Slide 1 HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 6 TỰ TƯƠNG QUAN Giảng viên T S TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ môn Toán Email trinhthihuong@tmu edu vn Bài giảng có tham khảo của ThS Nguyễn Thị Hiên mailto trinhthihuong@tmu[.]
HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG TỰ TƯƠNG QUAN Giảng viên: T.S TRỊNH THỊ HƯỜNG Bộ mơn : Tốn Email: trinhthihuong@tmu.edu.vn Bài giảng có tham khảo ThS Nguyễn Thị Hiên NỘI DUNG CHÍNH 6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.2 Phát hiện tượng tự tương quan 6.3 Khắc phục tượng tự tương quan 6.1 Bản chất, nguyên nhân hậu tự tương quan Xét mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển nhiều biến 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + +𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑈𝑖 Các giả thiết MHHQ nhiều biến Giả thiết Các biến giải thích Xj (j = 2, 𝑘) xác định Giả thiết 𝐸 𝑈𝑖 = 𝐸 𝑈| 𝑋𝑖 = 0, ∀𝑖 𝜎 (∀𝑖 = 𝑗) Giả thiết Cov(𝑈𝑖 𝑈𝑗 ) = ൝ 0(∀𝑖 ≠ 𝑗) Giả thiết Hạng ma trận X k: rank(X) = k Giả thiết 𝑈𝑖 ~ 𝑁 (0, 𝜎 ) (∀𝑖) 6.1.1 Bản chất tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy khi, tồn 𝑖 𝑗 cho Cov(Ui, Uj) (∀ 𝑖 ≠ 𝑗) Câu hỏi: Khi xảy tượng tự tương quan, giả thiết MHHQ nhiều biến bị vi phạm? Ví dụ: Tiết kiệm 𝑌𝑡 hộ gia đình tháng 𝑡 phụ thuộc thu nhập gia đình tháng 𝑡, 𝑋(𝑡) 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑈𝑡 𝑈𝑡 : sai số ngẫu nhiên chứa yếu tố chi tiêu hộ gia đình 𝑡, chi tiêu tháng có tác động lẫn => Mơ hình có tượng tự tương quan Một số mơ hình tự tương quan * Lược đồ tự hồi quy bậc 1, AR(1) (autoregressive) 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑡 + 𝑈𝑡 𝑈𝑡 = 𝜌𝑈𝑡−1 + 𝜀𝑡 : hệ số tự tương quan bậc t: sai số ngẫu nhiên thoả mãn giả thiết MHHQ tuyến tính cổ điển * Lược đồ tự hồi quy bậc p, AR(p) 𝑈𝑡 = 𝜌1 𝑈𝑡−1 + 𝜌2 𝑈𝑡−2 + +𝜌𝑝 𝑈𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 6.1.2 Nguyên nhân tự tương quan - Do quán tính: Nét bật hầu hết chuỗi thời gian kinh tế quán tính Ví dụ: Doanh thu doanh nghiệp chịu tác động dịch covid - 19 Ảnh hưởng dịch covid-19 tới doanh nghiệp không thời điểm dịch bệnh diễn ra, mà kéo dài thời gian sau ... σ