Đang tải... (xem toàn văn)
(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình(Luận văn thạc sĩ) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng pháp nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN HỮU MẠNH Hà Nội, năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH Ngành: Tài - Ngân hàng Họ tên học viên: Nguyễn Hữu Mạnh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng pháp nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố, websites… Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Họ tên Nguyễn Hữu Mạnh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Thị Hiền, người tận tình bảo, định hướng, hướng dẫn tơi thời gian qua, nhờ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giảng viên trường Đại học Ngoại Thương truyền đạt kiến thức vô bổ ích suốt hai năm học cao học trường để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp trường Đại học Ngoại thương tạo điều kiện cho tơi học hồn thành chương trình cao học Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021 Nguyễn Hữu Mạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu 2.1 Lược khảo cơng trình nghiên cứu 2.2 Khoảng trống nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế 1.2 Khách hàng pháp nhân 10 1.2.1 Khái niệm khách hàng pháp nhân 10 1.2.2 Ý nghĩa khách hàng pháp nhân 11 1.3 Tín dụng khách hàng pháp nhân 13 1.3.1 Khái niệm 13 1.3.2 Vai trị tín dụng khách hàng pháp nhân 13 1.3.3 Phân loại tín dụng khách hàng pháp nhân 15 1.4 Rủi ro vỡ nợ dư báo rủi ro vỡ nợ 17 1.4.1 Khái niệm rủi ro vỡ nợ 17 1.4.2 Dấu hiệu rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp 18 1.4.3 Nguyên nhân xảy rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp 18 1.4.4 Mơ hình nghiên cứu dự báo khả vỡ nợ doanh nghiệp 19 1.4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ 24 1.5 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân 27 1.6 Dữ liệu phương pháp phân tích liệu 30 1.6.1 Dữ liệu nghiên cứu 30 1.6.2 Phương pháp xử lý số liệu 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 32 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH BA ĐÌNH 33 2.1 Giới thiệu tổng quan Vietcombank chi nhánh Ba Đình 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Chức nhiệm vụ 36 2.1.4 Kết kinh doanh Vietcombank chi nhánh Ba Đình 38 2.2 Thực trạng rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân Vietcombank chi nhánh Ba Đình 49 2.2.1 Tình hình khách hàng pháp nhân vỡ nợ giai đoạn 2018-2020 49 2.2.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân Vietcombank chi nhánh Ba Đình 51 2.3 Phân tích mơ hình tác động nhân tố đến rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân Vietcombank chi nhánh Ba Đình 58 2.3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 58 2.3.2 Phân tích tương quan 60 2.3.3 Các kiểm định mơ hình đo lường rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân Vietcombank Chi nhánh Ba Đình 61 2.3.4 Độ nhạy mơ hình 64 2.3.5 Kết hồi quy thảo luận tác động nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hành pháp nhân Vietcombank Chi nhánh Ba Đình 66 TĨM TẮT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO RỦI RO VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH 72 3.1 Kết luận 72 3.2 Giải pháp rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 72 3.2.1 Đánh giá lực tài trợ doanh nghiệp 72 3.2.2 Đánh giá cấu trúc nợ khách hàng pháp nhân 73 3.2.3 Đánh giá hiệu hoạt động khách hàng pháp nhân 74 3.2.4 Đánh giá nguồn vốn lưu động cho khách hàng pháp nhân đảm bảo tài trợ tài sản dài hạn 75 3.2.5 Đánh giá phân tích dịng tiền khách hàng pháp nhân 75 3.2.6 Đánh giá hiệu hoạt động đầu tư doanh nghiệp 76 3.3 Hạn chế nghiên cứu 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 82 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên viết tắt BCTC Báo cáo tài ĐCTC Định chế Tài Chính DNNVV Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa HĐKD Hoạt động kinh doanh HSC Hội Sở Chính KHCN Khách Hàng Cá Nhân KHDN Khách Hàng Doanh Nghiệp KHPN Khách Hàng Pháp Nhân KT-XH Kinh tế xã hội NĐCP Nghị định phủ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân Hàng Thương Mại SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị Trường Chứng Khoán VCB Vietcombank DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) 23 Bảng 1.2 Đo lường biến nghiên cứu 29 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 38 Bảng 2.2 Tình hình cho vay Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 20182020 42 Bảng 2.3 Cơ cấu cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 45 Bảng 2.4 Rủi ro tín dụng Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 46 Bảng 2.5 Thu từ hoạt động dịch vụ Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 47 Bảng 2.6 Thu nhập lợi nhuận Vietcombank Chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2018-2020 48 Bảng 2.7 Số lượng khách hàng pháp nhân vỡ nợ Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2018 – 2020 50 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu khách hàng pháp nhân vỡ nợ dư nợ xấu Vietcombank Ba Đình giai đoạn 2018 – 2020 51 Bảng 2.9 Quy mô doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 52 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ/tổng tài sản doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 53 Bảng 2.11 Vốn luân chuyển/ tổng tài sản doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 54 Bảng 2.12 Tỷ lệ nợ ngắn hạn/tài sản doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 55 Bảng 2.13 Lãi ròng/tổng tài sản doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 56 Bảng 2.14 Dòng tiền hoạt động kinh doanh/ tổng nợ doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 56 Bảng 2.15 Tỷ lệ thay đổi thu nhập doanh nghiệp vỡ nợ Vietcombank Ba Đình 57 Bảng 2.16 Thống kê mô tả biến 58 Bảng 2.17 Phân tích tương quan 60 Bảng 2.18 Kiểm định phù hợp mơ hình tổng qt 61 Bảng 2.19 Kiểm định phù hợp mơ hình 62 Bảng 2.20 Kiểm định Hosmer and Lemeshow 62 Bảng 2.21 Mức độ giải thích mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hành pháp nhân Vietcombank Chi nhánh Ba Đình 63 Bảng 2.22 Kết hồi quy Logistic mơ hình tác động nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hành pháp nhân Vietcombank Chi nhánh Ba Đình 66 Bảng 2.23 Tổng hợp kết nghiên cứu 70 ... HỌC NGOẠI THƯƠNG - LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG PHÁP NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH Ngành: Tài - Ngân. .. định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Ba Đình Đo lường tác động nhân tố đến rủi ro vỡ nợ khách hàng pháp nhân ngân hàng TMCP. .. ro vỡ nợ khách hành pháp nhân Vietcombank Chi nhánh Ba Đình 65 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn với đề tài ? ?Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng pháp nhân Ngân hàng TMCP Ngoại