... số định lượng trong phân tích VaR Trong phân tích VaR, chúng ta nhận thấy có hai yếu tố quan trọng để xác định VaR: mức tin cậy và độ dài kỳ đánh giá (k).Một chú ý quan trọng là: VaR không phải ... Test trong Eview để kiểm tra xem mô hình có hiệu ứng ARCH hay không?Cặp giả thiết kiểm định: Ho: Mô hình không có hiệu ứng ARCH. H1: Mô hình có hiệu ứng ARCH.Nhận xét: Ta thấy giá trị Prob ... có:5684,260490,288645,260490,284389,360490,281.005.001.0=>==>==>=ττττττqsqsqs⇒ Chuỗi lợi suất của cổ phiếu POT ( trong thời kỳ trên) là chuỗi dừng với các mức ýnghĩa 1%, 5%, 10%.2.3 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỔPHIẾU POTỞ chương trước, ta đã...