(LUẬN văn THẠC sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ VÂN ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh- Năm 2014 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TỐNG THỊ VÂN ANH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS – TS DƢƠNG THỊ BÌNH MINH TP.Hồ Chí Minh- Năm 2014 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu đƣợc nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ Tống Thị Vân Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Biểu rủi ro tín dụng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.4.1 Các nguyên nhân khách quan 1.1.4.2 Các nguyên nhân thuộc ngƣời vay 1.1.4.3 Các nguyên nhân thuộc ngân hàng cho vay 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 1.2.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 1.2.2.3 Kiểm sốt đánh giá rủi ro tín dụng 10 1.2.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.3.1 Nhân tố chủ quan 13 1.2.3.2 Nhân tố khách quan 14 1.3 Các phƣơng pháp quản trị rủi ro tín dụng 14 1.3.1 Phòng ngừa, hạn chế khoản nợ không mong muốn 14 1.3.2 Quản lý, xử lý khoản nợ không mong muốn 14 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ƣớc quốc tế 16 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.4.1 Hiệp ƣớc Basel I (1988) 16 1.4.2 Hiệp ƣớc Basel II (2006) 18 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro ngân hàng thƣơng mại giới học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 20 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro NH Goldman Sachs (Hoa Kỳ) 20 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro Hàn Quốc 21 1.5.3 Các học kinh nghiệm cho Việt Nam q trình quản trị rủi ro tín dụng 23 Kết luận chƣơng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK 26 2.1 Khái quát EXIMBANK 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Nhân 28 2.1.4 Kết hoạt động Eximbank từ 2006 – 2013 28 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng EXIMBANK (2006-2013) 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng 32 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng EXIMBANK 38 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng Eximbank 41 2.2.3.1 Nguyên nhân thuộc ngân hàng 41 2.2.3.2 Nguyên nhân thuộc khách hàng vay 44 2.2.3.3 Nguyên nhân khách quan 46 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Eximbank 48 2.3.1 Phân tích nội dung quản trị rủi ro tín dụng Eximbank 48 2.3.2 Thực trạng xử lý rủi ro tín dụng Eximbank 60 2.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng Eximbank 61 2.3.3.1 Nhân tố chủ quan 61 2.3.3.2 Nhân tố khách quan 63 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Eximbank thời gian vừa qua 64 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 64 2.4.2 Những mặt yếu cần khắc phục 65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 67 Kết luận chƣơng 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI EXIMBANK 70 3.1 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng Eximbank 70 3.2 Các giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng Eximbank 71 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.3 Một số kiến nghị phủ ngân hàng nhà nƣớc 80 Kết luận chƣơng 84 Kết luận 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC: Kết khảo sát TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CEO Giám đốc điều hành CIC Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng DN doanh nghiệp Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam KAMCO Công ty Quản lý Tài sản Hàn Quốc KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng VAMC Cơng ty quản lý khai thác tài sản TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Bảng 2.1: Các tiêu hoạt động Eximbank (2006-2013) 29 Bảng 2.2: Thị phần huy động, cho vay Eximbank 31 Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo loại KH (2006-2013) 33 Bảng 2.4: Dƣ nợ tín dụng theo thời hạn vay Eximbank giai đoạn 2006 – 2013 36 Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh (2006-2013) 37 Bảng 2.6: Cơ cấu dƣ nợ theo nhóm nợ (2006-2013) 38 Bảng 2.7: Dự phòng rủi ro tín dụng Eximbank (2006-2013) 40 Bảng 2.8: Xếp hạng tín dụng phân nhóm nợ 54 Bảng 2.9: Quyết định cấp tín dụng 55 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 83 phải quy định rõ trách nhiệm VAMC việc xử lý nợ xấu, VAMC phải xử lý khoản nợ xấu xác định khoảng thời gian cụ thể, xác định VAMC cần đưa kế hoạch cụ thể rõ ràng nợ xấu mà VAMC mua, đồng thời thường xuyên báo cáo tiến độ xử lý kết đạt NHNN để NHNN theo dõi có biện pháp chấn chỉnh, hỗ trợ kịp thời Có hoạt động VAMC thực có hiệu Khảo sát mức độ quan trọng kiến nghị đƣợc đề xuất phủ NHNN: Với mức trung bình từ 3,70 đến 3,88; hầu hết cán nhân viên nhận định tất kiến nghị đề xuất quan trọng, kiến nghị củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng NHNN tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM quan trọng Kết phản ánh thực trạng số NHTM hoạt động yếu nợ xấu cao Do vậy, phủ NHNN cần phải nghiên cứu hoàn thiện để tạo tiền đề mơi trường pháp lý hồn chỉnh cho hoạt động NH có hoạt động tín dụng QTRRTD Biểu đồ 2.11: Mức độ quan trọng kiến nghị đề xuất phủ NHNN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 84 Kết luận chƣơng Trong chương 3, với mục đích cuối quản trị tốt RRTD, giảm thiểu RRTD Eximbank, đảm bảo phát triển tín dụng bền vững, hiệu quả, an tồn, từ gia tăng lợi nhuận cho Eximbank, tác giả đưa định hướng hoạt động QTRRTD Eximbank, đề số giải pháp Eximbank nhằm tăng cường công tác QTRRTD giai đoạn theo tiêu chuẩn quốc tế: hồn thiện sách tín dụng, chuẩn hóa quy trình tín dụng, quy trình QTRRTD giám sát chặt chẽ việc tn thủ quy trình tín dụng, quy trình QTRRTD đề Để thực tốt công tác QTRRTD, bên cạnh vấn đề sách tín dụng, quy trình tín dụng, quy trình QTRRTD, kiểm tra kiểm soát…theo tác giả vấn đề cốt lõi để quản trị tốt RRTD vấn đề quản trị nhân sự, yếu tố người đóng vai trị then chốt có ý nghĩa định quản trị rủi ro, cần đặc biệt trọng khâu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí cán hệ thống kiểm tra giám sát việc thực công việc cá nhân máy Ngoài ra, tác giả có số kiến nghị NHNN Chính phủ nhằm hỗ trợ NH cơng tác QTRRTD TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 85 KẾT LUẬN Ngân hàng khơng kênh giúp phủ điều tiết sách vĩ mơ kinh tế thơng qua sách tiền tệ, mà cịn hệ thống huyết mạch kinh tế, nơi tập trung huy động vốn nhàn rỗi người dân, DN, cung cấp vốn cho cá nhân, DN có nhu cầu sử dụng Chúng ta thấy tầm quan trọng NH việc thúc đẩy kinh tế phát triển Do đó, NH có mạnh khỏe kinh tế ổn định bền vững Vì vậy, giai đoạn cuối năm 2013 – năm 2014, mà kinh tế giai đoạn khó khăn, giai đoạn cần có bước bền vững an tồn vấn đề quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng trọng hết, mà cụ thể QTRRTD NH Luận văn viết sở kết hợp lý luận tín dụng, RRTD, QTRRTD kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng Eximbank Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân gây RRTD, thực trạng QTRRTD, từ đưa số đề xuất cụ thể để hoàn thiện công tác QTRRTD NH giai đoạn tới, với mục đích cuối quản trị tốt RRTD, giảm thiểu RRTD Eximbank thời gian tới, đảm bảo phát triển tín dụng bền vững, hiệu quả, an tồn, từ gia tăng lợi nhuận cho Eximbank Tuy nhiên kiến thức hệ thống lý luận thực tiễn cơng tác cịn nhiều hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong đóng góp ý kiến q Thầy cơ, Anh, Chị Bạn Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cơ Dương Thị Bình Minh tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn Thông qua luận văn, em hy vọng góp phần nâng cao vai trị quản trị rủi ro tín dụng, từ hạn chế rủi ro phát sinh Eximbank hệ thống NH Luận văn lời nhắc nhở đến thân nhân viên cơng tác phận tín dụng cần trau dồi nâng cao thêm kỹ chuyên môn, kiến thức tổng quan, đồng thời quan trọng cần phải đặt đạo đức nghề nghiệp lên hết lĩnh vực tín dụng nhạy cảm để góp phần nhỏ bé vào phát triển bền vững NH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Dictionary of bank terms, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997 Dr Ir Tony Van Gestel Prof Dr Bart Baesens (2009), Credit risk management, Oxford University Press Univ Doz Mag Dr Josef Chistl Dr Kurt Pribil, Dr Heinrich Traumuller (tháng 12/2004), Credit Approval process and Credit risk management Tài liệu tiếng Việt Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư 20/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước: Quy định cho vay tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 09/09/2013 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư số 19/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước: Quy định việc mua, bán xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 06/09/2013 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Nghị định số 53/2013/NĐ-CP Chính phủ : Về thành lập, tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam ngày 18/05/2013 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động NH Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/04/2005 10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ - NHNN ngày 22/4/2005 Thông Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 11 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước: Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngày 21/01/2013 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 12 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư số 09/2014/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước: Quy định việc sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngày 18/03/2014 13 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Thông tư số 12/2013/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước: Quy định việc sửa đổi số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngày 27/05/2013 14 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Eximbank, Báo cáo thường niên năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 15 Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông, TP.HCM 16 Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, TP.HCM 17 Tô Ngọc Hưng (2012), Kinh nghiệm xử lý nợ xấu số quốc gia học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đào tạo ngân hàng Tài liệu internet 18 An Huy (04/2014), Thị phần ngân hàng: Những miếng bánh ngon thuộc ai? http://bizlive.vn/ngan-hang/thi-phan-ngan-hang-nhung-mieng-banh-ngon-nhatthuoc-ve-ai-144359.html 19 http://www.doanhnhanviet.net.vn/News/061/Doanh-nhan-hien-ke/3863/GoldmanSachs-tru-vung-nho-%E2%80%9Cbao-thu%E2%80%9D 20 http://www.eximbank.com.vn 21 http://www.sbv.gov.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phụ lục: KHẢO SÁT THỰC TẾ CÁC NGUYÊN NHÂN, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTRRTD TẠI NH TMCP XUẤT NHẬP KHẨU Tác giả sử dụng mơ hình định lượng khảo sát thực tế nguyên nhân dẫn đến RRTD, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu QTRRTD giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD EXIMBANK - Mục tiêu phương pháp khảo sát Mục tiêu việc khảo sát thực tế kiểm định vấn đề nghiên cứu thông qua nhận định cấp quản lý nhân viên cơng tác lĩnh vực tín dụng EXIMBANK Thu thập tổng hợp ý kiến cán nguyên nhân, tồn tại, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTRRTD EXIMBANK giải pháp đề xuất để tìm hiểu đồng tình vấn đề nêu Từ đưa định thực giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu QTRRTD EXIMBANK Từ mục tiêu xác định trên, tác giả dùng phương pháp thông qua bảng câu hỏi để tiến hành khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu - Bảng câu hỏi khảo sát thang đo Xây dựng bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi lập bao gồm câu, thiết kế đơn giản, dễ hiểu chi tiết thể rõ vấn đề cần nghiên cứu Xác định số lượng mẫu: Mẫu chọn theo phương pháp ngẫu nhiên Gửi bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi gửi đến 270 cán bộ, nhân viên Sở giao dịch 1, Chi nhánh Hội sở EXIMBANK để thu thập thông tin ghi nhận ý kiến Số bảng câu hỏi nhận 202, tác giả tiến hành nhập liệu vào phần mềm phân tích liệu thống kê (SPSS) phiên 16.0, chạy chương trình để xử lý liệu đánh giá kết nhận TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thang đo: Thang đo sử dụng bảng câu hỏi loại thang đo thứ bậc với mức độ từ thấp đến cao - Những khó khăn hạn chế trình khảo sát Trong trình khảo sát thực tế vấn đề nghiên cứu, có số khó khăn hạn chế như: Sự khác tuổi, chênh lệch trình độ chun mơn, số năm công tác kinh nghiệm cán bộ, nhân viên, địa bàn hoạt động khác quan điểm khác cấp quản lý nhân viên cơng tác lĩnh vực tín dụng, dẫn đến nhận định vấn đề nghiên cứu khơng hợp lý khơng xác, trả lời đại khái, khơng quan tâm nhiều, q trình nhập liệu bị sai sót hạn chế đề tài nghiên cứu Phụ lục II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin Anh/Chị! Thông qua bảng câu hỏi đây, mong muốn tìm hiểu trạng nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng mức độ quan trọng số giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD EXIMBANK đến năm 2020 Xin Anh/Chị vui lịng dành cho tơi chút thời gian quý báu định để đọc trả lời bảng câu hỏi Tôi cam kết giữ bí mật kết trả lời Anh/Chị danh tính tất người tham gia khảo sát này, công bố kết tổng hợp Tất ý kiến trả lời Anh/Chị có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn cộng tác giúp đỡ Quý Anh/Chị PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Đây phần thơng tin người trả lời (Anh/Chị vui lịng điền đầy đủ thơng tin) Họ tên người trả lời: Bộ phận công tác: Chức vụ: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Đơn vị: Số năm công tác: Điện thoại: Email: PHẦN II: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT THỰC TẾ Anh chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý anh chị với phát biểu theo thang điểm từ đến 5, quy ước sau: Mức độ 1: hồn tồn khơng đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Phân vân, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý Câu 1: anh chị đánh giá mức độ quan trọng bước thực q trình cấp tín dụng cho khách hàng Eximbank: Các bước thực trình cấp tín dụng Thu thập thơng tin, thẩm định khách hàng tốt, đầy đủ 1 2 3 4 5 Chấm điểm xếp hạng tín dụng nội cẩn thận, 1 2 3 4 5 Ra định cấp tín dụng hợp lý 1 2 3 4 5 Kiểm tra giám sát cho vay kỹ, đầy đủ 1 2 3 4 5 Kiểm tra giám sát sau cho vay kỹ, đầy đủ 1 2 3 4 5 xác Câu 2: Anh chị cho biết nguyên nhân khách quan dẫn đến RRTD phát sinh Eximbank Nguyên nhân khách quan Sự thay đổi môi trường tự nhiên 1 2 3 4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 5 Môi trừơng kinh tế khơng ổn định 1 2 3 4 5 Tình hình kinh tế khó khăn 1 2 3 4 5 Hệ thống pháp lý nhiều bất cập, chưa thuận lợi, 1 2 3 4 5 Sự tra, giám sát NHNN chưa hiệu 1 2 3 4 5 Cạnh tranh tổ chức tín dụng chưa lành mạnh 1 2 3 4 5 hiệu Câu 3: anh chị cho biết nguyên nhân từ phía khách hàng dẫn đến RRTD phát sinh Eximbank: Nguyên nhân từ phía khách hàng Sử dụng vốn sai mục đích 1 2 3 4 5 Khả quản lý kinh doanh yếu 1 2 3 4 5 Khả tài yếu kém, thiếu minh bạch 1 2 3 4 5 Cố tình lừa đảo ngân hàng 1 2 3 4 5 Câu 4: Anh chị cho biết nguyên nhân từ phía Eximbank dẫn đến RRTD phát sinh Eximbank: Nguyên nhân từ phía Eximbank Mức độ phổ biến Chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tuân thủ quy 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 chế quy trình cho vay Thiếu kiểm tra giám sát cho vay TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Thiếu kiểm tra giám sát sau cho vay 1 2 3 4 5 Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội yếu, thiếu, 1 2 3 4 5 Trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cán  2 3 4 5 nặng hình thức ngân hàng yếu Áp lực tiêu, doanh số cho vay 1 2 3 4 5 Áp lực từ HĐQT, BGĐ 1 2 3 4 5 Sở hữu chéo NH, cho vay doanh nghiệp sân sau 1 2 3 4 5 Câu 5: anh chị đánh giá mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động QTRRTD Eximbank thời gian qua Mức độ 1: hoàn tồn khơng ảnh hưởng, 2: ảnh hưởng ít, 3: ảnh hưởng tương đối, 4: ảnh hưởng lớn; 5: ảnh hưởng nghiêm trọng Những tồn hoạt động quản trị RRTD Mức độ ảnh hưởng Việc tuân thủ quy trình, sách tín dụng chưa triệt 1 2 3 4 5 Hệ thống công nghệ NH chưa đáp ứng tốt 1 2 3 4 5 Nguồn nhân lực yếu, thiếu 1 2 3 4 5 Việc nhận dạng, cảnh báo, phân tích, đo lường RRTD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 để yếu Bộ phận KTKSNB, Kiểm toán nội chưa phát huy hiệu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Công tác xử lý nợ, phân loại nợ trích lập dự phòng 1 2 3 4 5 yếu Câu 6: mức độ quan trọng giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động QTRRTD EXIMBANK: Mức độ 1: hồn tồn khơng quan trọng, 2: quan trọng, 3: quan trọng, 4: quan trọng; 5: đặc biệt quan trọng Giải pháp hoàn thiện hoạt động QTRRTD Mức độ ảnh hưởng Hoàn thiện máy QTRR nâng cao lực nguồn  2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đánh giá, xác định hạn mức rủi ro 1 2 3 4 5 Hoàn thiện, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình TD 1 2 3 4 5 Hoàn thiện việc quản lý xử lý nợ có vấn đề 1 2 3 4 5 Xây dựng cảnh báo tín dụng 1 2 3 4 5 nhân lực Xây dựng sách điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ Câu 7: Anh chị rõ mức độ quan trọng kiến nghị CP NHNN Mức độ 1: hồn tồn khơng quan trọng, 2: quan trọng, 3: quan trọng, 4: quan trọng; 5: đặc biệt quan trọng Kiến nghị phủ NHNN Mức độ quan trọng Hoàn thiện hệ thống pháp lý, chế sách  2 3 4 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 5 hoạt động TD ngân hàng Tăng cường tra, giám sát NHNN 1 2 3 4 5 Củng cố hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 NHNN Tiếp tục cấu xếp lại hệ thống NHTM Phụ lục 02: kết khảo sát: Câu 1: Mức độ quan trọng bước cấp tín dụng Statistics C11 N Valid C12 C13 C14 C15 202 202 202 202 202 0 0 Mean 4.3317 3.6931 4.0842 4.0842 3.6485 Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Std Deviation 58496 69458 63704 66755 66184 Minimum 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Missing Câu 2: Mức độ phổ biến nguyên nhân khách quan Statistics C21 N Valid C22 C23 C24 C25 C26 202 202 202 202 202 202 0 0 0 Mean 3.1931 3.9455 4.1139 3.4010 2.9257 3.4653 Median 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 Std Deviation 67459 56604 68524 68575 64602 63972 Minimum 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 Maximum 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Missing Câu 3: Mức độ phổ biến nguyên nhân từ KH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Statistics C31 N Valid C32 C33 C34 202 202 202 202 0 0 Mean 4.4653 3.9158 3.8218 2.7475 Median 5.0000 4.0000 4.0000 3.0000 Std Deviation 59122 57980 59677 64694 Minimum 3.00 3.00 3.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 4.00 Missing Câu 4: Mức độ phổ biến nguyên nhân từ phía EXIMBANK Statistics C41 N Valid C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 202 202 202 202 202 202 202 202 0 0 0 0 Mean 3.7178 3.1733 3.1980 3.6832 3.6782 3.5000 2.4208 2.4257 Median 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 2.0000 2.0000 Std Deviation 72933 61868 63119 78456 79827 74145 65119 73093 Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Missing Câu 5: Mức độ ảnh hưởng tồn hoạt động QTRRTD Eximbank Statistics C51 N Valid C52 C53 C54 C55 C56 202 202 202 202 202 202 0 0 0 Mean 3.5297 3.5297 3.7277 3.8911 3.6931 3.7921 Median 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Std Deviation 71349 67034 73986 74515 74303 75068 Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Missing TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 6: Mức độ quan trọng giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động QTRRTD EXIMBANK Statistics C61 N Valid C62 C63 C64 C65 C66 202 202 202 202 202 202 0 0 0 Mean 3.7723 3.6782 3.8465 3.8812 3.8762 3.7475 Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Std Deviation 67479 69140 72015 69522 72588 73344 Minimum 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Missing Câu 7: Mức độ quan trọng kiến nghị đề xuất CP NHNN Statistics C71 N Valid C72 C73 C74 202 202 202 202 0 0 Mean 3.7030 3.8168 3.7970 3.8861 Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 Std Deviation 76026 66998 73531 69247 Minimum 2.00 2.00 2.00 2.00 Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 Missing Kiểm định trung bình One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean C11 202 4.3317 58496 04116 C12 202 3.6931 69458 04887 C13 202 4.0842 63704 04482 C14 202 4.0842 66755 04697 C15 202 3.6485 66184 04657 C21 202 3.1931 67459 04746 C22 202 3.9455 56604 03983 C23 202 4.1139 68524 04821 C24 202 3.4010 68575 04825 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com C25 202 2.9257 64602 04545 C26 202 3.4653 63972 04501 C31 202 4.4653 59122 04160 C32 202 3.9158 57980 04079 C33 202 3.8218 59677 04199 C34 202 2.7475 64694 04552 C41 202 3.7178 72933 05132 C42 202 3.1733 61868 04353 C43 202 3.1980 63119 04441 C44 202 3.6832 78456 05520 C45 202 3.6782 79827 05617 C46 202 3.5000 74145 05217 C47 202 2.4208 65119 04582 C48 202 2.4257 73093 05143 C51 202 3.5297 71349 05020 C52 202 3.5297 67034 04717 C53 202 3.7277 73986 05206 C54 202 3.8911 74515 05243 C55 202 3.6931 74303 05228 C56 202 3.7921 75068 05282 C61 202 3.7723 67479 04748 C62 202 3.6782 69140 04865 C63 202 3.8465 72015 05067 C64 202 3.8812 69522 04892 C65 202 3.8762 72588 05107 C66 202 3.7475 73344 05160 C71 202 3.7030 76026 05349 C72 202 3.8168 66998 04714 C73 202 3.7970 73531 05174 C74 202 3.8861 69247 04872 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... thuộc ngân hàng cho vay 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. .. LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHƢƠNG... hệ thống quản trị, đặc biệt phải tập trung sâu vào cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Do tơi chọn đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)”