C cu khách hàng cha phù hp và ch tl ng tí nd ng kém
1.4.2 Ri ro thanh kho n ti ngân hàng Lehman Brothers
Lehman Brother, m t ngân hàng lâu đ i v i l ch s 158 n m ho t đ ng cùng v i vi c phát minh ra nhi u công c tài chính m i cho th tr ng, đư ph i n p đ n phá s n sau nhi u bê b i v v n đ qu n tr r i ro do chính nh ng công c này đem l i. Ng i sáng l p ngân hàng này là 3 anh em nhà Lehman nh p c t c vào M thành l p vào n m 1850, ngân hàng Lehman Brothers ti n thân là m t công ty giao d ch trái phi u có quy mô v a ph i. Trong th i gian t n t i c a mình, Lehman Brothers đư không ít l n g p kh ng ho ng, nh ng đ u đư v t qua nh có ti ng là m t ngân hàng đ u t khôn ngoan và qu n lý t t, tuy nhiên ngân hàng Lehman Brothers đư không v t qua cu c kh ng ho ng tài chính 2008.
N m 1984, Lehman Brother đ a vào m t lo i kh c g i là ch ng khoán lãi su t
đ u giá, theo đó, các cá nhân s cho m t t ch c vay dài h n, có th lên t i 30 n m.
Tuy nhiên, c sau m i kho ng th i gian, th ng là m t tu n, t ch c này s t ch c
đ u giá đ các nhà đ u t m i s thay th các nhà đ u t rút lui. Cho đ n n m 2008,
các cu c đ u giá th t b i liên ti p do quá ít nhà đ u t m i tham gia đ các nhà đ u
t c rút lui. Và khi đó, nh ng nhà đ u t c nh n ra r ng nh ng kho n ti n k ch xù
c a h b chôn vùi trong nh ng kho n đ u t dài hàng th p k . K t c c c a nh ng ch ng khoán có lãi su t đ u giá này là m t chu i các v ho ng lo n rút ti n.
Theo các nhà quan sát, lý do Lehman Brothers b c n bưo kh ng ho ng tài chính làm s p đ là vì ngân hàng này đư li u mình tham gia và r i thua cu c trong m t trò
ch i đ y m o hi m, v i nh ng kho n đ u t có kh n ng đem l i l i nhu n c c cao
Lehman Brothers đư vay quá nhi u v n và dùng ph n l n kho n ti n này vào nh ng
v đ u t các lo i tài s n có ch t l ng đáng ng , r i ch m t vài tháng đ kh ng
đnh r ng, tình hình v n n, trong khi th c t không ph i v y.
N m 2007, khi kh ng ho ng b t đ u t n công vào ph Wall, ng i đ ng đ u c a Lehman Brothers kh ng đ nh, đó ch là nh ng r c r i ng n h n và nh ng công ty dám ch p nh n r i ro l n s là nh ng ng i thu l i l n m t khi kh ng ho ng ch m d t. Do đó, Lehman Brothers đư t ng g p đôi s ti n đ u t vào các lo i ch ng khoán phái sinh phát hành d a trên n c m c .
Tháng 10/2007, gi a lúc giá đa c M r i t do, Lehman Brothers đư chi t i 22,2
t đô la M đ mua l i m t công ty đ u t phát tri n nhà chung c l n là Archstone.
V làm n này ngay l p t c đem l i thua l , t đó, Lehman Brothers liên t c l đ m. Cùng v i đà leo thang c a kh ng ho ng, các lo i ch ng khoán này liên t c s t giá và tr thành li u thu c đ c đ i v i kh n ng thanh kho n c a Lehman Brothers.
n n m 2008, Lehman Brothers l n ng ch a t ng th y. K t qu là riêng trong n a đ u n m 2008, c phi u c a Lehman Brothers m t giá t i 70%. Lòng tin c a
các nhà đ u t ti p t c gi m đi khi c phi u c a công ty m t giá thêm 50% vào ngày
09/09/2008 và tr c d u hi u Chính ph M s không làm gì đ c u Lehman Brothers. Ngày 10/09/2008, Lehman Brothers tuyên b đư thua l 3,9 t đô la M . Ngày 15/09/2008, Lehman Brothers tuyên b phá s n v i kho n n 613 t đô la M sau khi không có công ty nào ch p nh n mua l i.
1.4.3 Bài h c v h n ch r i ro thanh kho n cho các ngân hàng th ngăm i Vi t Nam
Th nh t, các ngân hàng th ng m i c n đo l ng, phân tích và tính toán con s h p lý v d tr thanh kho n đ v a không d th a m t l ng ti n m t trong ngân qu , l i v a có th đ m b o đ c an toàn thanh kho n. Thanh kho n th ng đ c đ m b o không nh ng b ng các kho n tín d ng ng n h n, có ch t l ng mà còn b ng các kho n đ u t vào gi y t có giá d chuy n đ i ra ti n trên th tr ng.
Th hai, các ngân hàng th ng m i c n ph i ch đ ng trong nh n d ng và phòng ng a r i ro thanh kho n. Ban qu n tr r i ro thanh kho n c n có các bi n pháp nh m ph i h p gi a qu n lý thanh kho n tài s n N và qu n lý thanh kho n tài s n Có đ có th t n d ng đ c giá tr c a ti n m t trong ngân qu v a có th đ m b o huy
đ ng v n trong tr ng h p c u thanh kho n t ng cao. Trong đó, ngân hàng th ng
m i c n nh n th c rõ r i ro nào c ng có th nh h ng đ n an toàn thanh kho n c a
ngân hàng, đ c bi t là r i ro tín d ng. R i ro tín d ng và r i ro thanh kho n có m i
quan h ch t ch v i nhau, v i t c đ t ng tr ng tín d ng nh m y n m tr l i đây,
các ngân hàng th ng m i l i càng ph i l u tâm đ n qu n tr r i ro thanh kho n.
Th ba, các ngân hàng th ng m i luôn ph i nâng cao công tác d báo kinh t v mô nh m chu n b tinh th n cho nh ng bi n đ ng th tr ng tài chính ti n t , nh ng bi n đ ng x y ra m t cách b t ng có th nh h ng n ng n đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng.
Th t , đ gi m thi u nh h ng c a r i ro thanh kho n n u có, các ngân hàng
th ng m i c n có các bi n pháp tài tr cho r i ro thanh kho n ví d nh kỦ k t các
h p đ ng b o hi m ti n g i, nâng cao công tác qu n tr r i ro thanh kho n trong toàn h th ng nh m nh n di n, đo l ng và phân tích chính xác m c đ r i ro thanh kho n.
Th n m, ngân hàng th ng m i c n có công tác qu n tr thông tin minh b ch, tránh
nh ng tin đ n th t thi t x y ra gây nh h ng đ n uy tín c a ngân hàng và kh ng
ho ng lòng tin trong công chúng.
Th sáu, ngân hàng c n có nh ng ho t đ ng và quan h th t t t đ i v i gi i truy n
thông đ i chúng, c n x lý nhanh nh y đ i v i nh ng tin t báo chí v i m t b ph n
ph trách truy n thông chuyên bi t, nh m ch n đ ng, đính chính ngay nh ng thông tin b t l i đ n v i ngân hàng. Không ki m soát t t đ i v i truy n thông c ng là m t trong nh ng nguy hi m có s c tác đ ng và nh h ng nghiêm tr ng đ i v i ho t đ ng c a ngân hàng.
K t lu năch ngă1
R i ro thanh kho n không ch nh h ng đ n m t ngân hàng mà nó nh h ng đ n toàn h th ng ngân hàng, gián ti p nh h ng đ n n n kinh t c a đ t n c.
Ch ng này v i m c đích khái quát nh ng lý lu n chung v thanh kho n, r i ro thanh kho n đ th y đ c t m quan tr ng c a r i ro thanh kho n đ i v i ngân hàng th ng m i. Qua đó, phân tích nh ng nguyên nhân chính d n đ n r i ro thanh kho n c a các ngân hàng th ng m i và xây d ng c s đ đánh giá r i ro thanh kho n t i các ngân hàng th ng m i. ng th i, rút ra bài h c kinh nghi m cho các
ngân hàng th ng m i Vi t Nam trong vi c qu n lý và h n ch r i ro thanh kho n
t các ngân hàng b phá s n do thi u thanh kho n trên th gi i.
T nh ng c s lý lu n này đ t o ti n đ cho vi c phân tích th c tr ng r i ro thanh kho n t i các ngân hàng TMCP Vi t Nam thông qua 12 ngân hàng TMCP đư l a
ch n và đ a ra nh ng gi i pháp h n ch r i ro thanh kho n t i các ngân hàng TMCP
CH NGă2:
TH C TR NG R I RO THANH KHO N T I CÁC NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM
2.1 T ng quan v h th ng ngân hàng th ngăm i Vi t Nam
Trong quá trình phát tri n, h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam đư tr i qua nhi u m c l ch s quan tr ng.
T n m 1986 đ n 1990, Vi t Nam th c hi n tách d n ch c n ng qu n lỦ Nhà n c
ra kh i ch c n ng kinh doanh ti n t , tín d ng, chuy n ho t đ ng ngân hàng sang
h ch toán, kinh doanh theo c ch th tr ng. C ch m i v ho t đ ng ngân hàng
th ng m i đ c hình thành và hoàn thi n d n. Tháng 05/1990, hai Pháp l nh ngân
hàng ra đ i (Pháp l nh ngân hàng Nhà n c Vi t Nam và Pháp l nh ngân hàng, h p
tác xã tín d ng và công ty tài chính) đư chính th c chuy n c ch ho t đ ng c a ngân hàng Vi t Nam t 1 c p sang 2 c p. Theo đó:
Ngân hàng Nhà n c th c thi nhi m v qu n lỦ nhà n c v ho t đ ng kinh
doanh ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; th c thi nhi m
v c a ngân hàng Trung ng – ngân hàng duy nh t đ c phát hành ti n, là
c quan t ch c đi u hành chính sách ti n t , l y nhi m v n đ nh giá tr đ ng ti n và qu n lý h th ng ngân hàng c p 2 làm nhi m v ch y u.
Ngân hàng th ng m i th c hi n l u thông ti n t , tín d ng, thanh toán và d ch v ngân hàng trong toàn n n kinh t . Cùng v i s đ i m i c ch v n hành trong kinh doanh ngân hàng là s ra đ i hàng lo t ngân hàng chuyên doanh c p 2 v i các hình th c s h u: ngân hàng th ng m i qu c doanh, ngân hàng TMCP, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ho c v n phòng đ i di n
c a n c ngoài…
u n m 2001, Vi t Nam ti p t c th c hi n m t ch ng trình c i cách h th ng ngân hàng toàn di n đ c ti n hành trong nhi u n m nh m t ng c ng khuôn kh th ch , giám sát và qu n lý cho khu v c ngân hàng hi u qu h n; đa d ng hoá khu
v c ngân hàng thông qua phát tri n th tr ng v n; nâng cao tính minh b ch và t ch u trách nhi m c a khu v c tài chính; c i thi n n ng l c tài chính c a h th ng ngân hàng; áp d ng các tiêu chu n Qu c t vào ho t đ ng ngân hàng; xây d ng các chính sách khuy n khích các ngân hàng th ng m i ho t đ ng trên c s th ng
m i h n. M c đích chính c a ch ng trình c i cách là nâng cao n ng l c c nh tranh
cho t ng ngân hàng trong n c và toàn b h th ng đ chu n b h i nh p Qu c t . i m c t lõi trong n l c c i cách đ i v i ngân hàng th ng m i là t ng v n cho các ngân hàng này, bao g m t ng v n đi u l và ti n t i đ t đ c h s an toàn v n t i thi u (CAR) theo tiêu chu n qu c t là 8%.
N m 2006 – 2007 ch ng ki n s phát tri n m nh m c a h th ng ngân hàng
th ng m i Vi t Nam c v s l ng và quy mô. S l ng ngân hàng t ng t 09 ngân
hàng trong n m 1991 lên 80 ngân hàng vào n m 2007. S l ng ngân hàng t ng thêm t p trung vào kh i ngân hàng TMCP và chi nhánh ngân hàng n c ngoài, cho th y s c h p d n c a ngành ngân hàng Vi t Nam đ i v i các nhà đ u t trong n c c ng nh các t ch c tài chính qu c t .
N m 2008, th c hi n cam k t gia nh p WTO, ngân hàng Nhà n c Vi t Nam chính
th c c p gi y phép thành l p 05 ngân hàng 100% v n n c ngoài, bao g m Ngân hàng ANZ Vi t Nam, Ngân hàng Hong Leong Vi t Nam, Ngân hàng Standard Chartered Vi t Nam, Ngân hàng HSBC Vi t Nam, Ngân hàng Shinhan Vi t Nam.
N m 2010, theo l trình t ng v n đi u l , Th t ng Chính ph c ng đ ng ý gia h n
th i gian hi u l c áp d ng v n đi u l m i đ n h t ngày 31/12/2011, gi i t a áp l c
t ng v n cho các ngân hàng th ng m i Vi t Nam. ng th i s a đ i Lu t Ngân
hàng Nhà n c đ phù h p v i tình hình kinh t th tr ng.
Ngân hàng th ng m i Nhà n c v i vai trò ch đ o trong ho t đ ng ngân hàng,
trong nh ng n m qua đư có s đóng góp r t l n vào s thành công trong s nghi p đ i m i đ t n c, đư tri n khai th c hi n chính sách ti n t m t cách tích c c, c
b n n đ nh đ c giá tr và s c mua c a đ ng ti n, ki m ch l m phát, t ng d tr
h th ng ngân hàng th ng m i Nhà n c v n ch a đáp ng k p th i nhu c u phát tri n chung c a n n kinh t , ch a phát huy h t ch c n ng huy đ ng và s d ng v n có hi u qu . Chính vì th vi c c ph n hóa các ngân hàng th ng m i Nhà n c là v n đ c p thi t.
Ngân hàng đi tiên phong trong vi c c ph n hóa là Ngân hàng Ngo i th ng Vi t
Nam ngày 02/06/2008, ti p đ n là Ngân hàng Công th ng Vi t Nam tháng 06/2009, Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng sông C u Long tháng 07/2011, Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam ngày 23/04/2012. Hi n nay ch còn l i Ngân hàng Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam.
Cu i n m 2011, Chính ph và ngân hàng Nhà n c Vi t Nam c ng đư xác đ nh 4
m c tiêu c b n c a tái c c u h th ng ngân hàng.
M t là, lành m nh hóa h th ng ngân hàng. Hai là, xây d ng h th ng ngân hàng có đ s c c nh tranh trong và ngoài n c. Ba là, c u trúc l i c c u ho t đ ng c a h
th ng ngân hàng đ b o đ m c p tín d ng và cung ng d ch v cho n n kinh t m t
cách h p lý. B n là, h th ng ngân hàng ph i đáp ng đ c yêu c u h i nh p Qu c t ngày càng sâu r ng c a Vi t Nam.
V sáp nh p đ u tiên gi a Ngân hàng TMCP Liên Vi t (LienVietBank) và Ti t
ki m B u đi n (VPSC), v ti p theo di n ra vào cu i n m 2011 gi a ba ngân hàng
là Ngân hàng TMCP nh t, Ngân hàng TMCP Tín ngh a và Ngân hàng TMCP
Sài Gòn. ây đ c xem là m t b c đi đúng đ n đang đ c các ngân hàng nh dõi
theo. Ti p theo đó, vào đ u tháng 08/2012 v sáp nh p là gi a Ngân hàng TMCP Nhà Hà N i (Habubank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) c ng đư
di n ra. Tháng 09/2013 đư di n ra v h p nh t gi
Tái c c u ngân hàng đư đ t đ c k t qu b c đ u. Trong đó, đáng chú Ủ là an