Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TÓM TẮT LUẬN VĂN Những năm gần kinh tế gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp quy mơ hoạt động Do đó, hoạt động tín dụng ngân hàng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp giảm sút Bên cạnh đó, với thị trường bán lẻ nước đầy tiềm năng, Ngân hàng Thương mại Việt Nam định hướng chiến lược sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ với NIM cho vay cao, mức độ phân tán rủi ro lớn thêm vào là hội để ngân hàng phát triển dịch vụ bán lẻ kèm theo nhằm bán chéo sản phẩm Tỷ trọng hoạt động tín dụng bán lẻ dần chiếm tỷ lệ cao tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Lợi nhuận hoạt động tín dụng bán lẻ ngày chiếm tỷ trọng cao tổng lợi nhuận hoạt động tín dụng mang lại Cùng với định hướng chung toàn hệ thống BIDV, giai đoạn 2015-2017 dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai có tăng trưởng vượt bậc, nhiên tăng trưởng tín dụng khơng kèm với chất lượng tín dụng, nợ hạn, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chi nhánh Luận văn sâu vào phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai từ năm 2015 - 2017 Dựa số liệu thu thập từ hồ sơ tín dụng bán lẻ, chạy hồi quy Logit nhị thức để tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai, mức độ tác động nhân tố … từ đưa số giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai Góp phần đưa BIDV Gia Lai trở thành ngân hàng dẫn đầu hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn, gia tăng dư nợ tín dụng bán lẻ song song với kiểm sốt chất lượng tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nếu phát có bất kỳ gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018 Tác giả Trần Viết Hạnh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Với tất lòng biết ơn kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Tiến sĩ Lê Tấn Phước, người dành nhiều thời gian, hướng dẫn tận tình dành cho em ý kiến đóng góp quý báu thiết thực để em hồn thành thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho em suốt hai năm học tập vừa qua với lòng biết ơn sâu sắc Và xin cảm ơn bạn bè, gia đình, người chia sẻ, giúp đỡ động viên học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù tơi cố gắng hồn thiện luận văn tất nỗ lực thân song chắc chắn luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii LỜI MỞ ĐẦU iii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa việc nghiên cứu: 1.7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Phân loại tín dụng: 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại: 2.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng: 2.2.2 Bản chất rủi ro tín dụng 11 2.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng: 12 2.2.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng: .13 2.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng: .14 2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 17 2.2.6.1 Trình độ học vấn 18 2.2.6.2 Kinh nghiệm khách hàng vay 18 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2.6.3 Khả tài khách hàng vay 19 2.2.6.4 Tài sản đảm bảo 19 2.2.6.5 Sử dụng vốn vay: 20 2.2.6.6 Kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức cán tín dụng .20 2.2.6.7 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh .21 2.2.6.8 Kiểm tra, giám sát khoản vay 21 2.2.6.9 Thơng tin tín dụng: 21 2.2.6.10 Đạo đức, thiện chí khách hàng: 22 2.2.7 Hậu rủi ro tín dụng: 22 2.2.8 Đo lường rủi ro tín dụng: 23 2.2.8.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 23 2.2.8.2 Lượng hóa rủi ro tín dụng 24 2.2.8.3 Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng 28 2.3 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 30 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 36 3.1 Đôi nét Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai: 36 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển: .36 3.1.2 Địa hoạt động 38 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 39 3.2 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai từ 2015 -2017: 40 3.2.1 Kết hoạt động kinh doanh 40 3.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai giai đoạn 2015 -2017 46 3.3 Phân tích định tính nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Gia Lai .52 3.3.1 Sự yếu đội ngũ cán tín dụng: .52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3.2 Kiểm tra sau cho vay cịn mang tính hình thức: 53 3.3.3 Đánh giá khả tài khách hàng hạn chế: 54 3.3.4 Tài sản đảm bảo: 54 3.3.5 Cơng tác kiểm tra, giám sát cịn hạn chế: .55 3.4 Kết đạt vấn đề tồn hoạt động cấp tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai 56 3.4.1 Những mặt đạt được: 56 3.4.2 Những tồn hoạt động tín dụng bán lẻ: 56 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 60 4.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu: 60 4.2 Phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy tuyến tính 65 4.2.1 Số liệu sử dụng .65 4.2.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 65 4.2.3 Phân tích đánh giá mơ hình hồi quy: 68 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 74 5.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai: 74 5.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Gia Lai 74 5.2.1 Các giải pháp dựa phương trình hồi quy: 74 5.2.1.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng: .74 5.2.1.2 Không trọng vào tài sản bảo đảm: 76 5.2.1.3 Tăng cường việc kiểm tra, giám sát khoản vay: 77 5.2.3.4 Nâng cao công tác thẩm định, đánh giá khách hàng: 77 5.2.2 Các giải pháp khác: .78 5.2.2.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ: 78 5.2.2.2 Cơng tác xử lý khoản nợ hạn 78 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 5.2.2.3 Bảo tín dụng: 79 5.2.2.4 Đẩy mạnh tiếp thị sản phẩm dịch vụ khác: 79 5.2.2.5 Tuân thủ quy định việc phân loại nợ trích lập dự phịng 80 5.2.2.6 Nâng cao hiệu máy kiểm tra, kiểm soát nội 80 5.3 Kiến nghị Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Viêt Nam: 81 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Gia Lai Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai TMCP Thương mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ thành phố Cần Thơ CBTD Cán tín dụng QLKH Quản lý khách hàng CIC Credit information center: Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng ĐVT Đơn vị tính NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng VNĐ Việt Nam Đồng TSĐB Tài sản đảm bảo TCTD Tổ chức tín dụng CBCNV Cán cơng nhân viên MHB Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long PGD Phòng giao dịch KHDN Khách hàng doanh nghiệp ĐCTC Định chế tài KDNT&PS Kinh doanh ngoại tệ phái sinh DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 74 5.1 Mục tiêu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt. .. tín dụng bán lẻ, mức độ rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai từ năm 2015-2017 nào? - Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín. .. tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi