T ăl ăNPL S ăli uăNPL
STT TểNăNGỂNă HẨNG 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1 BIDV 2,71% 2,82% 2,71% 2,96% 5.053 6.801 8.311 10.231 2 Agribank 2,68% 2,60% 3,70% 6,68% 7.743 9.405 15.555 30.892 3 VietinBank 0,75% 0,66% 0,61% 1,58% 1.026 1.218 1.722 5.622 4 Vietcombank 4,61% 2,47% 2,83% 3,90% 6.407 4.555 7.100 12.054 5 Eximbank 4,71% 1,82% 1,42% 1,61% 1.429 818 1.332 2.231 6 Sacombank 0,62% 0,69% 0,52% 0,56% 259 512 534 500 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 0,57% 1,28% 11,40% 12,46% 158 452 4.247 4.689 8 ACB 0,90% 0,40% 0,34% 0,85% 528 394 409 1.556 9 Techcombank 2,40% 2,00% 2,29% 2,83% 999 1.356 2.257 2.992 10 MBă(Quơnăđ i) 1,35% 1,58% 1,26% 1,59% 425 840 1.029 1.575 11 Maritime Bank 1,49% 0,62% 1,87% 2,27% 400 303 1.159 1.501 12 LiênăVi tăPost 0 0,28% 0,42% 2,14% 0 16 42 273 13 SeAbank 2,14% 1,88% 2,14% 2,80% 358 451 432 480 14 VP Bank 3,41% 1,63% 1,20% 1,82% 442 257 303 506 Trungăbình 2,02% 1,48% 2,34% 3,15% 27.235 29.387 46.442 77.113 Soăv iăngƠnh 3,50% 2,20% 2,14% 3,30%
Trongăth iăgianăqua,ăbi năđ ngăv ăd ăn ătínăd ng VND, ngo iăt ăvƠădi năbi nă t ăgiá,ălưiăsu tăngo iăt ă ăkhuăv căngơnăhƠngăVi tăNamăchoăth yăcóăd uăhi uăr ngă cácădoanhănghi păđưăgi iăbƠiătoánălưiăsu tăcaoăb ngăcáchăchuy năsangăvayăngo iăt ă v iălưiăsu tăth păh nă(lưiăsu tăvayăVNDăth ngă20%ătrongăkhiălưisu tăvayăU Dăch ă kho ngă5%/n m).
Tuyănhiên,ătrênăgócăđ ăr iăroăt ăgiá chúngăta l iăth yăr ng,ăcácăNHTMăđangă t ătíchăl yăr iăro.ăThôngăquaăs ăli uăt ngătr ngătínăd ngăb ngăngo iăt ăc ngăcóăth ă th y,ăcác NHTMăđangăt ătíchăl yăr iăroăt ăgiáăkháărõărƠng.ă ăli uăth ngăkêăt ngă đ iă vƠă tuy tă đ iă choă th y,ă m că đ ă r iă roă t ă giáă đangă ngƠyă m tă t ngă đ iă v iă cácă NHTMătrongăvƠiăn măg năđơyăc ngănh ănh ngăn măt i:ăn mă2010,ătínăd ngăngo iă t ăt ngă49,3% soăv iăn mă2009 (t ngătínăd ngăchoăn năkinhăt ăt ngă29,81%ă soăv i n mă2009ăvƠătrongăđó,ătínăd ngăVNDăt ngă25,3%). ăli uăt ngătr ngătínăd ngă ă thángăđ uăn mă2011ăc ngăchoăth yăcácădoanhănghi păv năti păt căvayăn ăngo iăt ,ă tínăd ngăb ngăngo iăt ăt ngă23,4% soăv iăcu iăn mă2010 (trongăkhiăd ăn ătínăd ngă choăn năkinh t ă t ngă7,13%ăsoăv iăcu iăn mă2010ăvƠăt ngă2 ,07%ăsoăv iăcùngăk ă n mă2010;ătrongăđóătínăd ngăVNDăt ngă2, 7%.
2.2.4.3. R i ro lãi su t
Trongăgiaiăđo nă2001ă–2011,ălưiăsu tăcho vay bìnhăquơnăc aăcácăNHTMăt ngă t ăm că10,2%ă(thángă2,ă2001)ălênăm căđ nhă20,1%ă(thángă7,2008),ăsauăđóăsuyăgi mă v ăm că9,2%ă(thángă2,ă2009)ăvƠăl iăt ngătr ăl iă18,1%ă(thángă4,2011);ăhi năt iălưiă su tăhuyăđ ngăđangăgiaoăđ ngă ăm căt ă15 đ nă18%(thángă ,ă2012).
N mă2011,ălưiăsu tăhuyăđ ngăb ăđ yălênăquáăcao,ăvìăv yălưiăsu tăchoăvayăc ngă b ăđ yălênăcao,ădoanhănghi păti păc năđ căngu năv năvayăc aăngơnăhƠngăc ngăr tă khóăkh n:ăVƠăch ăm tăs ădoanhănghi păđ ăti măl c,ăquanăh ăv iăcóăth ăvayăđ c.ă Trongăb iăc nhăNHNNăti păt căth tăch tătínăd ng,ăcácăngơnăhƠngăs ăch ăchúătr ngă vi căthuăh iăn ăvƠănhi uăngơnăhƠngăch ătr ngăkhôngăgi iăngơnăn aăc ngăd năt iă nhi uădoanhănghi păđìnhăđ năs năxu t,ăth tănghi păt ng,ăvƠăquayăvòngăl iălƠăn năs nă xu tăkhôngăphátătri n,ăl măphátăt ngăvƠănguyăc ă ngơnăhƠngăđ iăm tăv iăvi căm tă thanhăkho năvƠătínăd ngăngayăc ăđ iăv iăcácăkháchăhƠngăhi năt i.
NgơnăhƠngălƠăm tăđ iăt ngătrungăgianătrongăn năkinhăt :ăcáiăngơnăhƠngăthuă l iăđ călƠăm căchênhăl chăgi aălưiăsu tăđ uăraăvƠăđ uăvƠoătr ăđiănh ngăchiăphíăqu n tr ăh ăth ng.ăTheoănguyênălỦătƠiăchính,ăvi căngơnăhƠngăđ tăđ căm căchênhăl chălưiă su tă3,5%ălƠăđ ăđ ăngơnăhƠngălưi.ăTuyănhiênăđ iăv iăcácăngơnăhƠngăl năcóăl iăth ă h păth ăđ căngu năv năgiáăr ăkỦăqu ăc aăngơnăsáchăNhƠăn căho căcácăt ngăcôngă tyăl năthìăm căchênhăl chălưiăsu tănƠyăcóăth ălênăt iăg năch că%.ăCácăngơnăhƠngă th ngăm iăcóăquyămôăth păh n,ăkhôngăti păc năđ cănh ngăngu năv năgiáăr ăs ă b tăbu căhuyăđ ngăv năgiáăcao,ăvƠăchoăvayăraăgiáăcao.ăH uăqu ălƠădoanhănghi pă(h uă h tălƠăcácădoanhănghi păv aăvƠănh )ăs ăph iăch pănh năvayăcaoăvƠăđ iădi năv iăm că l ăhi năhi năt ngălai.
H năn a,ăr iăroătínăd ngă ăcácăngơnăhƠngăVi tăNamăcònădoăs ăgiaăt ngăc aă hi năt ngăb tăcơnăx ngăthôngătinătrongăb iăc nhăb tă năv ămôămƠăbi uăhi nălƠăhƠnhă viăl aăch năng că(adverseăselection).ăTráiăv iăquanăđi măthôngăth ngăchoăr ngă khiălưiăsu tăchoăvayăcaoăs ăgiúpălo iăb ăcácăd ăánăt iăcóăsu tăsinhăl iăkém,ăđ ngăth iă ch năl cănh ngăd ăánăt tăv iăm căsinhăl iăcao.
Trongăđi uăki năVi tăNam,ăkhiălưiăsu tăchoăvayăquáăcaoăthìăchính nh ngăconă n ăr iăroăm iălƠăđ iăt ngăs năsƠngăti păc năv năvayăch ăkhôngăph iălƠăconăn ăană toƠn.ăNgh aălƠ,ădoăngơnăhƠngăkhôngăcóăthôngătinăđángătinăc yăv ăng iăđiăvayăvƠădoă đóăkhôngăth ăphơnăbi tăđ căconăn ăt tăv iăconăn ăx uănênăkhiălưiăsu tăquáăcaoăđư đ tăngơnăhƠngăvƠoăth ăl aăch năb tăl iăch ăkhôngăhoƠnătoƠnălƠăng iăđiăvayăm iăb ă b tăl i.ăNh ăv y,ănhìnă ăgócăđ ănƠyăthìăvi căNgơnăhƠngăNhƠăn că(NHNN)ăkhôngă kh ngăch ătr nălưiăsu tăchoăvayăkhôngăch ăgơyăb tăl iăchoăng iăđiăvayănh ăm tăs ă phơnătíchămƠăngayăc ăb năthơnăngơnăhƠngăc ngăs ăg păr iăroădoăl aăch năng c.
2.2.4.4. R i ro thanh kho n
Vi căngơnăhƠngăhi nănayănhi uăkhiăđóiăv n:ăhuyăđ ngăth ngăđ că ăk ăh nă ng nă nh ngă nhuă c uă vayă trungă dƠiă h nă c aă doanhă nghi pă ă m că cao.ă H nă n a,ă
kh ngăho ngăkinh t ăkhi nănhi uădoanhănghi păkhôngătiêuăth ăđ căs năph m,ăt tă y uăkhôngăthuăh iăđ căv năđ ăthanhătoánătr ăn ăchoăngơnăhƠngăd năđ năn ăx u.
Khácăv iăr iăroătínăd ngăth ngădi năraătheoăm tăti nătrình,ăt ănh ngăd uă hi uăkhóăkh năbanăđ uănh ăt ăl ăn ăx uăt ngăd năđ năquáătrìnhătáiăc ăc uăn .ăTrongă khiăđó,ăr iăroăthanhăkho năth ngămangătínhăch tăb tăng ,ăkhôngănh tăthi tăph iălƠă nh ngăkhóăkh nătrongăb ngăt ngăk tătƠiăs n,ăvƠăđ căbi tănguyăhi măb iăkh ăn ngălơyă lanăcóătínhăh ăth ngătrongăm tăkho ngăth iăgianăr tăng n.
Cóăm tăs ăcôngăc ăhayăph ngăth cămƠăcácăngơnăhƠngăcóăth ăs ăd ngănh mă gi măr iăroăthanhăkho nănh ăvayăliênăngơnăhƠng,ăvayătáiăc păv năc aăNHNN,ăphátă hƠnhăch ngăch ăti năg iăcóăth ăchuy nănh ngă(NCDs)ăho căbánăcácătƠiăs năng nă h n.ăTuyănhiên,ăho tăđ ngăvayăm nătrênăth ătr ngăliênăngơnăhƠngăhi năđangăb ăt că ngh n.ăCôngăc ăvayătáiăc păv năc aăNHNNăc ngăítăkhiăphátăhuyăhi uăl cădoănh ngă tr ăng iăhƠnhăchínhăt ăquy tăđ nhăc păh năm cătáiăc păv năvƠăb năthơnăcácăngơnă hƠngăc ngăkhôngăcóănhi uăgi yăt ăcóăgiáăđ ătiêuăchu năđ ătáiăchi tăkh u.ăCácătƠiăs nă ng năh nănh măd ătr ăthanhăkho nănh ătínăphi uăkhoăb căc ngăch ăcóăquyămôănh ,ă l iăđ căphơnăb ăkhôngăđ uăvƠăkhôngăh pălỦăgi aăcácăngơnăhƠng.ăTh ătr ngăm ă khôngăph iălƠăsơnăch iăchoăt tăc ăcácăngơnăhƠng, đ căbi tăđ iăv iănh ngăngơnăhƠngă đangăg pănhi uăápăl căthanhăkho nănh tăhi nănay.
H năn a,ăb năthơnăcácăngơnăhƠng,ădoăápăl căc nhătranhătrongăvi căhuyăđ ngă v năb iărƠoăc nătr nălưiăsu t,ăc ngăđưăt ălƠmăkhóămìnhăkhiăsángăt oăraăcácătƠiăkho nă ti nă g iă h tă s că đaă d ngă mƠă b nă ch tă c ngă lƠă tƠiă kho nă ti nă g iă khôngă k ă h n.ă Ch ngăh nănh ăcácătƠiăkho năcóăk ăh năv năd ădƠngărútătr căh năm tăcáchălinhă ho tămƠăkhôngăkèmărƠngăbu cănƠoăho căti năg iăk ăh năc căng năs ăcƠngălƠmăgiaă t ngătínhăch tăb păbênhăc aădòngăv n ngơnăhƠng.ăCu iăcùng,ăth ătr ngăth ăc păchoă cácă giaoă d chă ch ngă ch ă ti nă g iă cóă th ă chuy nă nh ngă (NCDs) v nă ch aă hìnhă thƠnh,ătrongăkhiăth ătr ngăs ăc păv nă ăm căđ ăs ăkhai.
NgoƠiă ra,ăm tă t ă tr ngă khôngă nh ă cácă kho nă n ă đangă b ă g mă gi ă vƠoă th ă tr ngăb tăđ ngăs năvƠăch ngăkhoánăđưăkhi năchoădòngăv năkhôngăth ăxoayăvòngă đ căc ngăgópăph năvƠoăr iăroăthanhăkho n.ăTrongăkhiăđó,ăchínhăsáchătr nălưiăsu tă huyăđ ngăc aăNHNNăm iălƠătácănhơnătr căti pălƠmăgiaăt ngănh ngăc ngăth ngăc aă r iăroăthanhăkho nătrongăh th ngăngơnăhƠngăhi nănay.
2.2.4.5. R i ro chính sách
Bênăc nhăr iăroătínăd ngăvƠăthanhăkho năthìăcóăm tăr iăroăkhácăítăđ căđ ăc pă h nămƠăcácăngơnăhƠngăv năth ngăxuyênăđ iăm tăđóăchínhălƠăr iăroăchínhăsách.ăTi pă
n iăd ăđ aăchínhăsáchăc aănh ngăn mătr c,ătrongăn mă2011,ămôiătr ngăchínhăsáchă liênăt căcóănhi uăthayăđ iă ăc ăhaiăc păđ ăv ămôăvƠăngƠnhă(ngơnăhƠng).ăN uănh ă Ngh ăquy tă11ăđ căbanăhƠnhănh mă năđ nhăkinhăt ăv ămôălƠăc năthi tăthìăchínhăvi că th căthiăngh ăquy tănƠyă ăc păđ ăngƠnhăl iăt oăraănh ngăxáoătr năkhôngănh ătrongă ho tăđ ngăc aăcácăngơnăhƠng.ă ăđi uăhƠnhăchínhăsáchăki uăhƠnhăchínhăl iăcóăthiênă h ngăb ăl măd ngăquáăm c,ăth măchíăNHNNăcóănh ngăcanăthi păsơuăvƠoăt ăch că vƠăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng.
Khiămôiătr ngăchínhăsáchăthayăđ iăvƠăkhôngăth ăd ăđoánăthìăcácăchi năl că vƠăk ăho chăkinhădoanhăc aăngơnăhƠngăc ngăb ăpháăv .ăDoăkhôngăth ăbi tăđ c,ăv iă m tăđ ătinăc yănh tăđ nh,ăđi uăgìăs ăx yăraănênătínhăch tăb tă năc aămôiătr ngăphápă lỦăhi nănayăth ăhi nălƠăs ăb tătr că(uncertainty)ăch ăkhôngăcònălƠăr iăroă(risk).ăTrongă môiătr ngăb tătr căkhôngăsuyăgi m,ăcácăngơnăhƠngăkhôngăth ăch ăđ ngăl păđ că chi năl căkinhădoanhăphùăh p,ăthayăvƠoăđóălƠăcácăsáchăl căphòngăth ăvƠăđ iăphó.ă KhiăcácăngơnăhƠngăph iăloăđ iăphóăv iăcácătháchăth căchínhăsáchăng năh nănh ăv yă thìăs ăkhôngăcònăđ ăngu năl căđ ăgi iăquy tănh ngăr iăroăvƠăcácătháchăth căcóătínhă ch tădƠiăh năkhác.
2.2.4.6. R i ro tác nghi p
M tătrongănh ngăr iăroăd ăg păvƠăd ănh năbi tănh tăt iăcácăngơnăhƠngăth ngă m iălƠăr iăroătácănghi p.ăVíăd :ăThôngătinăsaiăs ăth tăv ăkháchăhƠng,ăv ătìnhăhìnhătƠiă chính,ătìnhăhìnhăkinhădoanh,ătínhăthanhăkho n,ăqu nătr ăđi uăhƠnhăc aădoanhănghi p,ă uyătínăc aădoanhănghi p;ăcánăb ăngơnăhƠngăthôngăđ ngăv iăkháchăhƠngăl păh ăs ă kh ngăđ ăvayăv n;ăcánăb ăngơnăhƠngănơngăgiáătr ătƠiăs năđ măb oăđ ăchoăvayăm că đíchănh nă“thùălao”;ăcánăb ăngơnăhƠngăqu nălỦăkháchăhƠngăvayăv nătr căti păthuăn ă g căvƠălưiăvayăngơnăhƠngănh ngăch ăn pălưiăvƠoăngơnăhƠng,ăn ăg căgi ăl iăchiătiêuăcáă nhơn.ăG năđơyăt iăcácăNHTMăđưădi năraătìnhătr ngăcánăb ătínăd ngăd ngăuyătínăngơnă hƠngăđ ăl aăđ oăchi măđo tăti năc aăkhách,ăv ăcánăb ăngơnăhƠngăthôngăđ ngăkháchă hƠngăđ ăc ătìnhălƠmăsaiăh ăs ăc pătínăd ng.ăNh ngăr iăroănƠyăđôiăkhiăđ căx păvƠoă r iăroăđ oăđ c,ăr iăroăphiătƠiăchính.ăTuyănhiênăqu nălỦănóătrênăgócăđ ăconăng i,ă chínhăsáchălƠăvi căcóăth ălƠmăđ c.
2.2.5. K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăcácăNHTMăVi tăNam
Ho tăđ ngăngơnăhƠngătrongăn mă2011ăb tăđ uăcóăs ătáchăt pădoăngơnăhƠngă NhƠăn că(NHNN)ăn iăl ngăh năm căt ngătr ngătínăd ngăchoăm tăs ăngơnăhƠng vƠoăcu iăn m.ă(Xem chi ti t b ng 2.10 và b ng 2.11)
STT NgơnăhƠng ROE ROA 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 1 BIDV 14,81% 15,97% 15,52% 13,16% 0,81% 0,95% 1,03% 0,79% 2 Agribank 12,08% 9,50% 4,67% 4,67% 0,53% 0,38% 0,24% 0,23% 3 VietinBank 14,63% 9,25% 18,58% 21,92% 0,93% 0,47% 0,93% 1,36% 4 Vietcombank 10,80% 23,61% 20,75% 14,73% 0,68% 1,54% 1,40% 1,15% 5 Eximbank 5,54% 8,48% 13,43% 18,72% 1,47% 1,73% 1,38% 1,66% 6 Sacombank 13,95% 16,06% 13,63% 13,98% 1,40% 1,61% 1,25% 1,44% 7 CBă(CPă ƠiăGòn) 12,02% 7,02% 9,49% 13,80% 1,20% 0,58% 0,74% 0,82% 8 ACB 28,46% 21,78% 20,52% 26,82% 2,10% 1,31% 1,14% 1,14% 9 Techcombank 21,03% 23,21% 36,37% 42,25% 2,00% 1,84% 2,27% 2,93% 10 MB (Quơnăđ i) 15,74% 17,04% 17,92% 18,65% 1,57% 1,70% 1,59% 1,54% 11 Maritime Bank 16,90% 21,75% 18,29% 8,39% 0,97% 1,21% 1,00% 0,70% 12 LiênăVi tăPost 12,88% 14,11% 16,61% 14,82% 5,96% 3,11% 1,95% 1,74% 13 SeAbank 4,29% 8,39% 10,96% 14,56% 0,78% 1,50% 1,14% 0,84% 14 VP Bank 6,06% 11,52% 9,67% 17,68% 0,77% 1,07% 0,84% 1,28% Trungăbình 13,51% 14,84% 16,17% 17,29% 1,51% 1,36% 1,21% 1,25%
T ăl ă%ăsoăv iăn mătr c 9,78% 9,01% 6,95% -10,24% -10,97% 3,14%
M cădùăt căđ ăt ngătr ngătínăd ngăc aăcácăngơnăhƠngătuyăkhácănhauăkháăl nă nh ngăk tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăn mă2011ăc aănh ngăngơnăhƠngăđ uăt ngăđ iă t tă soă v iă n mă 2010.ă L iă nhu nă sauă thu ă caoă nh tă đ că côngă b ă đ nă th iă đi mă 31/12/2011 lƠăc aăCTGăv iă6.243 t đ ng.ăTi păđ năl năl tălƠăl iănhu năc aăVCBă (4.217,t ), BIDVă (3.209ă t ),ăACB (3.207,0 t ), EIB (3.051,3 t ), MB (2.129 t ), Sacombank (2.033,1 t ). Cácăch ăs ăROEăđaăph nă ăm cătrênă10%ăvƠăROAătrênă1%
(Xem chi ti t b ng 2.10 và 2.11)
M cădùăcácăngơnăhƠngăti păt călưiăl nănh ngăm tăs ăch ăs ăv ăch tăl ngă ho tăđ ngăc aăngơnăhƠngăb tăđ uăcóăd uăhi uăx u.ăY uăt ăđ uătiênăchínhălƠăthanhă kho năc aăh ăth ngăngơnăhƠng.ăL năđ uătiên,ăcácăngơnăhƠngăth ngăm iă(NHTM)ă l năkhiăchoăcácăt ch cătínăd ngă(TCTD)ănh ăkhóăkh năv ăthanhăkho năvayăđ uăyêuă c uăph iăcóătƠiăs năđ măb o.ă
M tăs ăkho năchoăvayăliênăngơnăhƠngăđưăquáăh năkhi năNHTMăchoăvayăph iă tríchăd ăphòng.ăTuyănhiên,ăn uătìnhătr ngăkhóăkh năv ăthanhăkho năc aăh ăth ngă NHTMă ti pă t c kéoă dƠiă thìă conă s ă tríchă d ă phòngă s ă ngƠyă cƠngă giaă t ngă thêm.ă NguyênănhơnălƠădoăquyămôăcácăkho năchoăvayăliênăngơnăhƠngăth ngăl n,ănhi uă ngơnăhƠngăcóăcácăkho năchoăvayăliênăngơnăhƠngăchi măt ă10ă – 20%ăt ngătƠiăs n.ă Tínhăđ năh tăquỦă4/2011,ăd ăphòngăchoăcácăTCTDăvayăc aăCTGălƠă2 ,1ăt (n mă 2010ălƠă13,7ăt ),ăVCBălƠă18,9ăt (n mă2010ălƠă9,8ăt ).
B ngă2.11:ăDi năbi năl iănhu năgiaiăđo nă2008ăă- 2011ăc anhómăNHTM G14
năv ătính:ăt ăđ ng
STT N m NgơnăhƠng 2008 2009 2010 2011 09/08 SS SS 10/09 SS 11/10 1 BIDV 1.997 2.817 3.758 3.209 41,07% 33,37% -14,60% 2 Agribank 2.129 1.830 1.300 1.300 -14,04% -28,94% -0,02% 3 VietinBank 1.804 1.145 3.414 6.243 -36,54% 198,17% 82,87% 4 Vietcombank 1.506 3.944 4.303 4.217 161,92% 9,08% -1,99% 5 Eximbank 711 1.132 1.815 3051 59,27% 60,24% 68,13% 6 Sacombank 955 1.671 1.910 2.033 74,97% 14,35% 6,42% 7 CBă(CPă Ơiă Gòn) 464 315 447 650 -32,15% 42,02% 45,41% 8 ACB 2.210 2.201 2.334 3.207 -0,43% 6,07% 37,39%
STT N m NgơnăhƠng 2008 2009 2010 2011 09/08 SS SS 10/09 SS 11/10 9 Techcombank 1.183 1.700 3.414 5.288 43,71% 100,83% 54,88% 10 MBă(Quơnăđ i) 696 1.173 1.745 2.129 68,59% 48,69% 22,04% 11 Maritime Bank 317 773 1.157 797 144,08% 49,71% -31,09% 12 LiênăVi tăPost 444 540 682 977 21,62% 26,30% 43,26% 13 SeAbank 173 460 629 836 165,84% 36,84% 32,87% 14 VP Bank 143 294 503 1.060 105,89% 71,45% 110,60%
Ngu n: T ng h p báo cáo th ng niên nhóm NHTM G14 giai đo n 2008 - 2011
2.2.6.ăHo tăđ ngăthanhătraăvƠăgiámăsátăcácăNHTMăVi tăNam
NgơnăhƠngăNhƠăn căđưăt ăch căđánhăgiáătoƠnădi nămôăhìnhăt ăch c,ăho tă đ ng,ăkhungăphápălỦ, h ăt ngăh ătr ăho tăđ ngăgiámăsátăngơnăhƠng,ăđ ngăth iăđánhă giáăm căđ ătuơnăth ăc aăh ăth ngăthanhătra,ăgiámăsátăngơnăhƠngăVi tăNamătheoăcácă nguyênăt căc aăU ăbanăgiámăsátăngơnăhƠngăqu căt ă(BA EL).ăTrênăc ăs ăđó,ăxácă đ nhănh ngăv năđ ăcònăh năch ,ăb tăc pălƠmăgi măhi uăl c,ăhi uăqu ăcôngătácăthanhă tra,ăgiámăsátăngơnăhƠng,ăt oăc ăs ăchoăvi căxơyăd ngăđ ăánăc iăcáchăt ăch căvƠăho tă đ ngăthanhătraăngơnăhƠngăphùăh păv iăđ nhăh ngăchi năl căphátătri năthanhătraă ngơnăhƠngăđ năn mă2020;ăđ nănay,ăvi căxơyăd ngă ăánănƠyăđưăb căđ uăđ căhoƠnă thƠnh.ăCácăn iădungăquanătr ngăkhácănh mănơngăcaoăhi uăqu ăho tăđ ngăc aăThanhă traăngơnăhƠngăđangăđ căNgơnăhƠngăNhƠăn căkh nătr ngăch ăđ oăxơyăd ngăđ ă tri năkhaiătrongăth iăgianăt i.
Bênăc nhăvi căthanhătraătínhătuơnăth ăphápălu t,ăho tăđ ngăthanhătraăc aăNgơnă hƠngăNhƠăn căđưăt pătrungăvƠoăvi căđánhăgiáănh ngăt năt iăy uăkémăv ăt ăch c,ăc ă ch ăho tăđ ngăc aăh ă th ngăki mătoánăn iăb ăt iăcácăTCTD.ă Trênăc ăs k t qu thanhătra,ăgiámăsát,ăNgơnăhƠngăNhƠăn căđưăt ngăc ngăcôngătácătheoădõiăvƠăđ ra nh ng bi năphápăch n ch nh x lỦăc th nh mănơngăcaoătínhă năđ nh,ăanătoƠnăvƠă hi u qu trong ho tăđ ng c aăcácăTCTD.ăT ngăc ngăgiámăsátăcácăt l anătoƠnăv n c aăngơnăhƠngăth ngăm i, khuy năkhíchăcácăngơnăhƠngăth ngăm i s d ng v n kh d ng trong ph m vi t l anătoƠnăvƠăđ uăt ătráiăphi uăChínhăph , gi y t cóăgiáă khácăđ cung ng v n cho n n kinh t vƠăt ngătínhăthanhăkho n.
2.3.ăTh cătr ngăvi că ngăd ngăHi pă căBaselăc aăcácăNHTMăVi tăNam 2.3.1.ăCácăv năb năphápălu tăcóăliênăquan
Thôngăt ăs 13/2010/TT-NHNNă(sauăđơyăg i t tălƠăThôngăt ă13)ăquyăđ nh v cácăt l b oăđ măanătoƠnătrongăho tăđ ng c a TCTD đ c NHNN banăhƠnhăngƠyă 20/5/2010,ăcóăhi u l c t ngƠy 01/10/2010.ăThôngăt ă13ăg mă22ăđi u,ăđ c păđ n nhi u v năđ liênăquanđ n m căđ anătoƠnăc aăcácăTCTD,ătrongăđóăcóă3ăđi m m u ch t g m:
(1)ăT ngăt l anătoƠnăv n t i thi u (CAR) t 8%ălênă9%;
(2) H n ch vi c tham gia c aăcácăNHTMăvƠoăcác ho tăđ ng liênăquanăđ n ch ngăkhoánăvƠăkinhădoanhăb tăđ ng s n;
(3)ăT ngăc ng quyăđ nh v đ m b o kh n ngăthanhăkho n c aăcácăTCTD.ă auăkhiăcơnănh căcácăỦ ki năliênăquanăđ năquiăđ nh t iăThôngăt ă13,ăngƠyă 27/9/2010 NHNNăđưăbanăhƠnh Thôngăt ăs 19/2010/TT-NHNN v s aăđ i, b sung m t s đi u c aă Thôngă t ă 13. Liênă quană đ nă cácă Thôngă t ă nƠy,ă ngƠyă 30/8/2011ă Th ngă đ că NHNNă đưă kỦă ban hƠnhă Thôngă t ă s 22/2011/TT-NHNN.ă Theoă đó,ă NHNNăchínhăth c h y b t l c pătínăd ng t ngu n v năhuyăđ ngăquyăđnh t i Thôngăt ă13,ăđ c s aăđ i, b sung b iăThôngăt ă19.ăBênăc nhăđó,ăThôngăt ăs 22 c ngăđi u ch nh h s r i ro đ i v i m t s tƠiăs năcóăb ng ngo i t khiătínhăt l an toƠnăv n t i thi u.
V c ă b n,ă Thôngă t ă 13ă vƠă cácă thôngă t ă s aă đ iă cóă liênă quană đ că các chuyênăgiaăkinhăt đánhăgiáălƠăm tăb c chuy n bi nătíchăc cătrongăquáătrìnhăphát tri n h th ngătƠiăchínhăVi t Nam.
2.3.1.1. Nh ng thay đ i đáng chú ý so v i Quy t đ nh s 457/2005/QÐ- NHNN
Th nh t,ăquyăđ nhăv ăđ iăt ngăvƠăph măviăápăd ngăThôngăt ,ăcácăđ it ngă khôngăch uăs ăđi uăch nhăc aăThôngăt ,ăngoƠiăqu ătínăd ngănhơnădơnăc ăs (nh ă Quy tăđ nhă457),ăcònă cóăNgơnăhƠngă ChínhăsáchăXưăh iăvƠăNgơnăhƠngăPhát tri nă Vi tăNam
Th hai,ăthôngăt ăđưăb sung t l c pătínăd ng so v i ngu n v năhuyăđ ng t i ợi u 18, m c 5 m c 80%ă(đ i v iăngơnăhƠng)ăvƠă85%ă(đ i v i TCTD phi ngơnă hƠng)ăvƠăquyăđ nh v ngu n v năhuyăđ ng t iăđi mănƠyăđưăcóăs thu h p l i kháăl n so v i ngu n v năhuyăđ ng c aăcácăTCTD.ă auăđó,ăNHNNăđưăh y b quy đnh trênă b iăThôngăt ă22/2011/TT-NHNN.
Th ba,ă quyă đnh v vi că t ngă c ng s qu nă lỦă c aă NHNNă đ i v iă cácă quy tăđnh s aăđ i b sungăquyăđnh n i b v tiêuăchíăxácăđnh m tăkháchăhƠng,ă nhómăkhách hƠngăcóăliênăquan,ăcácăgi i h nătínăd ngăápăd ng v i m tăkháchăhƠngă ho cănhóm kháchăhƠngăcóăliênăquan,ăc ngănh ăyêuăc uăcácăTCTDăph iăcóăk ho ch qu n tr r i roătínăd ng c a mình.
Th t ,ăThôngăt ăđưăb sung t l an toƠnăv n h p nh t t i ợi u 6 bênăc nh t l an toƠnăv n riêngăl ,ăđ ng th iăt ngăt l an toƠnăv n t i thi u t m c 8% lên 9%.ăNgoƠiăra,ăcáchătínhăv n t cóăc p 1 vƠă2ăc ngănh ăcáchătínhăt ng tƠiăs năcóăr i roăđưăđ căthayăđ i, nh t lƠăh s r i ro c aăcácătƠiăs n.
Th n m,ăThôngăt ăđưăth hi n rõăquanăđi m c a NHNN v vi căt ngc ng qu nălỦăcácăho tăđ ng kinh doanh ch ngăkhoánăvƠăkinhădoanhăb tăđ ng s n, ho t đ ngăđ uăt ăvƠoăcácăcôngătyătr c thu c c aăcácăTCTDăt iăcácăợi u 5, 6, 7 vƠ 8.
Th sáu,ăThôngăt ăđưăđ aăraăm t s quyăđnh m i v ph ngăth c qu nălỦ thanh kho n vƠăt l kh n ngăchi tr c aăcácăTCTDăt i m că3,ătrongăđóăcóăvi c xơyă d ngămôăhìnhăđánhăgiáăvƠăth nghi m kh n ngăchiătr , thanh kho n c aăcác TCTD.
2.3.1.2. M t vài b t c p trong thông t 13/2010/TT-NHNN
Th nh t, vi căđápă ngăđ c t l an toƠnătheoăcáchătínhăc aăThôngăt ă13, v n v n d a theo n i dung c a Basel I,ăch aăch căđưăc i thi năđ c m căđ an toƠnă trongăc ăc u t ch c hay qu n tr c aăTCTD.ăCáchătínhăCARătheoăBasel II đư c ng c r i ro th tr ng vƠăr iăroătácănghi p vƠoăm u s c aăcôngăth c.
Trongăkhiăđó,ătheoăquiăđnh t iăThôngăt ă13,ăm u s m i ch bao g măTƠi s năCóăr i ro,ăngh aălƠăch tínhăđ n duy nh t r iăroătínăd ng,ăch aăph năánhăchính xácăm căđ r i ro trong ho tăđ ng kinh doanh c aăngơnăhƠng.ăTrongăkhiăc th gi iăđangăb tăđ u th c hi n theo l trìnhănh ngătiêuăchu n m i c aăBaselă3ăthì Vi t Nam v năđangăcònă cáchăr t xa vi căápăd ngăcácătiêuăchu n c a Basel II,ăđơy lƠăm tăđi u r tăđángălo. Bênă c nhă đó,ă trênă th c t hi n nay cácă n c, h s CAR c aă cácă ngơn hƠngă th ng vƠoăm că12%,ănênăvi căquyăđ nh h s CAR n cătaătrênă9%c ngăch a h n mang l i m t m căanătoƠnăchoăcácăNHTM
Th hai, m t h th ng tƠiăchínhăanătoƠnăyêuăc uăcácăngơnăhƠngăcóăh s an toƠnăv n t i thi u (CAR- capitalăadequacyăratio)ăđ t m c yêuăc u. H s nƠyăph thu c vƠoăhaiăy u t , v n t cóăvƠăt ng tƠiăs năcóăr i ro. Vi căNHNNăyêuăc uăcác
ngơnăhƠngăt ngăv năđi u l lênăt i thi u lênă3.000ăt đ ngăvƠăt ngăCARălênă9%ăcó th coi lƠăm t v c a k ho chăt ngăh s an toƠnăv n cho toƠnăh th ng,ănh ng ch yêuăc uăt ngăv năđi u l vƠăCARăt i thi uălƠăkhôngăđ , th măchíăcóăth còn lƠmă phátăsinhăthêmănh ng r i ro. N uăngơnăhƠngăt ngăv năđi u l ,ăđ ng th i t ng tƠiăs n cóăr iăroăt ngălêntheoăthìăh s an toƠnăv năcóăth khôngăt ng.ăợơyălƠăkh n ngăr t d x y ra vìăm t ngơnăhƠngăkhiăthuy t ph căcácăc đôngăthôngăquaăk ho chăt ng