ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐỘ ĐO RỦI RO ĐA TRỊ

... d, (1.2) trong đó, c 2 giá trị rủi ro cho phép của danh mục đầu tư. 7 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN TOÁN HỌC ———————o0o——————– ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐỘ ĐO RỦI RO ĐA TRỊ LUẬN ... thuyết độ đo rủi ro nhất quán cho trường hợp đơn trị và đa trị. Qua đó áp dụng lý thuyết vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tối...

Ngày tải lên: 25/07/2014, 21:07

... trị của các chứng khoán trong danh mục như lúc mua ban đầu (REA), bằng cách phân bố lại Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam viii DANH MỤC ... NS rủi ro không thể đa dạng hóa ( Rủi ro hệ thống-Non diversible risk) DS rủi ro có thể đa dạng hóa (Rủi ro phi hệ thống – Diversible Risk...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 19:15

... GMD có thu nhập 7% và độ lệch chuẩn 24,2%. Có thể nói danh mục Y chi phối danh mục Z. Các danh mục đầu tư bị chi phối bởi các danh mục đầu tư khác gọi là “các danh mục đầu tư kém hiệu quả”. Tập ... các danh mục đầu tư có hiệu quả. Từ đây nhà đầu tư sẽ lựa chọn một danh mục nằm trong tập hợp này dựa trên quan điểm của mình về việc đánh đổi gi...

Ngày tải lên: 26/01/2014, 13:20

... về kết quả thu được từ danh mục đầu tư. Vì thế khi phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán nguời ta phải quan tâm đến rủi ro c ủa cả danh mục chứ không phải rủi r o của một loại chứng ... w n E(r n ) = n ∑ i=1 w i E(r i ) Trong đó w 1 ,w 2 , , w n là tỷ trọng vốn đầu tư vào từng loại tài sản, E(r i ) là lợi suất đầu tư tương ứng. + Rủi ro...

Ngày tải lên: 20/04/2014, 15:11

... giá rủi ro. Bài này tóm lược và so sánh các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR được sử dụng phổ biến hiện tại và gợi ý những điểm nên xem xét khi vận dụng các ... 2. Mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung VaR Mặc dù hầu như các ngân hàng ở các nước phát triển đều áp dụng các mô hình đo l...

Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41

... Viettronics Đống Đa Phần 2: Thực trạng về đa dạng hóa sản phẩm điện tử gia dụng của Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa Phần 3: Giải pháp cho quá trình đa dạng hóa sản phẩm điện tử gia dụng ... trình đa dạng hóa của Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. 3. Phạm vi và đối tư ng nghiên cứu Đề tài tập trung vào: “ Đa dạng hóa sản phẩm điện tử gia dụng của C...

Ngày tải lên: 14/12/2012, 10:38

... tập 3. Đa dạng hoá danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư phụ thuộc vào thị trường và nhà đầu tư không thể can thiệp để giảm thiểu rủi ro này. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro của danh ... nhà đầu tư cần phải xác định một danh mục đầu tư cho phù hợp với mức chấp nhận rủi ro. Đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo...

Ngày tải lên: 24/07/2013, 09:11

... trong danh mục đầu tư. Giả thiết (A) đề cập đến độ mịn của danh mục, mô tả tác động của một tín dụng đơn lẻ đến toàn bộ danh mục đầu tư. Trong danh mục bao gồm số lượng nhỏ người vay - danh mục ... rủi ro. 1.2 Đo lường rủi ro trong các danh mục đầu tư tín dụng 1.2.1 Tham số rủi ro và tổn thất ước tính Trước khi giải thích các tham số sử...

Ngày tải lên: 01/07/2014, 20:22

... phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống. Rủi ro có hệ thống hay rủi ro thị trờng là loại rủi ro tác động tới toàn bộ thị trờng hoặc hầu hết các loại chứng khoán. Loại rủi ... của danh mục đầu t và khi tỷ số thu đợc càng lớn thì giá trị của tài sản thay đổi càng nhiều theo những thay đổi giá trị danh mục và tài sản i càng góp...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:36

... ngại rủi ro và mục đích của họ là tối đa hoá lợi ích kỳ vọng.Họ tiến hành đầu t theo danh mục với chiến lợc đa dạng hoá góp phần giảm thiểu rủi ro. Để đạt đợc tối đa hoá lợi nhuận của danh mục, nhà ... trờng M : Rủi ro thị trờng M f M M r r : Gía của rủi ro thị trờng : M P d rd Tỷ lệ đánh đổi giữa P r và rủi ro của danh mục thị trờng...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30