Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn phân tích yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2015 Phương pháp ước lượng GMM hệ thống theo đề xuất Arellano Bover (1995) sử dụng để kiểm định sử ảnh hưởng yếu tố vĩ mô yếu tố vi mô đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Kết cho thấy nợ xấu chịu ảnh hưởng các yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc ngân hàng Trong đó, nợ xấu kỳ trước, cấu trúc vốn tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tác động chiều đến nợ xấu Trong quy mô vốn, khả sinh lợi, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng kinh tế tương quan âm với nợ xấu Ngồi ra, luận văn tìm thấy mối tương quan thuận lãi suất cho vay nợ xấu chưa khơng có ý nghĩa thống kê Từ khóa: Nợ xấu, yếu tố vi mơ, yếu tố vĩ mô, GMM, ngân hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày tháng 10 năm 2016 Phạm Thị Mỹ Huệ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, bảo, lời khuyên bổ ích q báu Cơ suốt q trình tơi nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP.HCM truyền đạt cho nhiều kiến thức hữu ích suốt hai năm học cao học vừa qua Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu Trân trọng cảm ơn! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC ẢN IỂU vii DANH MỤC H NH V viii CHƢƠN 1: IỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƢƠN 2: LÝ THUYẾT VÀ CÁC N HIÊN CỨU THỰC N HIỆM VỀ NỢ XẤU CỦA N ÂN HÀN THƢƠN MẠI 2.1 Nợ xấu lý thuyết nguyên nhân gây nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu 2.1.2 Phân loại nợ xấu 10 2.1.3 Lý thuyết nguyên nhân gây nợ xấu 13 2.2 Yếu tố tác động đến nợ xấu 14 2.2.1 Yếu tố vĩ mô 14 2.2.2 Yếu tố vi mô 16 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 19 2.3.1 Các nghiên cứu giới 19 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 25 Kết luận chương 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v CHƢƠN 3: PHƢƠN PHÁP N HIÊN CỨU 30 3.1 Mơ hình nghiên cứu 30 3.2 Các biến nghiên cứu 30 3.2.1 Biến phụ thuộc 30 3.2.2 Các biến độc lập 31 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 35 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 36 3.5 Quy trình nghiên cứu 37 Kết luận chương 39 CHƢƠN 4: KẾT QUẢ N HIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Thống kê mô tả 41 4.2 Kết mơ hình nghiên cứu 46 4.2.1 Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 46 4.2.2 Kiểm định giả thiết hồi quy mơ hình nghiên cứu 46 4.2.3 So sánh mơ hình Pooled OLS, FEM REM 48 4.2.4 Ước lượng mơ hình theo phương pháp GMM 51 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 53 Kết luận chương 56 CHƢƠN 5: KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN N HỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Một số khuyến nghị 57 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu đƣợc đề xuất 59 Kết luận chương 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 65 PHỤ LỤC 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NHTM NHNN NHTMCP ACB AnBinh Bank TCB NamA Bank NCB VPBank HDBank MB VIB Saigonbank Sacombank PG Bank Eximbank Vietcombank Vietinbank TÊN TIẾN ANH BIDV SHB Orient Bank GDP BCBS IAS Basel committee on banking supervision International Accounting Standards VAMC POOLED OLS Pooled Ordinary Least Squares FEM Fixed effectsmodel REM Random effects model GMM Generalized method of moments DIỄN IẢI Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP Á Châu NHTMCP An Bình NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam NHTMCP Nam Á NHTMCP Quốc dân NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng NHTMCP Phát Triển Tp.HCM NHTMCP Quân Ðội Ngân hàng TMCP Quốc tế NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương NHTMCP Sài Gịn Thương Tín NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NHTMCP Ngoại thương Việt Nam NHTMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội NHTMCP Phương Đông Tổng sản phẩm quốc nội Ủy ban Basel giám sát ngân hàng Chuẩn mực Kế toán quốc tế Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ Phương pháp ước lượng hiệu ứng cố định Phương pháp ước lượng hiệu ứng ngẫu nhiên Phương pháp ước lượng mô men tổng quát LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii DANH MỤC ẢN IỂU Bảng 1.1: Kết xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng theo hình thức giai đoạn 2012-2015 Bảng 2.1: Quy định phân loại nợ trích lập dự phịng số nước giới 11 Bảng 2.2: Bảng thống kê biến sử dụng 29 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt biến mơ hình dấu kỳ vọng 35 Bảng 4.1 : Thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình 41 Bảng 4.2: Kết phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu 46 Bảng 4.3: Kết kiểm định số VIF 47 Bảng 4.4: Kết kiểm định White 47 Bảng 4.5: Kết kiểm định Wooldridge 48 Bảng 4.6: Kết phân tích hồi quy theo Pooled OLS 49 Bảng 4.7: Kết phân tích hồi quy theo FEM 49 Bảng 4.8: Kết phân tích hồi quy theo REM 50 Bảng 4.9: Kết kiểm định Hausman 50 Bảng 4.10: Bảng tổng hợp kết ước lượng theo Pooled OLS, FEM REM 51 Bảng 4.11: Kết phân tích hồi quy theo GMM 52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii DANH MỤC H NH V Hình 1.1: Nợ xấu tồn hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008-2015 Hình 4.1: Nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015 42 Hình 4.2: Khả sinh lợi NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015 42 Hình 4.3: Cấu trúc vốn NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015 43 Hình 4.4: Tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015 44 Hình 4.5: Tăng trưởng GDP thực giai đoạn 2008-2015 45 Hình 4.6:Lãi suất cho vay bình quân giai đoạn 2008-2015 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... (i) Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu tố đến nợ xấu NHTM Việt Nam (ii) Các yếu tố nội NHTM Việt Nam ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM Việt Nam mức độ ảnh hưởng yếu. .. định sử ảnh hưởng yếu tố vĩ mô yếu tố vi mô đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam Kết cho thấy nợ xấu chịu ảnh hưởng các yếu tố vĩ mô yếu tố nội thuộc ngân hàng Trong đó, nợ xấu kỳ trước, cấu... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MỸ HUỆ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ