HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

...

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

... có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. 30NỘI DUNGBản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 1Hậu quả23Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 4 Cách phát hiện phương sai sai ... phương sai của sai số thay đổi. 193. Kiểm định Park 4) Kiểm định giả thuyết H0: β2 = 0,tức, không có phương sai của sai số thay đổi. Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mô hình gốc có phương ... trung bình thay đổi theo thu nhập. Đây là trường hợp phương sai của sai số thay đổi. E(ui2) = σi2 7.1 Bản chất21. Hi u b n ch t và h u qu ể ả ấ ậ ảc a ph ng sai sai s thay đ iủ ươ...

40
1,569
5

Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.

... phụ < χ20.05 (2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2. Biện pháp khắc phụcSử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích Tạo 3 biến ... quy phụ > χ20.05 (2) ⇒ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2. Biện pháp khắc phụcTa dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của Y ... thảo luận môn kinh tế lượngNhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411Đề tài: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.I. Ví dụ 1  Bảng số liệu gồm 3 biếnobs Y X Z1 66.00000...

23
2,041
5

Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi

... Phát hiện hiện tượng phương sai số thay đổi 2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi ii Xj (d) ei2 XjKL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương sai ... thiết: H0: Phương sai sai số thay đổi Ho: β = 0 H1: Phương sai sai số thay đổi H1: β ≠ 0Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết luận có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm ... H0: Phương sai sai số đồng đều H0: β2 = 0 H1: Phương sai sai số thay đổi H1: β2 ≠ 0Nếu giả thiết Ho bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai sai số thay...

29
3,248
25

Chương 7: Phương sai thay đổi

... thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY)Khắc phục phương sai thay đổi 1. Bản ... e= + × +1. Bản chất của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây:(Hình 1: Phương sai của sai số không đổi) 5. Khắc phục phương sai thay đổi i*1nii=1wwniiYY==∑∑i*1nii=1wwniiXX==∑∑Trong ... 90% Phương trình hồi quy phụ theo White test2 21 2 3i ie INCOME INCOME vα α α= + + +Kết luận không có phương sai thay đổi (p-value>α)1. Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương...

16
1,907
24

Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx

... 9: Phương sai thay đổi Phùng Thanh Bình, UEH 1Bài giảng 9 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Mục tiêu học tập: Bản chất của phương sai thay đổi Các hậu quả của phương sai thay đổi Phát hiện phương ... H0: B2 = 0 (không có hiện tượng phương sai thay đổi /phương sai đồng nhất) bằng kiểm định t • Chấp nhận H0, phương sai không đổi • Bác bỏ H0, phương sai thay đổi o GLEJSER TEST Kinh ... 9: Phương sai thay đổi Phùng Thanh Bình, UEH 10c. Nếu thực sự có hiện tượng phương sai thay đổi, Anh/Chị đề xuất cách chuyển dạng dữ liệu như thế nào để khắc phục hiện tượng phương sai thay...

10
1,147
7

Tài liệu Phương sai thay đổi docx

... của phương sai thay đổi Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây: 1. Bản chất của phương sai thay đổi (Hình 2: Phương sai của sai số thay đổi) 1. Bản chất của phương sai thay đổi ... PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Chương 7 1. Bản chất của phương sai thay đổi Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Mô hình bị phương sai thay đổi ... có hiện tượng phương sai thay đổi Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews  Phương pháp kiểm định White 4. Phát hiện phương sai thay đổi  Phương pháp kiểm định Park 4. Phát hiện...

Chương 7 Phương sai thay đổi

... có hiện tượng phương sai thay đổi. * Chú ý : Với mô hình hồi qui bội, cần vẽ đồ thị phần dư theo từng biến độc lập hoặc theo .Yˆ Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương ... Nếu chấp nhận H0  mô hình gốc (1) có phương sai không đổi. 5. Biện pháp khắc phục(Xem giáo trình) III. Cách phát hiện phương sai thay đổi 1. Phương pháp đồ thịXét mô hình : Yi = β1+ ... hiện tượng này.2iσ 2. Với mô hình (1), khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được :Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thứcnhư của mô hình có phương sai...

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

... cải thiện phương pháp thu thập số liệu thì phương sai giảm. 27.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi ... Xi.B3: Kiểm định giả thiết H0: β2=0 : Không có hiện tượng phương sai thay đổi. VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có hiện tượng phương sai thay đổi do chúng ta bác bỏ H0 trong 2 trường hợp ... bỏ H0, tức phương sai của sai số thay đổi. 23Giả thiết 2: Phương sai của sai số tỷ lệ với biến giải thíchChia cả hai vế của mô hình gốc cho iiXuE22)(δ=iXNhư vậy phương trình trên...

26
1,269
3

Xem thêm