XÂY DỰNG SÀN GIAO DỊCH VÀNG TRỰC TUYẾN

XÂY DỰNG SÀN GIAO DỊCH VÀNG TRỰC TUYẾN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG SÀN GIAO DỊCH VÀNG TRỰC TUYẾN HỘI ĐỒNG: HỆ THỐNG THÔNG TIN 1 GVHD1: TS. ĐẶNG TRẦN KHÁNH GVHD2: ThS. LÊ QUANG LỘC GVPB : ThS. ĐẶNG TRẦN TRÍ o0o SVTH1: PHAN THỊ THIẾT LINH - 50501488 SVTH2: TRẦN THỊ CẨM TÚ - 50503421 SVTH3: LÊ THỊ KIM TUYẾN - 50503382 TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 1 NĂM 2010 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 2 LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Đặng Trần Khánh đã hướng dẫn và định hướng cho chúng em chọn đề tài này, xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Quang Lộc đã tận tình hướng dẫn cũng như giúp đỡ cả nhóm hoàn thành luận văn một cách tốt nhất. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy và Cô trong khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính đã cung cấp cho chúng em những kiến thức bổ ích cũng như những bài học kinh nghiệm giúp chúng em có thể định hướng rõ hơn các công đoạn cần thực hiện để hoàn tất đề tài của luận văn. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Dương Minh Tuấn, anh Nguyễn Minh Nhật và anh Lê Hùng Anh đã giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình tìm hiểu quy trình nghiệp vụ cũng như các công nghệ cần thiết cho việc hiện thực đề tài trong luận văn. Sau cùng, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã động viên, giúp đỡ chúng em rất nhiều trong quá trình làm luận văn. TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2009 Nhóm thực hiện đề tài. Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 3 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 9 1. Giới thiệu đề tài 9 2. Nội dung đề tài 9 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ, KIẾN TRÚC SOA VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ BẢO MẬT HỆ THỐNG 12 1. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ 12 1.1 Một số kiến thức cơ bản 12 1.2 Hình thức giao dịch 13 1.3 Một số quy định trong giao dịch vàng 13 1.4 Quy trình thực hiện giao dịch của nhà đầu tư 17 1.5 Core khớp lệnh 20 1.6 Các hệ thống giao dịch vàng trên thị trường 20 2. Tìm hiểu về kiến trúc hướng dịch vụ (SOA – Service Oriented Architecture) 26 2.1 Khái niệm 27 2.2 Mục đích của SOA 27 2.3 Nguyên lý hình thành SOA 27 2.4 Ứng dụng của SOA 30 2.5 Thiết kế kiến trúc phần mềm dùng SOA 33 3. Bảo mật hệ thống 36 3.1. Những điều cần quan tâm khi tiến hành bảo mật hệ thống 36 3.2. Quan hệ bảo mật giữa IIS và ASP.NET 37 3.3. Một vài hình thức xác thực thẩm quyền của ASP.NET 37 3.4. Mã hóa MD5 39 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG 42 1. Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ 42 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 4 1.1 Yêu cầu phía khách hàng (nhà đầu tư) 42 1.2 Yêu cầu phía quản lý hệ thống 46 2. Thiết kế usecase của hệ thống 52 2.1 Quản lý người dùng 54 2.2 Quản lý lệnh 55 2.3 Quản lý thông tin 56 3. Xây dựng lược đồ tuần tự (Sequence Diagrams) 57 3.1 Quản lý nhà đầu tư 57 3.2 Quản lý lệnh 64 3.3 Core khớp lệnh 68 4. Lược đồ quan hệ ERD của hệ thống 70 5 Danh sách các class chính của hệ thống 70 6. Thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống 74 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT KIẾN TRÚC VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG 79 1. Kiến trúc tổng quan 79 1.1. Mô hình kiến trúc tổng quan về chức năng 79 1.2. Các thành phần chính và chức năng từng thành phần: 80 2. Hiện thực hệ thống 83 2.1. Các chức năng chính của hệ thống 83 2.2. Core khớp lệnh 85 2.3. Các công cụ hỗ trợ 93 CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG CỦA LUẬN VĂN 95 1. Tổng kết và đánh giá luận văn 95 1.1. Đánh giá chung 95 1.2. Đánh giá thời gian đáp ứng của trung tâm xử lý khớp lệnh 96 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 5 2. Hướng phát triển của luận văn 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC a Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 6 MỤC LỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1. Quy trình thực hiện giao dịch của nhà đầu tư. 17 Hình 2. Thông tin các phiếu đặt lệnh 19 Hình 3. Bảng điện tử sàn giao dịch vàng VGB 22 Hình 4. Giao diện đăng nhập trang web của Eximbank 22 Hình 5. Bảng giá tham khảo trên trang Vina VJC 24 Hình 6. Demo đặt lệnh qua SaxoWebTrader 25 Hình 7. Các loại lệnh đặt tai Saxo Bank 26 Hình 8. Các thành phần cơ bản của Kiến trúc hướng dịch vụ 28 Hình 9. Web Service và vấn đề tích hợp hệ thống 32 Hình 10. Cơ chế truy cập đa kênh dùng SOA 33 Hình 11. Kiến trúc hướng dịch vụ theo mô hình 3 lớp 34 Hình 12. Quan hệ bảo mật giữa ASP.NET và IIS. 37 Hình 13. Lược đồ usecase các chức năng chính của hệ thống 53 Hình 14. Lược đồ usecase cho module Quản lý người dùng 54 Hình 15. Lược đồ usecase cho module Quản lý lệnh 55 Hình 16. Lược đồ usecase cho module Quản lý thông tin 56 Hình 17. Lược đồ tuần tự cho use case Đăng nhập của admin/employee 58 Hình 18. Lược đồ tuần tự cho use case Xem danh sách nhà đầu tư 59 Hình 19. Lược đồ tuần tự cho use case Thêm nhà đầu tư 61 Hình 20. Lược đồ tuần tự cho use case Xem thông tin nhà đầu tư 62 Hình 21. Lược đồ tuần tự cho use case Sửa thông tin nhà đầu tư 64 Hình 22. Lược đồ tuần tự cho use case Login của nhà đầu tư 66 Hình 23. Lược đồ tuần tự cho use case Quản lý lệnh 67 Hình 24. Lược đồ tuần tự cho Core khớp lệnh 69 Hình 25. Lược đồ quan hệ ERD của hệ thống. 70 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 7 Hình 26. Kiến trúc tổng quan về chức năng của sàn giao dịch vàng trực tuyến. 79 Hình 27. Kiến trúc tổng quan của sàn giao dịch vàng trực tuyến. 81 Hình 28. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – nhận orderID từ web service. 86 Hình 29. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – tìm lệnh ngược chiều tốt nhât 86 Hình 30. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – tạo lệnh con, cập nhật thông tin lệnh. 87 Hình 31. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – lưu kết quả vào Hit table. 87 Hình 32. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – tính phí giao dịch cho nhà đầu tư. 87 Hình 33. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – tính lời lỗ trong tài khoản nhà đầu tư. 88 Hình 34. Lưu đồ giải thuật core khớp lệnh – lặp lại quá trình khớp lệnh. 88 Hình 35. Khởi tạo thread cho core khớp lệnh. 89 Hình 36. Tạo socket phía server. 90 Hình 37. Tạo socket phía client. 91 Hình 38. Giao diện công cụ đặt lệnh tự động theo bó. 97 Hình 39. Cài đặt core khớp lệnh – màn hình welcome. d Hình 40. Cài đặt core khớp lệnh – chọn đường dẫn. e Hình 41. Cài đặt core khớp lệnh – hoàn tất cài đặt. f Hình 42. Khởi động windows service. g Hình 43. Chọn chế độ khởi động của windows service. h Hình 44. Trang chủ của trang web gao dịch. i Hình 45. Thông tin các sàn giao dịch vàng khác. i Hình 46. Bảng giá trực tuyến trên trang web giao dịch j Hình 47. Nhà đầu tư đăng nhập vào trang web. j Hình 48. Giao diện trang Giao dịch. k Hình 49. Nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh. k Hình 50. Nhà đầu tư đặt lệnh thành công. k Hình 51. Lệnh vừa đặt được đưa vào hệ thống. l Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 8 Hình 52. Nhà đầu chọn lệnh để đóng. l Hình 53. Nhà đầu tư nhập các thông tin để tiến hành đóng lệnh. m Hình 54. Lệnh được đóng thành công. m Hình 55. Xác nhận yêu cầu xóa lệnh. n Hình 56. Góc cá nhân của nhà đầu tư. n Hình 57. Lịch sử giao dịch của nhà đầu tư. o Hình 58. Lỗi khi nhà đầu tư đổi mật khẩu. p Hình 59. Màn hình Scheduled Tasks. p Hình 60. Thêm chương trình vào Scheduled Tasks. q Hình 61. Tùy chỉnh thời gian thực thi cho task r Hình 62. Advances Schedule Options s Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1. Giới thiệu đề tài Trong xu thế phát triển của nền kinh tế hội nhập WTO, giao dịch trực tuyến trở thành một trong những hình thức được khách hàng ưa chuộng vì tính tiện lợi và nhanh chóng của nó, điển hình là các dịch vụ mua bán hàng qua mạng. Nắm bắt cơ hội này, một hình thức đầu tư mới đã được phát triển trong thời gian gần đây: giao dịch vàng trực tuyến. Sàn giao dịch vàng là một sân chơi mà ở đó các nhà đầu tư có thể mua bán vàng hằng ngày, họ có thể tự quyết định giá cả, tận dụng từng giây phút biến động để tối đa hóa lợi nhuận cho mình. Một tiện ích quan trọng là các nhà đầu tư có thể giao dịch với lượng vốn lớn hơn vốn hiện có (một phần vốn được ngân hàng cho vay), đây có thể được xem là một trong những chiến lược đế thu hút nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh mới mẻ này. Với sự ra đời của dịch vụ giao dịch vàng, nhà đầu tư không còn phải lo lắng về việc giữ vàng bên mình, họ sẽ hưởng lợi từ phần chênh lệch về giá cả mua/bán vàng mà họ đã đưa ra. Có thể hình dung sàn giao dịch vàng tương tự sàn giao dịch chứng khoán, tuy nhiên, giao dịch vàng vẫn chưa có những quy định pháp lý cụ thể. Vì vậy, mỗi ngân hàng sẽ có những quy định giao dịch riêng. Trên thực tế, các ngân hàng rất hạn chế trong việc hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh trực tuyến vì lý do bảo mật thông tin, điều kiện cơ sở hạ tầng mạng tại các chi nhánh chưa đảm bảo, cũng như chưa có một quy định pháp luật cụ thể cho việc giao dịch vàng trực tuyến. Tuy nhiên, đây vẫn là mảnh đất hứa hẹn cho các nhà đầu tư, đề tài này nhằm nghiên cứu các hệ thống giao dịch vàng đã có, và thiết kế một sàn giao dịch trực tuyến mới trên cơ sở các hệ thống đã tìm hiểu. 2. Nội dung đề tài Một cách tổng quát, có hai hình thức chủ yếu trong việc khớp lệnh giao dịch: khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục. Với khớp lệnh định kỳ, các lệnh giao dịch sẽ được lưu vào hệ thống và tiến hành khớp với nhau sau một khoảng thời gian xác định, thông thường với chứng khoán sẽ có 3 phiên giao dịch trong ngày. Với cách khớp lệnh này, nhà đầu tư phải chờ đến thời điểm khớp lệnh mới biết được kết quả các lệnh đã đặt cũng như có dự tính cho các lệnh đặt tiếp theo. Để giảm thời gian chờ cho nhà đầu tư, các lệnh đưa vào hệ thống có thể được khớp ngay lập tức nếu có một lệnh đối ứng thích hợp. Cách khớp lệnh như vậy gọi là khớp lệnh liên tục. Sàn giao dịch được xây dựng trong đề tài này sẽ sử dụng hình thức khớp lệnh liên tục. Nhà đầu tư đăng nhập vào trang web giao dịch và thực hiện giao dịch tực tiếp tại trang web, kết quả giao dịch sẽ hiển thị thông qua bảng điện tử. Ngoài ra, nhà đầu tư còn có thể xem thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch hoặc các thông tin giá vàng tham khảo… Các chức năng này sẽ được nói cụ thể hơn trong phần xác định chức năng cho sàn giao dịch vàng. Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 10 Một cách cụ thể, sàn giao dịch vàng được xây dựng trong đề tài phải thỏa mãn các yêu cầu sau:  Hiện thực đúng theo các quy tắc nghiệp vụ đã tìm hiểu  Hỗ trợ các chức năng cơ bản cho người dùng như đặt/đóng/xóa lệnh, xem thông tin giao dịch, nộp/rút tiền từ tài khoản, xem lịch sử giao dịch…  Thiết kế và hiện thực trang web giao dịch ở cả hai phía admin và user.  Hiện thực ở mức cơ bản trung tâm khớp lệnh tự động (core khớp lệnh tự động) để phục vụ việc khớp lệnh giao dịch. Để tài được bắt đầu từ giai đoạn thực tập tốt nghiệp và hoàn thành ở giai đoạn luận văn. Các công việc đã hoàn tất ở giai đoạn thực tập:  Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ giao dịch vàng và các công nghệ có liên quan đến việc hiện thực.  Tìm hiểu các sàn giao dịch vàng hiện có tại Việt Nam cũng như trên thế giới.  Tìm hiểu cách sử dụng, kiến trúc của core khớp lệnh sử dụng trong việc khớp lệnh giao dịch.  Đề xuất kiến trúc tổng quan cho sàn giao dịch trực tuyến sẽ xây dựng.  Đề xuất các chức năng cần thiết của sàn giao dịch vàng trực tuyến. Dựa trên kết quả đã đạt được ở giai đoạn thực tập, đề tài ở giai đoạn luận văn sẽ hoàn thiện việc hiện thực và đánh giá hệ thống:  Xác định lại kiến trúc tổng quan của sàn giao dịch vàng trực tuyến.  Từ các chức năng được tìm hiểu trong quy trình nghiệp vụ, xác định những chức năng cần thiết để hiện thực cho sàn vàng.  Hiện thực sàn giao dịch vàng trực tuyến ở cả hai phía client và server.  Hiện thực core khớp lệnh dựa trên các quy tắc nghiệp vụ đã tìm hiểu.  Tích hợp các thành phần và kiểm tra toàn bộ hệ thống.  Tính toán và đánh giá thời gian đáp ứng của core khớp lệnh.  Nghiên cứu các phương pháp để bảo mật hệ thống.  Xác định hướng phát triển cho luận văn. [...]... điểm giao dịch, ký hợp đồng giao dịch vàng và các hợp đồng liên quan (tùy theo quy định của các sàn vàng) Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 13 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến  1/2010 Nhà đầu tư được phép mở một hay nhiều tài khoản giao dịch (do từng Trung tâm giao dịch vàng quy định)  Nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh mua, bán, hủy tại các điểm giao dịch  Theo dõi kết quả giao dịch trực tuyến. .. ngoài ra còn có chức năng đăng nhập nếu sàn giao dịch có hỗ trợ đặt lệnh trực tuyến Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 21 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Hình 3 Bảng điện tử sàn giao dịch vàng VGB Hình 4 Giao diện đăng nhập trang web của Eximbank Tuy nhiên, trên thực tế, giá vàng tại các sàn giao dịch vẫn còn cách biệt so với giá thế giới, và mỗi sàn lại khớp với một mức giá khác nhau tại... Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 1.4 Quy trình thực hiện giao dịch của nhà đầu tư Bảng điện tử Nhân viên nhận lệnh, KSV - Kiểm dịch tra Xác nhận giao dịch Đặt lệnh mua/bán vàng Hủy, sửa lệnh Hệ thống giao dịch Vàng của WSG giao - Nhận thông báo Khớp lệnh liên tục, tự động (­Ưu tiên giá, thời gian) Nhà đầu tư -Ký quý bổ sung - Rút tiền /vàng - Tất toán - Mở tài khoản giao dịch vàng - Nộp... giao dịch trực tuyến của Trung tâm giao dịch vàng  Đặt lệnh thông qua điện thoại  Đặt lệnh tại các điểm nhận lệnh: khi đặt lệnh, nhà đầu tư phải điền đầy đủ và hợp lệ các thông tin yêu cầu trong phiếu đặt lệnh Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 17 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến Báo cáo luận văn tốt nghiệp 1/2010 Trang 18 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Hình 2 Thông tin các phiếu... tại các điểm giao dịch, hoặc trên website 1.3.3 Thời gian giao dịch Tùy theo quy định của từng sàn mà thời gian giao dịch có thể khác nhau Ví dụ:  Với sàn giao dịch vàng phố Wall (WSG): giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, với 2 phiên, phiên 1 (08h00 – 11h00) và phiên 2 (13h00 – 23h00) Nghỉ các ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam  Với sàn giao dịch vàng quốc tế IGI: giao dịch từ thứ 2... giới b Đấu giá thế giới Một trong những sàn giao dịch sử dụng hình thức đấu giá thế giới là Trung tâm giao dịch vàng Việt Nam Vina VJC (http://vinavjc.com.vn/index ) Sàn khớp lệnh theo cơ chế khớp lệnh thị trường và tự động, và không có hình thức đấu giá trực tiếp như ở các sàn giao dịch khác Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 23 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Hình 5 Bảng giá tham khảo... Trang 19 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 qua đêm) Phí sử dụng vốn góp sẽ do từng sàn quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ 1.4.5 Rút tiền và vàng Nhà đầu tư có thể rút tiền và vàng nếu đáp ứng điều kiện lượng tiền /vàng cần rút nhỏ hơn hoặc bằng số dư tiền /vàng trong tài khoản và thỏa mãn một số quy đinh riêng của từng sàn vàng 1.4.6 Nộp và rút tiền Khi mở tài khoản giao dịch vàng, ... Sài Gòn, lệnh giao dịch sẽ được khớp liên tục và tự động Nhà đầu tư phải đặt lệnh trực tiếp tại các điểm nhận lệnh của sàn giao dịch vàng Thần tài Sacombank Bên cạnh đó, một tên tuổi cũng được nhiều nhà đầu tư nhắc đến là Sàn giao dịch vàng phố Wall (WSG) Khai trương hoạt động vào ngày 8/7/2008, WSG được đánh giá là một trong những sàn giao dịch có tính thanh khoản cao (lượng vàng giao dịch thành công... thực hiện giao dịch của nhà đầu tư 1.4.1 Nộp tiền ký quỹ trước khi giao dịch  Muốn tham gia giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp một khoản ký quỹ nhất định  Tùy theo sàn vàng giao dịch mà tỷ lệ ký quỹ này có thể khác nhau Số tiền ký quỹ phải lớn hơn hoặc bằng X, với X = Tỷ lệ ký quỹ * tổng giá trị khi đặt lệnh 1.4.2 Các hình thức giao dịch có thể có  Đặt lệnh thông qua trang web giao dịch trực tuyến. .. Mỗi thành viên đều có đại diện giao dịch đặt tại sàn Với sàn giao dịch vàng Sài Gòn, lệnh được khớp ở mỗi sàn thành viên, nếu ở sàn thành viên không có lệnh đối ứng thích hợp, lệnh đặt sẽ được đẩy lên sàn giao dịch chính để khớp với lệnh ở các sàn thành viên khác Hiện tại, các sàn thành viên đã triển khai việc đặt lệnh trực tuyến thông qua phần mềm đặt lệnh (ACB) hay đặt trực tiếp tại trang web (E-XIM) . kế toán GD Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010 Báo cáo luận văn tốt nghiệp Trang 18 Xây dựng sàn giao dịch vàng trực tuyến 1/2010. lệnh giao dịch.  Đề xuất kiến trúc tổng quan cho sàn giao dịch trực tuyến sẽ xây dựng.  Đề xuất các chức năng cần thiết của sàn giao dịch vàng trực tuyến.