Kinh tế lượng dự báo & PTKT Bài tập: Xây dựng mơ hình dự báo tốt số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn từ tháng 1/2009 đến 12/2015 Nhóm 17 Danh sách thành viên nhóm Họ tên Nguyễn Thị Tươi Đinh Thị Ước Lê Thị Vui Hoàng Ngọc Vinh Hoàng Kim Xoát MSV 583100 587929 583030 583029 583032 Lớp K58KTB K58KTB K58KTA K58KTA K58KTA Phần 1: Giới thiệu Dưới số liệu số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 X 2009M01 2009M02 2009M03 2009M04 2009M05 2009M06 2009M07 2009M08 2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 Y (nghìn lượt 370.000 342.913 303.489 305.430 292.842 279.150 277.998 314.915 294.000 227.859 387.871 376.400 416.249 446.323 473.509 432.608 350.982 375.707 410.000 427.935 X 2011M05 2011M06 2011M07 2011M08 2011M09 2011M10 2011M11 2011M12 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08 2012M09 2012M10 2012M11 2012M12 Y(nghìn lượt) 480.886 446.966 460.000 490.000 286.618 518.477 611.864 593.408 630.000 681.849 561.877 620.000 456.749 417.429 466.000 525.292 460.238 495.576 655.701 614.673 Tổng số quan sát: 84 X Y(nghìn lượt) 2013M09 614.827 2013M10 628.695 2013M11 731.034 2013M12 722.349 2014M01 776.174 2014M02 842.026 2014M03 709.725 2014M04 745.980 2014M05 674.204 2014M06 539.776 2014M07 564.736 2014M08 618.588 2014M09 590.881 2014M10 559.002 2014M11 608.617 2014M12 657.304 2015M01 700.692 2015M02 756.000 2015M03 617.895 2015M04 690.440 P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT 2010M09 2010M10 2010M11 2010M12 2011M01 2011M02 2011M03 2011M04 383.463 440.071 428.295 449.570 506.424 542.671 475.733 460.000 2013M01 2013M02 2013M03 2013M04 2013M05 2013M06 2013M07 2013M08 651.812 570.476 587.366 613.919 558.751 567.291 658.325 676.719 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 576.868 529.445 593.566 664.985 626.324 649.099 732.740 760.798 Trong đó: X biến độc lập Y biến phụ thuộc (Nghìn lượt) Nguồn số liệu: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/cat/1205 Phần 2: Mơ tả số liệu Y 900 800 700 600 500 400 300 200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (ĐVT: Nghìn lượt) Hình 1: Đồ thị mơ tả số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1/2009 - 12/2015 P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Y 700 600 500 400 300 200 I II III 2009 IV I II III 2010 IV I II III 2011 IV I II 2012 (ĐVT: Nghìn lượt) Hình 2: Đồ thị mơ tả số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1/2009 – 4/2012 Nhận xét - Đồ thị có tính xu tính thời vụ rõ rệt, đường mô tả số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng qua năm - Số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có xu hướng biến động tăng mạnh khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng - Số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam biến động giảm mạnh vào khoảng thời gian tháng đến tháng P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Series: Y Sample 2009M01 2015M12 Observations 84 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 531.3505 550.7110 842.0260 227.8590 140.5885 -0.145234 2.229425 Jarque-Bera Probability 2.373553 0.305204 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 Hình 3: Đồ thị tần suất mô tả số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1/2009 đến 1/2015 Nhận xét: - Sample 2009M01 2015M12: Mẫu từ tháng năm 2009 đến tháng 12 năm 2015 - Observations (Số quan sát): 84 - Mean: Trung bình lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2015 531.3505 nghìn lượt người - Median (Số trung vị): 550.7110 - Maximum (Số lượt khách du lịch quốc tế đến cao nhất): 842.0260 - Minimum (Số lượt khách du lịch quốc tế đến thấp nhất): 227.8590 - Std Dev (Độ lệch chuẩn): 140.5885 - Skewness (Độ bất đối xứng): - 0.145234 < chứng tỏ phân phối gần đối xứng - Kurtosis (Độ nhọn): 2.229425 < cho thấy giá trị phân phối xuất bến - Jarque-Bera: Kiểm định chuỗi có phân phối chuẩn hay khơng Thống kê J-B tiến tới dễ có phân phối chuẩn - Probability: 0.305204 < 0.05 chứng tỏ chuỗi khơng có phân phối chuẩn Phần 3: Xây dựng mơ hình dự báo 3.1Mơ hình xu tuyến tính P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Dạng mơ hình: = + Trong đó: số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam , hệ số mơ hình Bảng hồi quy: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/16 Time: 16:41 Sample: 2009M01 2015M07 Included observations: 79 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 323.3892 4.953084 18.14221 0.394024 17.82524 12.57053 0.0000 0.0000 C TIME R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.672366 0.668111 79.86148 491095.0 -457.1265 158.0182 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 521.5126 138.6248 11.62345 11.68344 11.64749 0.818043 - Mô hình xu tuyến tính: Y = 323.389 + 4.953*TIME - Kiểm định: Ta có: Prob(F – statistic) = 0.000000 < 0.05 Mơ hình có tính xu = 0.672366 độ tin cậy tương đối cao, mơ hình ước lượng giải thích 67.2% biến động biến phụ thuộc Y Mơ hình có lực dự báo giá trị Y 3.2Mơ hình xu bậc Dạng mơ hình: = + + Bảng hồi quy: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/16 Time: 16:45 Sample: 2009M01 2015M07 P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Included observations: 79 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TIME TIME2 256.5808 9.901855 -0.061860 25.91540 1.495073 0.018109 9.900707 6.622990 -3.415886 0.0000 0.0000 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.715972 0.708498 74.84478 425732.3 -451.4848 95.78985 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 521.5126 138.6248 11.50594 11.59592 11.54199 0.943234 - Mơ hình xu bậc 2: Y = 256.581 + 9.901*TIME – 0.062* - Kiểm định: Ta có: Prob(F – statistic) = 0.000000 < 0.05 → Mơ hình có tính xu = 0.715972 độ tin cậy tương đối cao, mơ hình ước lượng giải thích 71.6% biến động biến phụ thuộc Y Mơ hình có lực dự báo giá trị Y 3.3Mơ hình xu dạng mũ Khơng có mơ hình xu dạng mũ → Nhận xét Mơ hình xu tuyến tính Mơ hình xu bậc R – squared S.E or regression AIC Durbin – Watson stat 0.672366 79.86148 11.62345 0.818043 0.715972 74.84478 11.50594 0.943234 SIC 11.68344 11.59592 Ta thấy: R – squared mơ hình bậc lớn nhất, AIC mơ hình bậc nhỏ nhất, Durbin – Watson stat mơ hình bậc lớn SIC mơ hình nhỏ → Mơ hình xu bậc mơ hình có khả dự báo xu tốt Chuỗi giá trị có tính xu phi tuyến Phần 4: Kiểm định tính thời vụ 4.1 Mơ hình khơng ràng buộc P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Dependent Variable: Y P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Method: Least Squares Date: 05/25/16 Time: 17:16 Sample: 2009M01 2015M07 Included observations: 79 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TIME TIME2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 10.34092 -0.066121 324.7555 338.0746 268.1587 282.8675 209.7260 171.2276 205.7728 239.2025 163.3826 198.2074 285.5059 279.0400 1.066692 0.012929 25.73178 25.86365 25.98444 26.09422 26.19307 26.28116 26.35870 28.14820 28.26200 28.36388 28.45394 28.53230 9.694377 -5.114196 12.62079 13.07142 10.31997 10.84024 8.006926 6.515224 7.806637 8.497968 5.780998 6.988019 10.03397 9.779793 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 4.2 0.879557 0.855468 52.70143 180533.7 -417.5980 1.139895 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 521.5126 138.6248 10.92653 11.34643 11.09476 Mơ hình có ràng buộc Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/16 Time: 17:18 Sample: 2009M01 2015M07 Included observations: 79 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TIME TIME2 256.5808 9.901855 -0.061860 25.91540 1.495073 0.018109 9.900707 6.622990 -3.415886 0.0000 0.0000 0.0010 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.715972 0.708498 74.84478 425732.3 -451.4848 95.78985 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 521.5126 138.6248 11.50594 11.59592 11.54199 0.943234 P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Áp dụng công thức: = Thay số liệu ta có: = = 8.026 = = 1.917 So sánh: > → Bác bỏ , mơ hình có tính thời vụ Phần 5: Dự báo cho quan sát cuối cùng, tính sai số Mơ hình dự báo: Y = 10.34092*TIME – 0.066121* + 324.7555* + 338.0746* + 268.1587* + 282.8675* + 209.7260* + 171.2276* + 205.7728* + 239.2025* + 163.3826* + 198.2074* + 285.5059* + 279.0400* + Khoảng tin cậy p = – α, với α = 5% là: [- ; +] Trong đó: giá trị dự báo thời điểm T+h giá trị tới hạn tra bảng tuần hoàn sai số chuẩn hồi quy xu h tầm xa dự báo Ta có: = 1.96 ; = 52.70143 Bảng số liệu: Năm Y 2015M0 2015M0 2015M1 2015M1 2015M1 664.98 626.32 649.09 732.74 760.79 TIM E 80 Cận Cận b1 6400 Dự báo điểm () 643.302 746.597 540.007 b2 81 6561 567.177 670.472 463.882 b8 82 6724 601.565 704.860 498.270 b9 83 6889 688.295 791.589 585.000 84 7056 681.128 784.422 577.833 b1 b1 b1 Tính sai số Năm 2015M08 Giá trị dự báo 643.302 Giá trị thực tế 664.985 10.340 -0.0661 239.20 163.38 198.20 285.50 279.04 Sai số 21.683 P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 567.177 601.565 688.295 681.128 626.324 649.099 732.740 760.798 59.147 47.534 44.445 79.670 Đồ thị Đồ thị thể kết dự báo tháng cuối năm 2015 900 800 700 Thực tế Dự báo Cận Cận 600 500 400 300 200 100 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 Nhận xét Dựa vào đồ thị bảng số liệu ta thấy số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng cuối năm 2015 có khác biệt so với dự báo Ngun nhân nhu cầu, sở thích tác động đến thay đổi lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Từ thực tế rút nhận xét, thay đổi số lượng khách du lịch phụ thuộc vào thời gian, mùa vụ mà đơi cịn phụ thuộc vào yếu tố khác như: khủng hoảng kinh tế toàn cầu,… Từ địi hỏi nhà kinh tế làm dự báo cần tìm hiểu nhiều thơng tin, nắm kiến thức có mơ hình xác để dự báo, đạt hiệu cao P a g e 10 | 10 ... khơng có phân phối chuẩn Phần 3: Xây dựng mơ hình dự báo 3.1Mơ hình xu tuyến tính P a g e | 10 Kinh tế lượng dự báo & PTKT Dạng mơ hình: = + Trong đó: số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam... thể kết dự báo tháng cuối năm 2015 900 800 700 Thực tế Dự báo Cận Cận 600 500 400 300 200 100 2015M08 2015M09 2015M10 2015M11 2015M12 Nhận xét Dựa vào đồ thị bảng số liệu ta thấy số lượt khách. .. lượng dự báo & PTKT Áp dụng công thức: = Thay số liệu ta có: = = 8.026 = = 1.917 So sánh: > → Bác bỏ , mơ hình có tính thời vụ Phần 5: Dự báo cho quan sát cuối cùng, tính sai số Mơ hình dự báo: