Kinh tế lượng

KINH TẾ LƯỢNG Nguyễn Thanh Tâm Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Nghệ An GIỚI THIỆU MÔN HỌC - Tên học phần: Kinh tế lượng - Lý thuyết: 30 Bài tập thảo luận: 30 Tự nghiên cứu: 120 - Điều kiện tiên quyết: Tốt nhất, học sau mơn Tốn cao cấp, Xác suất thống kê, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô - Công cụ: Dùng phần mềm EViews MỤC TIÊU MƠN HỌC -Hiểu phân tích hệ thống khái niệm liên quan đến biến số kinh tế (Biến độc lập biến phụ thuộc); đo lường mức độ phụ thuộc biến; xây dựng mơ hình hồi quy đơn hồi quy đa, đường hồi quy tổng thể, đường hồi quy mẫu; Phân tích ý nghĩa hệ số hồi quy; Ước lượng, kiểm định dự báo đại lượng -Cung cấp kiến thức để phân tích định lượng mối quan hệ biến số kinh tế xã hội cách sử dụng mơ hình kinh tế lượng Sau học xong, người học thực cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng mơ hình tốt đến ứng dụng mơ hình việc đưa khuyến nghị hợp lý cho vấn đề cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh hoạch định sách kinh tế vĩ mơ NỘI DUNG CHI TIẾT Chương 1: Cơ sở thống kê toán KTL Chương 2: Mơ hình hồi quy tuyến tính hai biến Chương 3: Mơ hình hồi quy bội Chương 4: Phân tích hồi quy với biến giả Chương 5: Đa cộng tuyến tự tương quan Chương 6: Phương sai sai số thay đổi Chương 7: Kiểm định lựa chọn mơ hình Chương 8: Chọn mơ hình kiểm định việc chọn mơ hình Đánh giá  Kiểm tra kỳ (40%)  Thi kết thúc môn học (60%)  Cộng điểm (+)  Trừ điểm CHƯƠNG I CƠ SỞ THỐNG KÊ TOÁN CỦA KINH TẾ LƯỢNG 1.1 Kinh tế Lượng gì? 1.2 Phương pháp luận Kinh tế Lượng 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế Lượng 1.1 Kinh tế lượng gì? Econometrics = Econo + metrics = Kinh tế + Đo lường (Đo lường mối quan hệ biến số kinh tế) Kinh tế lượng môn khoa học bao gồm toán kinh tế, thống kê, lý thuyết kinh tế, với mục đích tìm kết định lượng, thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế kiểm chứng lại kết mà lý thuyết kinh tế đưa 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng Đặt giả thuyết vấn đề nghiên cứu Xây dựng mơ hình Thu thập số liệu Ước lượng hệ số F Kiểm định, đánh giá mô hình T Phân tích, Dự báo khuyến nghị sách VD: Cho mơ hình Y 1   X  u Dựa vào kiến thức kinh tế/ xã hội mà anh chị biết Các anh chị có kỳ vọng dấu hệ số góc mơ hình hồi quy trên, ứng với tình cụ thể sau: a) Chi tiêu cho tiêu dùng (Y) thu nhập người (X) b) Lượng cầu loại hàng hóa (Y) giá bán (X) c) Doanh số bán hàng loại hàng (Y) lượng bán (X) (+) 10 A, B, C, … Z = 1, 2, 3, … 26 KNOWLEDGE = 96% HARDWORK = 98% ATTITUDE = 100% 13 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế lượng - Xác suất: khả xuất kiện Xét phép thử liên quan đến kiện A, n phép thử A xuất m lần xác suất kiện A P(A) = m/n - Biến ngẫu nhiên: biến nhận giá trị cách ngẫu nhiên Ví dụ gieo xúc xắc số chấm xuất biến ngẫu nhiên 14 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế lượng - Hàm phân phối xác suất Hàm phân phối xác suất biến ngẫu nhiên X xác suất kiện X < x, tức F(x) = P (X< x) Nếu X biến ngẫu nhiên liên tục F(x) có dạng đồ thị sau: Hàm phân phối xác suất hàm đồng biến Nghĩa x > x1 F(x2) > F(x1) 15 - Hàm mật độ phân phối xác suất Hàm xác định xác suất để biến ngẫu nhiên liên tục nhận giá trị điểm P(X = x0) Vì phải tính xác suất để biến ngẫu nhiên nhận giá trị khoảng (P(x < X < x + x)) Sau tính xác suất trung bình đoạn x Lim (P(x < X < x + x))/x = f(X) (khi x  0) f(x): hàm mật độ phân phối xác suất điểm x Ta thấy rằng: P(x < X < x + x) = P(X < x + x) – P(X < x) = F(x + x) – F(x) = F(x) Như vậy: f(X) = lim F(x)/x = F’(x) Hàm mật độ phân phối xác suất đạo hàm bậc hàm phân phối xác suất 16 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế lượng - Kỳ vọng toán học biến ngẫu nhiên: Đối với biến rời rạc: E(X) = xipi Tính chất kỳ vọng: E(c) = E(cX) = cE(X) E(X + Y) = E(X) + E(Y) E(X,Y) = E(X).E(Y) (nếu X, Y độc lập) 17 Ví du Gọi X số chấm xuất gieo xúc xắc Tính kỳ vọng E(X) X P(X) 18 Ví du Gọi X số chấm xuất gieo xúc xắc Tính kỳ vọng E(X) X P(X) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 E(X) = 1.(1/6) + 2.(1/6) + 3.(1/6) + 4.(1/6) + 5.(1/6) + 6.(1/6) = 3.5 19 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế lượng 20 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh tế lượng - Các hàm phân phối xác suất thường gặp: Phân phối Student (T), phân phối Fisher (F), phân phối bình phương ( ), phân phối chuẩn (N), 21 CHƯƠNG II: MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN 2.1 Một số khái niệm 2.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính hai biến 2.3 Ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy hai biến 22 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Các loại số liệu + Số liệu thời gian: Số liệu loại đối tượng nhiều thời kỳ khác + Số liệu không gian (Số liệu chéo): Số liệu đối tượng khác thời kỳ + Số liệu hỗn hợp (Panel Data): Cả không gian thời gian Yêu cầu số liệu: Số liệu ngẫu nhiên, phù hợp mục đích đối tượng nghiên cứu 23 2.1 Một số khái niệm 2.1.2 Phân tích hồi quy Phân tích hồi qui nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc biến (gọi biến phụ thuộc hay biến giải thích) với hay nhiều biến khác (được gọi biến độc lập hay biến giải thích) nhằm ước lượng dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị biết biến độc lập 24 2.1 Một số khái niệm Hàm hồi quy E(Y/X) = f(X) (Giá trị trung bình Y với điều kiện X) Trong đó: Y: Biến phụ thuộc (Biến nội sinh): Là biến mà giá trị xác định mơ hình X: Biến độc lập (Biến ngoại sinh): Là biến mà giá trị cho trước cho bên ngồi mơ hình Lưu ý: Hán Việt: Hồi quy Thuần Việt: Quy trung bình Tiếng Anh: Regression 25 2.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính hai biến 2.2.1 Hàm hồi quy tổng thể 2.2.2 Sai số ngẫu nhiên chất 2.2.3 Mơ hình hồi quy tổng thể 2.2.4 Hàm hồi quy mẫu mơ hình hồi quy mẫu 26 2.2.1 Hàm hồi quy tổng thể Tổng thể: (Population): Số phần tử lớn, không đủ sức để cá nhân điều tra Ký hiệu N Hàm hồi quy tổng thể (tuyến tính hai biến) (PRF) Trong đó: E (Y / X i ) 1   X i Lưu ý: theo X + “Tuyến tính” tham số (các hệ số) làlàhệ số (hệ số +1Hàm hệquy sốtự tựdo sốchặn) chặn) hồi tổng thể (hệ cho biết giá trị trung bình Y thay đổi  làlàhệ hệsố sốgóc góc + Ý nghĩa hệ số hồi quy 27 ...GIỚI THIỆU MÔN HỌC - T? ?n học phần: Kinh t? ?? lượng - Lý thuy? ?t: 30 Bài t? ??p thảo luận: 30 T? ?? nghiên cứu: 120 - Điều kiện tiên quy? ?t: T? ? ?t nh? ?t, học sau mơn T? ??n cao cấp, Xác su? ?t thống kê, Kinh t? ?? vi... Econo + metrics = Kinh t? ?? + Đo lường (Đo lường mối quan hệ biến số kinh t? ??) Kinh t? ?? lượng môn khoa học bao gồm toán kinh t? ??, thống kê, lý thuy? ?t kinh t? ??, với mục đích t? ?m k? ?t định lượng, thực nghiệm... (+)  Trừ điểm CHƯƠNG I CƠ SỞ THỐNG KÊ TOÁN CỦA KINH T? ?? LƯỢNG 1.1 Kinh t? ?? Lượng gì? 1.2 Phương pháp luận Kinh t? ?? Lượng 1.3 Cơ sở thống kê toán Kinh t? ?? Lượng 1.1 Kinh t? ?? lượng gì? Econometrics