Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐÌNH THỤC OANH TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐÌNH THỤC OANH TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐÌNH THỤC OANH TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam với hai số đại diện cho lợi nhuận tỷ suất sinh lời tổng tài sản tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu; hai biến đại diện cho khoản gồm tỷ lệ tài sản khoản tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi huy động ngắn hạn Mục tiêu nghiên cứu luận văn đem đến góc nhìn tồn diện tác động khoản đến lợi nhuận, đặc biệt tác động tỷ lệ nắm giữ tài sản khoản Từ đó, giúp nhà quản trị ngân hàng quan quản lý có sách phù hợp để đảm bảo khoản cho ngân hàng, đồng thời đạt mức lợi nhuận mong muốn Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với cấu trúc liệu bảng thu thập từ liệu Bankscope 23 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2015, đồng thời sử dụng phương pháp Generalized Method of Moment (GMM) để ước lượng mơ hình hồi quy Kết hồi quy cho thấy, tỷ lệ tài sản khoản có mối quan hệ phi tuyến tính đến lợi nhuận ngân hàng Việc tăng tỷ lệ tài sản khoản giúp cải thiện lợi nhuận, nhiên đến mức đó, việc tiếp tục tăng tài sản khoản làm giảm lợi nhuận ngân hàng Trong đó, tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi huy động ngắn hạn có mối quan hệ chiều đến lợi nhuận Kết nghiên cứu luận văn góp phần giúp nhà quản trị ngân hàng quan quản lý có nhìn tổng qt tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng, từ đưa sách phù hợp với thực tiễn để góp phần đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững hiệu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Đình Thục Oanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU .v DANH MỤC HÌNH vi CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .5 1.6 Những đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ LỢI NHUẬN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 2.1 Lợi nhuận khoản ngân hàng thương mại 2.1.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại 2.1.2 Thanh khoản ngân hàng thương mại 2.2 Tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng 13 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm .15 2.3.1 Các nghiên cứu giới .15 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 23 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Mơ hình nghiên cứu .26 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.4 Trình tự nghiên cứu .32 3.4.1 Phương pháp Generalized Method of Moments 34 3.4.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 37 3.4.3 Kiểm định tự tương quan 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Phân tích thống kê mơ tả .39 4.2 Phân tích ma trận tương quan 47 4.3 Kiểm định giả thuyết hồi quy mơ hình 48 4.3.1 Kiểm định phương sai sai số không đổi .48 4.3.2 Kiểm định tượng tự tương quan 49 4.4 Phân tích hồi quy 50 4.4.1 Biến phụ thuộc ROA 51 4.4.2 Biến phụ thuộc ROE 52 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Một số khuyến nghị .60 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii PHỤ LỤC 68 Phụ lục 1: Dữ liệu nghiên cứu luận văn 68 Phụ lục 2: Thống kê mô tả 74 Phụ lục 3: Ma trận tương quan 74 Phụ lục 4: Kết hồi quy theo phương pháp SGMM với biến phụ thuộc ROA 75 Phụ lục 5: Kết hồi quy theo phương pháp SGMM với biến phụ thuộc ROE 76 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt IMF Thuật ngữ tiếng Anh International Monetary Fund Thuật ngữ tiếng Việt Quỹ tiền tệ quốc tế NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP TCTD Ngân hàng thương mại cổ phần Tổ chức tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 20 Bảng 3.1: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 3.2: Các ngân hàng mẫu nghiên cứu 31 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu 40 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến độc lập (biến phụ thuộc ROA) 47 Bảng 4.3: Ma trận tương quan biến độc lập (biến phụ thuộc ROE) 48 Bảng 4.4: Kết ước lượng tác động khoản đến lợi nhuận NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1: Tỷ suất sinh lời tài sản trung bình hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 41 Hình 4.2: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu trung bình hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 41 Hình 4.3: Tỷ lệ tài sản khoản trung bình hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 44 Hình 4.4: Tỷ lệ tài sản khoản trung bình NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 45 Hình 4.5: Tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi vốn huy động ngắn hạn trung bình hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 46 Hình 4.6: Mối quan hệ tỷ lệ tài sản khoản lợi nhuận ngân hàng 55 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN ĐÌNH THỤC OANH TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ... tác động khoản đến lợi nhuận ngân hàng thương mại, làm sở khoa học cho cơng trình nghiên cứu luận văn 2.1 Lợi nhuận khoản ngân hàng thương mại 2.1.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại Lợi nhuận ngân. .. VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ LỢI NHUẬN VÀ THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 2.1 Lợi nhuận khoản ngân hàng thương mại 2.1.1 Lợi nhuận ngân hàng thương mại 2.1.2 Thanh khoản ngân