩn, thơng lệ quốc tế để trở thành NHTM đại khu vực giới Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam” thực để trả lời câu hỏi Tác giả nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank giai đoạn 2016 - 2020 Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, phương pháp vấn, phương pháp diễn dịch quy nạp Hệ thống hóa sở lý luận khái niệm, đặc điểm tín dụng, hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm số ngân hàng nước, đưa học kinh nghiệm để Vietcombank phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng thời gian tới Dựa vào số liệu nội liệu ngoại vi từ truyền thống, báo chí, ti vi làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Từ đó, xác định hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế kiềm hãm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Cuối cùng, tác giả đưa giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Vietcombank Bên cạnh đó, đề xuất vài kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước quan Chính phủ cá Bộ, ngành có liên quan nhằm giúp cho công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nói chung Vietcombank nói riêng ngày phát triển mang đến cho khách hàng cá nhân trải nghiệm dịch vụ tín dụng tốt LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, kinh tế giới phục hồi chậm dự báo, nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, mơi trường kinh doanh, suất, hiệu sức cạnh tranh kinh tế cịn thấp; tổng cầu yếu, tín dụng tăng trưởng chậm; hoạt động doanh nghiệp hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nợ hạn, nợ xấu tăng cao, xử lý chậm; hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Mặt khác, vấn đề nợ xấu TCTD nóng bỏng Chính Phủ Nhà Nước đưa nhiều giải pháp để tháo gỡ Song nợ xấu tính đến 30/12/2020 tăng cao so với kì năm ngối Cụ thể, VCB có tổng nợ xấu 5.380 tỷ đồng, tăng so với 4.942 tỷ đồng vào đầu năm 2020 Trong đó, tổng số nợ xấu VCB 7.757 tỷ đồng (đầu năm 7.137 tỷ đồng), nợ có khả vốn 5.414 tỷ đồng Qua phân tích số liệu nợ xấu cho vay KHDN chiếm khoảng 60% - 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Nếu không quản trị rủi ro tốt NHTM Việt Nam đối mặt với nguy giải thể, sáp nhập Bằng chứng thời gian qua Việt Nam có ngân hàng phải sáp nhập bị mua lại với giá đồng Tại hoạt động ngân hàng, tín dụng nghiệp vụ quan trọng nhất, mang lại nguồn thu nhập để trì hoạt động cho máy quản lý, đồng thời tích lũy lợi nhuận cho ngân hàng Vì vậy, vấn đề hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói chung, quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp vấn đề cấp thiết phương diện lý thuyết thực tiễn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thời gian vừa qua có tốc độ tăng trưởng tín dụng khơng ngừng tăng cao Tuy nhiên hệ lụy theo tình trạng nợ xấu tăng cao khoản vay lớn doanh nghiệp tới thời kỳ tốn khơng thực kỳ hạn cam kết với ngân hàng Nợ xấu khơng cịn đơn khoản rủi ro tín dụng mà NHTM phải gánh chịu q trình cho vay, cịn trì hỗn hồi phục kinh tế ... tác Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG... tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 53 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân. .. luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp NHTM + Phân tích, nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại