Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

... vọng.2. Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCHMô ... hỡnh ARCH v GARCH phõn tớch v d bỏo giỏ c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam.Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp d...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:47

... vọng.2. Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCHMô ... hỡnh ARCH v GARCH phõn tớch v d bỏo giỏ c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam.Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp d...

Ngày tải lên: 19/12/2012, 15:48

... thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và đợc Glosten, ... p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là mộ...

Ngày tải lên: 24/04/2013, 15:18

... rủi ro về tỷ giá hối đoái. Mô hình định giá tài sản vốn: Mô hình định giá tài sản vốn(CAPM) là một học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ giữa rủi rovà lợi suất ớc tính. Mô hình định giá cho chứng ... định giá trị cổ phiếu công ty. II.4 Phơng pháp định giá dựa trên tài sản ròng và các phơng pháp kết hợp + Định giá theo giá trị tài sản ròng: phải tính giá...

Ngày tải lên: 07/08/2013, 19:25

... 2. Mô hình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trường là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH ... khoán và thị trường chứng khoán. Phần II: Sử dụng mụ hỡnh ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán...

Ngày tải lên: 21/01/2014, 16:20

... mô hình GARCH. 16 q: l bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH l một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... 2. Mô hình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng l tác động bất đối xứng thì sử dụn...

Ngày tải lên: 24/01/2014, 07:20

... đây[4]: -Dự báo: Sử dụng các giá trị đầu vào để dự báo một số giá trị đầu ra, chẳng hạn nh: dự báo thị trờng chứng khoán, dự báo thị trờng trao đổi ngaọi tệ, dự báo thời tiết, dự báo số ngời ... gọi là mô hình Box-Jenkins[6]. Hớng tiếp cận mô hình ARIMA để dự báo đợc dựa trên những ý tởng sau đây: -Các dự báo dựa trên các hàm tuyến tín...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 14:25

... tích dự báo dựa trên mô tả được hành vi thị trường. Đó là mô hình ARIMA, ARCH/ GARCH.  Phần 3: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/ GARCH phân tích dự báo giá & rủi ro của thị trường cổ phiếu niêm ... liệu dừng, mô hình ARIMA, ARCH/ GARCH Phần này giới thiệu tổng quát về chuỗi dữ liệu dừng và lý thuyết mô hình ARIMA, ARCH/ GARCH cũng nh...

Ngày tải lên: 05/04/2014, 08:15

... vọng.2. Mô hình ARCH bất đối xứngTrong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCHMô ... hỡnh ARCH v GARCH phõn tớch v d bỏo giỏ c phiu trờn th trng chng khoỏn Vit Nam.Trong phần này sẽ giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH. Sau đó là việc áp d...

Ngày tải lên: 12/09/2012, 22:10

... định giá quyền chọn Black Scholes Chương 3: Định giá cổ phiếu phát hành lần đầu bằng mô hình định giá quyền chọn OPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 4:Áp dụng mô hình định giá tài ... gồm :Cổ phiếu,chỉ số cổ phiếu, lãi suất,ngoại hối,kim loại quý,nông sản…do đó có thể chia thành HĐQC trên thị trường hàng hóa HĐQC trên thị trường tài chính H...

Ngày tải lên: 09/04/2013, 15:03