T ngăs ăđi măc aăkháchăhƠng Quy tăđ nhătínăd ng
T ă28ăđi mătr ăxu ng T ăch iătínăd ng
29 –30ăđi m Choăvayăđ nă500ăUSD
31 - 33ăđi m Choăvayăđ nă1.000USD
34 - 36ăđi m Choăvayăđ nă2.500USD
37 –38ăđi m Choăvayăđ nă3.500USD
39 –40ăđi m Choăvayăđ nă5.000USD
41 – 46 đi m Choăvayăđ nă8.000USD
Môăhìnhăđi măs ătínăd ngătiêuădùngămangătínhăkháchăquanăh n,ăkhôngăph ă thu căquáănhi uăvàoăch ăquanăc aăcánăb ătínăd ng,ărútăng năth iăgianăraăquy tăđ nhă tínăd ng.ăTuyănhiênămôăhìnhăkhôngăth ăt ăđi uăch nhănhanhăchóngăđ ăthíchă ngăv iă nh ngăthayăđ iăhàngăngàyăc aăn năkinhăt ă- xưăh i.
1.4.3 Qu n tr r iăroătínăd ng theo Basel II:
y ban Basel bao g măcácăTh ngăđ căNgânăhàngăTrungă ngăc aănhómăG10ă vàăm t s n căcóăh th ng NH l n m nh bao g m: B,ăCanada,ăPháp,ă c, Italia, Nh t B n,ăLuxembourg,ăHàLan,ăTâyăBanăNha,ăTh yăS ,ăAnhăQu c, Hoa K .
y ban Basel nghiênăc uăđ aăraăcácăHi pă căyêuăc u v anătoànăv n Basel I
n mă1988.BaselăIăđưăđ c c i ti năvàăs aăđ i l năhaiăn mă1999ăđ c g iălàăBaselăIIă chínhăth căcóăhi u l căn mă2007.ăHi pă c Basel II g m m t lo tăcácăchu n m c
+ C păđ Iă(PillarăI):ăQuyăđ nhăyêuăc u t l v n t i thi uăđ i v iăRRTDăvàă
r i ro ho tăđ ng
+ C păđ IIă(PillarăII):ă aăraăcácăh ng d năliênăquanăđ năquáătrìnhăgiámăsát
+ C păđ IIIă(PillarăIII):ăYêuăc uăcácăNH cung c păthôngătinăc ăb năliênăquană đ n v n, r iăroăđ đ m b o khuy năkhíchăcácănguyênăt c c a th tr ng
Nh ng s aăđ i c a Hi pă c Basel II so Hi pă c Basel I đ i v i RRTD: (ph l c 1)
BaselăIăđ aăraăm tăph ngăphápăchungăthìăBaselăIIăl iăđ aăraă2ăph ngăphápă
ti p c năđ l a ch n:ăPh ngăphápăchu năvàăph ngăphápăphânăh ng n i b .
+ Ph ng pháp chu n:đoăl ngăRRTDăt ngăt ănh ăBaselăI,ănh ngă ăm că đ ănh yăc măv iăr iăroăh năvìăph ngăphápănàyăs ăd ngăphânăh ngătàiăchínhădoăcácă t ăch căphânăh ngăđ căl păcungăc pălàmăh ăs ăkhiătínhătoánătàiăs năđi uăch nhătheoă r iăro.ăH năch ălàăquáănh năm nhăđ năvaiătròăc aăc ăquanăx păh ngătrongăvi căphână lo iăr iăroătàiăs n.ăTrongăkhiăkinhănghi măchoăth y,ăcácăcôngătyăl nătrongăngànhăx pă h ngăđ ătínănhi măcóăs ăv ăx păh ngăkhôngăchínhăxácăt ngăđ iăl n.
+ Ph ng pháp phân h ng n i b : ch ăy uăc năc ăvàoăđánhăgiáăn iăb ăc aă
NH v ăh ăs ăr iăroăđ ăxácăđ nhăt ăl ăv năc năthi t,ătuyăv năd aăvàoăh ngăd năc aă yăbanăBaselăđ ăxácăđ nhăr iăroăchoăt ngălo iătàiăs n,ăbaoăg m:ăy uăt ăc uăthànhăr iă ro,ăph ngătrìnhăr iăro,ăyêuăc uăv ăm căv năt iăthi u.ăH năch ălàăNHNNăl iăch aă th ăki măch ngăh ăth ngăđánhăgiáăr iăroăc aăcácăNHTMăcóăđúngăhayăkhông.ăTrongă khiăđó,ăn uăđ căs ăd ngăh ăth ngăđánhăgiáăr iăroăn iăb ,ănhi uăNHTMăcóăth ăquáă l căquanăv ătri năv ngăkháchăhàngăc aămình,ăd năt iăh uăqu ăvôăcùngănguyăhi măđ iă v iăs ă năđ nhăc aăh ăth ngăngânăhàng.
BaselăIIăphânăđ nhăcácăm c r iăroătrênăc ăs x p h ng,ădoăđóăcácăngânăhàngă
ph i ph thu c ch y uăvàoăk t qu x p h ngăvàăđánhăgiáăđ tínănhi m c aăcácăt
ch căđ c l pănh ăMoody’s, Standard&ăPoor’s…
Quanăđi m c a yăbanăBaselălàăs y uăkémătrongăh th ng NH c a m tăn c s đeăd a s năđnh v tàiăchínhătrênăc n căđó.Vìăv yănângăcaoăs c m nh c a h th ngătàiăchínhălàăđi uămàă yăbanăBaselăquanătâm.ă yăbanăđưăbanăhànhă25ănguyênă
t cătrongăđóăcóă17ănguyênăt c v qu n tr n x u,ămàăth c ch tălàăđ aăcácănguyênă
t c trong qu n tr RRTDăvàăđ m b oătínhăhi u qu ,ăanătoànăvàăch tăl ng trong ho t
đ ng c pătínăd ng (Ph l c 2)
1.5ăM iăquanăh ăgi aăt ngătr ngătínăd ng,ăch tăl ngătínăd ngăvƠăhi uăqu ătínă d ngăngơnăhƠng:
i uăquy tăđ nhătrongăphátătri nătínăd ngăNH khôngăph iăt ngădoanhăs ăhayă s ăd ămàălàăch tăl ngtínăd ng
- Nângăcaoăch tăl ngătínăd ngăgópăph năđ măb oăvàălàmăgiaăt ngăl iănhu nă
cho NH,ăb iătínăd ngălàănghi păv ămangăl iădoanhăl iăch ăy uăchoăNH.
- Nângăcaoăch tăl ngătínăd ngăđ ngăngh aăv iăvi căNH cóăkh ăn ngăthuăh iă n ăđ yăđ ăvàăđúngăh n.ăNh ăđó,ăNH cóăđi uăki năm ăr ngăkh ăn ngăcungăc pătínă d ngăc ngănh ăcácăd chăv ăNH khácădoăt oăđ căthêmăngu năv năt ăvi căt ngăvòngă quayăv nătínăd ng.
- Nângăcaoăch tăl ngătínăd ngăs ăgiúpăchoăNH thuăhútăđ cănhi uăkháchă hàngăh năb ngăcácăhìnhăth căvàăch tăl ngăc aăs năph m,ăd chăv ,ăquaăđóăt oăraă m tăhìnhă nhăt tăv ăbi uăt ngăvàăuyătínăc aăNH,ănângăcaoăkh ăn ngăc nhătranhăc aă
NH trênăth ătr ng.
- Nângăcaoăch tăl ngătínăd ngăc ngăs ălàmăt ngăkh ăn ngăsinhăl iăc aăcácă s năph m,ăd chăv ăNH doăgi măđ căs ăch mătr ,ăgi măchi phíănghi păv ,ăchiăphíă qu nălỦăvàăcácăchiăphíăthi tăh iădoăkhôngăthuăh iăđ căv năđưăchoăvay.
T ngătr ngătínăd ngăcóăch tăl ngăgiúpăphátătri năb năv ngăngànhăNH.ăT ă ng ă“b n v ng” ăđâyăkhôngăcóăngh aăduyătrìăt căđ ăt ngătr ngăcaoăvàălâuădàiăv ă th iăgian,ămàăph iăb oătoànăvàăphátătri năbaăngu năl c:ătàiăl c,ănhânăl căvàăcôngă ngh ,ă trongă đóă nhână l că vàă côngă ngh ă quy tă đ nhă s ă t nă t iă vàă phátă tri nă c aă
NHTM.
T ngătr ngătínăd ngăcóăch tăl ngăvàăhi uăqu ăho tăđ ngătínăd ngăcóăm iă quanăh ăch tăch ,ătácăđ ngăquaăl iăl nănhau. T căđ ăt ngătr ngătínăd ngăc aăNHă ph iăn mătrongăgi iăh nătùyătheoăngu năl căvàăđi uăki năc ăth ăc aăNHăđó.ăT ngă
tr ngătínăd ngăv tăquáăt măki măsoátăs ăd năđ năm tăkh ăn ngăthanhătoán,ăch tă l ngătínăd ngăgi măsút,ăhi uăqu ătínăd ngăkém.
ăt ngătr ngăcóăch tăl ng,ăcácănhàăqu nătr ăNHăph iăcóăbi năphápăqu nătr ă r iăroăphùăh pătrênăc ăs ănh nădi năvàăl ngăhóaănh ngăr iăroăcóăth ăx yăra,ăc ngă nh ăd ăbáoăđ cănh ngăbi năđ ngăkinhăt ăxưăh i,ăk păth iăđi uăch nhăsáchăl cătínă d ngăphùh pănh măh năch ăr iăroăđ năm căth pănh t.
Ngoàiăra,ăngu năv nădùngăđ ăchoăvayăch ăy uălàăngu năhuyăđ ngăt ăcácăthànhă ph năkinhăt ,ădoăđóăvi căc pătínăd ngăph iăđ măb oăanătoànăthuăh iăđ căc ăv năl nă lưiăđúngăth iăh n.ăMu năv yăvi căs ăd ngăv năph iăđ măb oăđúngăm căđíchăvàăđúngă quyăđ nhăv ăchoăvayăc aăNHNN,ăngh aălà,ăt ngătr ngătínăd ngăph iăhi uăqu ăvàăană toànăm iăđ măb oăch tăl ng.
Nh ăv y,ăgi aăt ngătr ngătínăd ng,ăch tăl ngătínăd ngăvàăhi uăqu ătínăd ngă luônăcóăm iăquanăh ăbi năch ng.ăCácănhàăqu nătr ăNH luônăcóăbi năphápăqu nătr ăr iă roăm tăcáchăhi uăqu ,ănh mănângăcaoăch tăl ngăho tăđ ngăc aăNHăvìăs ăphátătri nă b năv ngăc aăn năkinhăt ăqu căgia.ă
1.6ăBƠiăh căkinhănghi măt iăm tăs ăn c(2): 1.6.1ăKinhănghi măc aăTrungăQu c:
T ăm tăs ănguyênănhânăchínhăgâyăraăcácăkho năn ăx uăt iăTrungăQu c,ălàă m tă n că g nă g iă và cóă cácă đi uă ki nă t ngă t . Vi tă Namă cóă th ă h că h iă kinhă nghi măđ ăh năch ăđ cănh ngănguyăc ăti mă năvàănângăcaoăch tăl ngătínăd ng.
*Nguyênănhânăcácăkho năn ăx uăxu tăphátăt :
- D ăn ătínăd ngăt ngăquáănhanhătrongăkhiătrìnhăđ ăchuyênămônăc aăcánăb ă tínăd ngăch aăđ tătiêuăchu n.
- Tàiăs năth ăch p:ăChoăvayăd aăvàoăth ăch p,ăng iăb oălưnh,ădanhăti ngămàă khôngăđánhăgiáăngu nătr ăn ăchính.ăT ăl ăchoăvayătrênăgiáătr ătàiăs năth ăch păquáă
cao; k ăv ngătàiăs năhìnhăthànhăt ăv năvayăs ăcóăgiáătr ăcao,ătuyănhiênătìnhătr ngăs tă
(2)Gi iăphápănângăcaoăhi uăqu ăqu nătr ăr iăroătínăd ngăt iăNgânăhàngăTMCPăÁăChâu.ă
http://123doc.vn/document/84625-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-tmcp- a-chau-pdf.htm
vàăgi măgiáănhàăđ tănghiêmătr ngăg năđâyăđưălàmăchoătr ăgiáăth ăch păkhôngăđ ăbùă đ păkho năvay,ăthanhăkho năkém,ănguyăc ăkhôngătr ăđ căn ălàăr tăl n.
- Thôngă tină kháchă hàng:ă Khôngă thuă th pă đ yă đ ă thôngă tină KHă vay,ă h ă s ă phápălỦăkhôngăđ yăđ ;ăkhôngăthuăth p,ăxácăminhăvàăphânătíchăcácăbáoăcáoătrongăsu tă th iăh năhi uăl căkho năvay.
- Khôngăth aăthu năc ăth ăb ngăv năb năv ăm căđíchăvàăcáchăs ăd ngăkho nă vay,ăk ăho chăngu ntr ăn .
- Giámăsátăsauăgi iăngânăkém:ăkhôngăgiámăsátăcácăkho năchoăvayăxâyăd ngă nh ăki mătraătìnhăhìnhăth căt ,ăti năđ ărútăv năvay,ăthanhătra,...ăKhôngănh năbi tă đ că cácă d uă hi uă c nhă báoă nh ă chuă k ă luână chuy nă t nă khoă vàă kho nă ph iă thuă ch măl i,ăchuăk cácăkho năph iătr ădàiăraăvàăphátăsinhăl ăròngătrongăkinhădoanh.
*ăMuaăbánăn ăx u:
- T ăn mă2001,ăChínhăph ăTrungăQu căđưăchoăphépăhìnhăthànhăth ătr ngă muaă bánă n ă x uă v iă s ă thamă giaă c aă r tă nhi uă thànhă ph nă qu că doanh,ă t ă nhân,ă trongăn căvàăqu căt .ăTrungăQu căquanăni măr ng,ăn uăch ăđ ăchoăcácăthànhăph nă qu cădoanhămuaăbánătrênăth ătr ngănày,ăquáătrìnhăđ nhăgiáăs ăkhôngăth căs ăc nhă tranh.ăVìăth ,ăChínhăph ăn cănàyăchoăphépăMorganăStanleyăvàăsauănàyălàăcácăngână hàngăđ uăt ăkhácăc aăM ăkhôngăch ăthamăgiaămuaăc ăph nămàăcònăđ căphépămuaă bánăn ăx uăcácăngânăhàng.
- S ăd ăho tăđ ngănàyătrênăth ăgi iăthôngăsu tăvìăcóăh ăth ngăphápălỦăhoànă h oăvàăt oăm iăđi uăki năthu năl iăchoăth ătr ngănàyăphátătri nănh ănhânăl căcóătayă ngh ăcao,ăcungăc păd chăv ăbàiăb n...
1.6.2ăKinhănghi măc aăNh tăB n:
Bàiăh căquanătr ngărútăraăt ăkinhănghi măc aăcácăNHăNh t:
- NHănênăch ăđ ngătrongăvi căđánhăgiáăm tăkháchăhàng cóăti măn ngăr iăroă trongăt ngălaiăg năvàăxa,ăt ăđóăcóăbi năphápăx ălỦăcàngăs măcàngăt t;ăN uăm căl ă c aăNHv tăquáăkh ăn ngăc aăcácăNHTM,ăNHNNăs ădùngăcácăngu năqu ăqu căgiaă đ ăcanăthi p.
- Hi nănayăcácăNHăNh tăđưăx ălỦăthànhăcôngăcácăv năđ ăliênăquanăđ nătàiăs nă khôngă thuă h iă đ c.ă T ă ch că d chă v ă tàiă chínhă (Theă Financială Serviceă Agency)ă đóngăvaiătròăquanătr ngătrongăvi căthúcăépăcácăNHăth căhi năcôngătácăd ăphòngăc nă thi tăc ngănh ăx ălỦănh ngăkho năn ăx uămàătr căđâyăđưăt ngăgâyăraăcácăkho năl ă l năkéoădàiătrongănhi uăn măđ iăv iăh uăh tăcácăNH.
1.6.3ăKinhănghi măc aăM ăvƠăChơuăỂuăậx ălỦăn ăx u:
M : CácăNHăM ănh năm nhăvàoăl iăraăchoăcácăkho năn ăx uăvàătránhăvi că thuăh iăn .ăVi căt tătoánăkho năn ăx uăch ănênăxemăxétăkhiăđóălàăcáchăcu iăcùngăđ ă thuăh iăkho năvayăcóăv năđ ,ăvìăthuăh iăcóăth ăhi uăqu ăh năthôngăquaăvi căti păt că tr ăn ăc aăm tădoanhănghi păv năđangăho tăđ ngăh nălàăph iăt tătoánătàiăs n.
Víăd ănh ăJPMorganăvàăBankăofăAmericaăđưăb tăđ uăn ăl căhoưnăcácăv ăt chă thuătàiăs năđ ătr ăn ăvàăn ăl călàmăvi căv iăcácăch ăn ăđ ăh ăv năcóăth ătr ăti n.ăCácă bi năphápăph ăbi nălàăgi mălưiăsu tăvàăgi măgiá tr ăcácăkho năchiătr ăđ ăng iăvayă ti năv năcóăth ătr ăti nămàăkhôngăph iăbánătàiăs năth ăch p.
M và Châu Âu:c ngăđưăb măti năvàoăcácăNH,ănh ăđóănhi uăNH l năđưămuaă l iăcácăNH nh ăđangătrênăb ăv căpháăs n,ăs ăd ngănh ngăchínhăsáchăh ătr ăKH c aă
NH l năápăd ngăluônăchoăKH c aăNH nh .
K TăLU NăCH NGăI
Ch tă l ngă tínă d ng làă yêuă c uă th ngă xuyênă vàă hàngă đ uă vìă tínă d ngă làă
ngu năthuănh păchínhăc aăNHTM,ăch tăl ngătínăd ngăkém s ă nhăh ngătr căti pă đ năhi uăqu ăho tăđ ng,ăđ năthuănh păc aăng iălaoăđ ngăt iăNH.ă
ăki măsoátăt tăch tăl ngătínăd ng, cácăNHTMăcóăth ăth căhi nănhi uăbi nă phápănh :ăth ngăxuyênăràăsoátădanhăm căđ uăt ,ăc ăc uăkháchăhàng,ăngànhăngh ,ă hi uăqu ăs ăd ngăv n,ăvòngăvayătínăd ng…ăNgoàiăra,ăđ ăh năch ăt iăđaăr iăroătínă d ng, cácăNHTM c ngăápăd ngăcácămôăhìnhăđoăl ngăr iăroătínăd ngănh ămôăhìnhă 6C,ămôăhìnhăMoody’săvàăStandardă&ăPoor’s,ămôăhìnhăđi măs ătínăd ngătiêuădùng.ă Nh măk păth iăđánhăgiáăvàănh năd ngănh ngăr iăroăcóăth ăx yăraăđ ăcóăbi năphápă phòngătránh.
CH NGă2:ăTH CăTR NGăCH TăL NGăTệNăD NGă T IăVIETCOMBANKăANăGIANG.
2.1ăGi ithi uăt ngăquanv ăVietcombankvƠăVietcombankăAnăGiang: 2.1.1ăGi iăthi uăt ngăquanăv ăVietcombank:
Vietcombankă đ că thànhă l pă ngàyă 01/04/1963, ti nă thână làă C că ngo iă h iă tr căthu căNHNNăVi tăNam.ăLà NHTM nhàăn căđ uătiênăđ căl aăch năđ ăthíă đi măc ăph năhóa,ăNgânăhàngăTMCPăNgo iăth ngăVi tăNam chínhăth căchuy nă đ iă t ă ngàyă 02/6/2008,ă sauă khiăphátă hànhă c ă phi uă l nă đ uă raă côngă chúngă ngàyă 26/12/2007.ăNgàyă30/6/2009,ăVietcombankăchínhăth căniêmăy tăgiaoăd ch h nă112
tri uc ăphi uă(mư VCB) t iăS ăgiaoăd chăCh ngăkhoán Tp. H ăChíăMinhă(HoSE). Vietcombank phátătri năr ngăkh păv iăm ngăl iăho tăđ ngăg mă1ăH iăs ă chínhăt iăHàăN i,ă1ăS ăgiaoăd ch,ăg nă400ăchiănhánhăvàăphòngăgiaoăd chătrênătoànă qu c,ă3 công ty tr căthu c t i Vi tăNam,ă2 t iăn căngoài,ă1ăv năphòngăđ iădi năt iă Singapore,ă5ăcôngătyăliênădoanh,ăliênăk t.
Ho tăđ ngăc aăVietcombankt ăn mă2007ăđ năn mă2011:
VT:ăT ăđ ng 209.418 176.813 141.621 112.791 97.531 144.810 159.989 169.457 208.320 241.700 70% 67% 87% 85% 84% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
N mă2007 N mă2008 N mă2009 N mă2010 N mă2011
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
D ăn ătínăd ng Huyăđ ngăv n T ăl ăd ăn /v năhuyăđ ng
Ngu n: Vietcombank, báoăcáoăth ngăniên 2007-2011
T căđ ăt ngătr ngătínăd ngăvàăhuyăđ ngăv năt ăn mă2007-2011,ăt ngăbìnhă quânăl năl tălàă21%/n măvàă14%/n m.ăT ăl ăt ngăd ăn ăchoăvayătrênăt ngăv năhuyă đ ngă t ngă đ uă n mă 2007:ă 67%ă đ nă n mă 2011:ă87%. Choă th yă ngu nă v nă c aă Vietcombankăd iădàoăvàăvi căs ăd ngăv năhuyăđ ngăngàyăcàngăhi uăqu ăh n.
51.728 11.668 34.135 59.343 13.571 39.877 73.706 18.174 49.741 94.715 20.682 61.416 123.312 22.325 63.781 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
N mă2007 N mă2008 N mă2009 N mă2010 N mă2011
VT:ăT ăđ ng Ng năh n Trungăh n DƠiăh n
Ngu n:ăVietcombank,ăBáoăcáoăth ngăniênă2007-2011 Bi uăđ ă2.2ăD ăn ăphơnătheoăth iăh năchoăvayăt n mă2007-2011
D ăn ăchovayăng năh năluônăchi măt ătr ngăl n, bìnhăquân 54%ă/t ngăd ăn t ăn mă2007-2011; cho vay trungăh năchi mă12%ăvàădàiăh năchi mă34%ătrênăt ngă d ăn .ăT căđ ăt ngătr ngătínăd ngăbìnhăquânăt ăn mă2007-2011ălàă21%ătrongăđó:ă ng năh nă24%,ătrungăh nă18%,ădàiăh n 17%.