Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
... trắng dựa vào đồ thị ACF của chuỗi t ε 2.2.3.4 .Dự báo: -Dựa trên phương trình của mô hình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dự báo điểm và khoảng tin cậy của dự báo -Dự báo điểm: ^ t Y -Khoảng ... Phương trình (1.3) được gọi là qui trình ARCH (1) và ý tưởng này cũng tương tự như ý tưởng mô hình ARIMA. - Mô hình ARCH (1) Mô hình ARCH (1) sẽ...
Ngày tải lên: 12/04/2014, 23:28
Hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông qua hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn và đào tạo phát triển
... khoảng cách trong kết quả thực hiện công việc Kết quả mà tổ chức mong muốn Kết quả thực tế nhân viên đạt được Khoảng cách trong kết quả công việc - Tìm hiểu kết quả công việc mà người nhân viên đạt ... TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 14 1.1 Quản trị nhân lực và vai trò của Quản trị nhân lực đối với Tổ chức 14 1.1.1 Nguồn nhân lực và Quản trị nhân lực 14 1.1.1.1 Khái niệm...
Ngày tải lên: 25/07/2013, 09:50
sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ
... D(D(Y t ))=D 2 (Y t )=(Y t -Y t-1 )-( Y t-1 -Y t-2 ) …. + Sai phân cấp d: D(D d-1 (Y t )) Lấy sai phân cấp I của VNIndex ta được: Lược đồ tương quan Học viên: Đặng Thị Thu Hường - CH200522 12 Tiểu luận Kinh tế lượng Hình ... có thể nói phần dư của mô hình là nhiễu trắng và mô hình phù hợp. Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước 1. Tuy nhiên, một chuỗi dữ liệu có...
Ngày tải lên: 25/07/2013, 10:57
Mô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt nam
... sử dụng một mô hình được nhận dạng cho dự báo, cần phải mở rộng mô hình (2.8) trở thành: Y t = Y t - 1 + Y t - 12 - Y t - 13 + u t - θ 1 u t -1 - Θ 1 u t -1 2 + θ 1 Θ 1 u t -1 3 (2.9) Khi ... Criterion), mô hình phù hợp nhất và được lựa chọn là Mô hình 1. 2.4. Dự báo bằng mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 12 tt...
Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO VNINDEX
... −θ 1 ε t-1 −θ 2 ε t-2 − −θ q ε t-q Mô Hình Hồi Quy Kết Hợp Trung Bình Trượt - ARMA(p,q): Y t = φ 1 Y t-1 + φ 2 Y t-2 + +φ p Y t-p +δ +ε t − θ 1 ε t-1 −θ 2 ε t-2 − −θ q ε t-q 2.2.1. ... biệt là đối với dự báo ngắn hạn. Dựa vào mô hình ARIMA ước lượng được, tiến hành xác định giá trị dự báo và khoảng tin cậy cho dự báo với độ tin cây 95% và k=1.96 n...
Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
... Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi ... đưa ra mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán thông qua beta của chứng khoán đó. Mô hình CAPM không phải là mô hình duy...
Ngày tải lên: 10/12/2013, 01:15
Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên: 10/12/2013, 10:55
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam pdf
... Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam Việc ứng dụng các mô hình phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự báo tỷ suất sinh lợi ... đưa ra mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) nhằm dự báo tỷ suất sinh lợi của một chứng khoán thông qua beta của chứng khoán đó. Mô hình CAPM không phải là mô hình duy...
Ngày tải lên: 20/12/2013, 17:15