Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên phần 7 ppsx

... f(t, x) và g( s, x) là các hàm cho trướ c, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên X t . Quá trình X t được gọi là nghiệm của phương trình ((4 .7) ) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liên tục và thoả mãn ... từng phần. 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên Ta xét phương trình sau đây X t = c +  t 0 f(s, X s )ds +  t 0 g(s, X s )dW s . (4 .7) Phương trình này được gọ...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... Nội 20 07. Tr 180-218. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên. ... va chạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξ t được các nhà Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... khi đó X là quá trình gia số độc lập với gia số X t − X s là ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 và phương sai t − s. Ví dụ 3.12. Quá trình Poisson Quá trình N =(N t ) gọi là một quá trình Poisson ... ω):Ω→ R là A- đo được. Quá trình ngẫu nhiên X =(X t ),t∈ R + được ký hiệu đơn giản là X =(X t ). Quá trình X gọi là đo được nếu ánh xạ X : I × Ω → R là B(I) ×A- đo...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... Chương 3. Quá trình Martingale Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên Đại học quốc gia Hà Nội 20 07. Tr 143-194. Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Quá trình Martingale, ... quá trình ngẫu nhiên tạo nên các lớp quá trình ngẫu nhiên khác nhau. Đối với quá trình Markov sự phụ thuộc thể hiện ở tính Markov: Q...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... trung bình trượt tích phân Quá trình ồn trắng và gắn liền với nó là khái niệm quá trình trung bình trượt trong trường hợp thời gian liên tục là gì? Quá trình ngẫu nhiên X(t) có thể coi như một ... sau X(t)=  t −∞  2αβe −β(t−s) dW (s). 2.2.3 Phương trình vi phân, dự báo và tính ergodic Như ta đã biết một quá trình (X n ) tự hồi quy cấp 1 là quá trình thoả mãn...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... phân ngẫu nhiên đối với một độ đo ngẫu nhiên ta có thể định nghĩa tích phân ngẫu nhiên dạng  R f(t)dX(t). ởđóX(t) là một quá trình gia số trực giao như sau: Cho X(t) là một quá trình ngẫu nhiên ... hiệu I(f)=  S f(t)dZ (t) và gọi dó là tích phân ngẫu nhiên của f đối với độ đo ngẫu nhiên trực giao Z. Tính chất tuyến tính, đẳng cự của I được phát biểu lại...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 2. Quá trình dừng Đặng Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên NXB Đại học quốc gia Hà Nội 20 07 Tr 64 -142. Từ khoá: Quá trình dừng, Hàm tự tương quan, Độ do phổ, ... độc lập với quá khứ. 76 Chương 2. Quá trình dừng Định lý 2.5. Nếu (X n ) là một quá trình q-tương quan với giá trị trung bình 0 thì nó là một quá trình tr...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... khái niệm cơ bản về quá trình ngẫu nhiên. Xét quá trình Markov với không gian trạng thái E bất kỳ. Cho (E,A) là một không gian đo. Quá trình ngẫu nhiên X t được gọi là quá trình Markov nếu P (X t+s ∈ ... X t là quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập. Như vậy ta đã chứng minh rằng quá trình sinh thuần tuý với cường độ sinh là hằng số λ chính là một quá trì...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... i = j và  j a ij =0. Đặt P (t)=e At . Khi đó tồn tại quá trình Markov với d trạng thái nhận P (t) làm họ ma trận xác suất chuyển. Ví dụ 1. 17. (Quá trình Markov hai trạng thái) Xét quá trình ... hay đếm được, các phần tử của nó được ký hiệu là i, j, k .Ta gọi (X t ) là một quá trình ngẫu nhiên với không gian trạng thái E . Định nghĩa 1.9. Ta nói rằng (X t ) là một qu...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20

... 5/61/6              có tất cả các phần tử là số dương. Vậy phân bố giới hạn là π =(1 /7, 1 /7, 1 /7, 1 /7, 1 /7, 1 /7, 1 /7 , 1 /7) . 1.2 Phân loại trạng thái xích Markov Để giải quyết đầy đủ hơn bài toán về sự tồn tại ... Hùng Thắng Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 20 07, Tr 5 - 63. Từ khoá: Quá trình...

Ngày tải lên: 22/07/2014, 19:20