CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx
CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx
... có hiện
tượng phương sai sai số thay đổi.
30
NỘI DUNG
Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay
đổi
1
Hậu quả
2
3
Cách khắc phục phương sai sai số thay
đổi
4
Cách phát hiện phương sai sai ... phương sai của sai số
thay đổi.
19
3. Kiểm định Park
4) Kiểm định giả thuyết H
0
: β
2
= 0,tức,
không có phương sai của sai số thay
đổi. Nếu...
Chương 7: Phương sai thay đổi
... thiết về phương sai không thay đổi của mô hình
hồi quy tuyến tính bị vi phạm
=> Hiện tượng phương sai thay đổi
Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY)
Khắc phục phương sai thay đổi
1. Bản ... 0,055 573
i
EXPTRANV INCOME e
= + × +
1. Bản chất của phương sai thay đổi
Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây:
(Hình 1: Phương sai của sai...
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
... hoiquymau.fit(f=actual) yf
1 62. 370 37
2 72 .6 574 1
3 76 .86111
4 82.94444
5 78 .74 074
6 90.9 074 1
7 101.1944
8 1 07. 277 8
9 111.4815
10 1 17. 5648
\
Tạo biến e2 = e^2
1. Kiểm định
13 -0.9 477 09
14 0. 171 877
15 -0.198121
16 ... 09: 17
Modified: 1 30 // fit(f=actual) yf
1 6.689934
2 5.0 276 15
3 2.690348
4 6.065088
5 3 .72 7821
6 3 .77 7923
7 8.865084
8 7. 877 713
9 4.8654...
Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
... Phát hiện hiện tượng phương sai số thay đổi
2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
ii
X
j
(d)
e
i
2
X
j
KL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương
sai ... thiết:
H
0
: Phương sai sai số thay đổi H
o
: β = 0
H
1
: Phương sai sai số thay đổi H
1
: β ≠ 0
Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết...
Chương 7 Phương sai thay đổi
...
có hiện tượng phương sai thay đổi.
* Chú ý : Với mô hình hồi qui bội, cần vẽ
đồ thị phần dư theo từng biến độc lập
hoặc theo .
Y
ˆ
Chương 7
Phương sai thay đổi
I. Bản chất và nguyên nhân phương ...
Nếu chấp nhận H
0
mô hình gốc (1) có
phương sai không
đổi.
5. Biện pháp khắc phục
(Xem giáo trình)
III. Cách phát hiện phương sai thay đổi
1....
Bài giảng Chương 7 Phân tích phương sai
... C
(i=3)
1
2
3
4
79
86
94
89
71
77
81
83
83
69
71
77
/
/
/
/
Số mẫu quan
sát
n
1
= 4 n
2
= 4 n
3
= 4
12
==
∑
nn
i
Trung bình
mẫu
87
1
1
11
:
1
nxx
n
j
j
∑
=
=
78
2
1
22
:
1
nxx
n
j
j
∑
=
=
75
3
1
33
:
1
nxx
n
j
j
∑
=
=
80
∑∑
=
iii
nnxx ... C
1
254 234 200
2
263 218 222
3
241 235 1 97
4
2 37 2 27 206
5
251 216 204
Chương 7 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI
( ANOVA: Analysis of V...
Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx
... 9: Phương sai thay đổi
Phùng Thanh Bình, UEH
1
Bài giảng 9
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
Mục tiêu học tập:
Bản chất của phương sai thay đổi
Các hậu quả của phương sai thay đổi
Phát hiện phương ... H
0
: B
2
= 0 (không có hiện tượng phương sai thay
đổi /phương sai đồng nhất) bằng kiểm định t
• Chấp nhận H
0
, phương sai không đổi
• Bác...
Tài liệu Phương sai thay đổi docx
...
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
Chương 7
1. Bản chất của phương sai thay đổi
Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình
hồi quy tuyến tính bị vi phạm
=> Mô hình bị phương sai thay đổi ... của phương sai thay đổi
Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây:
1. Bản chất của phương sai thay đổi
(Hình 2: Phương sai của sai số...
Tài liệu Chương 7:Phương thức sai thay đổi ppt
... Không có hiện
tượng phương sai thay đổi.
VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có hiện tượng
phương sai thay đổi do chúng ta bác bỏ H
0
trong 2
trường hợp sau:
iii
vXe ++−= 046.0 17. 0
iii
vXe ... Gujarati, 1995, p.3 97
2
7. 1. Bản chất của phương sai thay đổi
Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là
phương sai của sai số hồi quy không đổi...