4. it ng nghiên cu
2.2.2.2. G ii thích các b in
(1) EF: ch s đo hi u qu k thu t đ c tính b i DEAP.
(2) LNSIZE: logarit c a t ng tài s n. Trong mô hình h i quy, bi n t ng tài s n đ c xem nh là bi n đ i di n cho quy mô đ tính l i th chi phí có th liên
quan đ n quy mô (l i th kinh t theo quy mô). T ng tài s n c ng đ c s d ng đ ki m soát s khác bi t chi phí liên quan đ n quy mô ngân hàng và kh n ng đa d ng hóa c a ngân hàng l n h n. T ng tài s n có th có m t tác đ ng tích c c lên l i nhu n ngân hàng n u có các l i th kinh t đáng k theo quy mô. M t khác, n u t ng đa d ng hóa d n đ n r i ro cao h n, bi n có th bi u hi n tác đ ng t ng quan
âm.
(3) LNHEADCOUNT: logarit c a s l ng lao đ ng. Theo Donsyah
Yudistira (2004), bi n này đ i di n cho chi phí ho t đ ng ngân hàng thông qua vi c tr l ng, th ng, chi phí đào t o,…cho đ i ng nhân viên c a ngân hàng. Ngân
hàng càng m r ng quy mô thì đòi h i s t ng tr ng s l ng lao đ ng. Tuy nhiên t c đ t ng nhân s t ng nhanh h n t c đ phát tri n c a ngân hàng s t o nên s lưng phí ngu n nhân l c, gia t ng chi phí, nh h ng đ n l i nhu n c a ngân hàng.
h u h t các nghiên c u DEA, s l ng lao đ ng đ i di n cho chi phí nhân s .
(4) OWNER: bi n gi đ a vào mô hình nh m ki m đ nh s khác bi t v hi u qu có th có gi a các lo i hình ngân hàng (đó là NHTMNN và NHTMCP). OWNER nh n giá tr b ng 1 n u ngân hàng là NHTMNN và nh n giá tr b ng 0 n u
là ngân hàng là NHTMCP.
(5) TE/TA: t l V n ch s h u / T ng tài s n. T l này đol ng s c m nh v v nc a ngân hàng. T l này gi m cho th y ho c là có s gia t ng các kho n n
vay; ho c cós gia t ngtrong t ng tài s n; ho c là c hai y u t trên. i u này c ng đ ng ngh a v i vi c ngân hàng ph i đ i m t v i r i ro cao h n. LỦ thuy t c u trúc v n nêu r ng vi c s d ng n (v n ch s h u) th c s có th làm gi m (t ng) chi phí v n c a doanh nghi p. Nh v y, m t h s c l ng v n ch s h u / t ng tài s n d ng (âm) cho bi t vi c qu n lỦ c u trúc v n ngân hàng có hi u qu (không hi uqu ) hay không.
(6) NPL: t l N x u/ T ng d n . N x ulà ch tiêu ph n ánh ch t l ng tín
d ng trong ho t đ ng c a ngân hàng. B n ch t c a n x u ngân hàng là do khách hàng vay v n s d ng v n vay không hi u qu , và nó th ng phát sinh sau m t chu k vay v n, th m chí sau m t th i gian dài. N x u hi n nay c a các TCTD đ c tích l y t tr c đây do môi tr ng kinh doanh x u đi k t n m 2008, khách hàng vay g p nhi u khó kh n v tài chính và ho t đ ng, vì v y, n x u c a h th ng các TCTD có chi u h ng gia t ng nhanh trong th i gian g n đây. V i th c tr ng kinh t hi n nay, yêu c u gi i quy t ngay bài toán n x u đang r t c p bách. B i n x u đang tr thành gánh n ng không ch cho ho t đ ng ngân hàng, doanh nghi p mà cho c n n kinh t . N u x lỦ ch m ngày nào thì c ngân hàng và doanh nghi p đ u khó có th kh i thông v n thêm ngày y, t đó s nh h ng t i c n n kinh t .Nh v y, d u tác đ ng c a NPL đ n hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng đ c k v ng là
âm. C ng đ ng ngh a v i vi c n u ch s này càng nh th hi n ch t l ng tín d ng
càng cao.
(7) DLR: t l Ti n g i khách hàng/ T ng d n . T l này ph n ánh hi u qu s d ng ngu n v n huy đ ng đ c c a ngân hàng. N u ngân hàng s d ng t t ngu n v n huy đ ng thì có th làm t ng hi u qu ho t đ ng. N u t l DLR cao
đi u này có ngh a là ngân hàng không s d ng t t ngu n v n huy đ ng c a mình và ng c l i. M i quan h gi a bi n s này v i ch s đo hi u qu có d u k v ng là
âm.
(8) LNGDP: logarit c a GDP bình quân đ u ng i. ây là y u t có liên quan đ n cung và c u c a các kho n ti n vay và ti n g i. L i nhu n ngân hàng đ c mong đ i s đ c thúc đ y b i GDP th c t v i m t s lỦ do. u tiên, ch t l ng tài s n ngân hàng s ph thu c vào tr ng thái c a ngân hàng trong chu k kinh doanh. D phòng r i ro tín d ng có liên quan đ n r i ro v n c a ngân hàng. Trong
th i k suy thoái, kho n này s l n h n h n so v i th i k ph c h i, do đó, l i nhu n ngân hàng s có t ng quan d ng v i t c đ t ng tr ng GDP. Có th xem GDP nh ch s đo quy mô c a th tr ng mà các ngân hàng ho t đ ng. Trong th i k ph c h i, nhu c u tín d ng ngân hàng cao h n so v i suy thoái. N u s l ng
các ngân hàng là c đ nh, trong đi u ki n c nh tranh không hoàn h o, l i nhu n mong đ i c a ngân hàng s t ng quan d ng v i quy mô th tr ng đ c đo b ng
GDP.
(9) CPI: ch s giá tiêu dùng. CPI là ch s c b n đo l ng giá c hàng hóa, d ch v và cho bi t li u n n kinh t có b l m phát ho c gi m phát không. Ch s giá c th ng r t đ c quan tâm theo dõi và nó đóng m t vai trò quan tr ng trong vi c đ a ra các quy t đ nh tài chính quan tr ng. CPI th ng dùng đi u ch nh thu nh p c a ng i dân và các ho t đ ng kinh t khác. S thay đ i giá c hàng hóa d ch v c ng đ ng ngh a v i vi c có th thay đ i thói quen chi tiêu c a dân c và doanh
nghi p. CPI t ng quá cao, đ ng ngh a v i giá c đ t đ , do đó ng i dân có xu h ng th t ch t chi tiêu, các doanh nghi p c t gi m chi phí,…không phát sinh nhu c u vay v n hay g i ti n vào ngân hàng. Do đó d u k v ng c a bi n CPI s mang d u âm.
K t lu n ch ng 2
D a trên các nghiên c u c a m t s tác gi trong và ngoài n c, d a vào th c tr ng ho t đ ng c a các NHTM trong n c, tác gi đ a ra cách xác đ nh các
bi n đ u vào và đ u ra đ c s d ng trong mô hình phân tích bao d li u DEA đ đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các NHTM. V i 03 bi n đ u vào (tài s n c đ nh, ti n g i c a khách hàng, s l ng lao đ ng) và 02 bi n đ u ra (các kho n cho vay, tài s n có tính thanh kho n cao và giá tr các kho n đ u t ), tác gi s d ng ph n m m DEAP 2.1 đ th c hi n c l ng các ch s đo hi u qu c a ngân hàng. Sau
đó, dùng mô hình h i quy Tobit đ h i quy giá tr đo hi u qu vào các nhân t n i sinh và ngo i sinh đ xem xét m c đ nh h ng c a các nhân t đó đ n hi u qu ho t đ ng c a các NHTM Vi t Nam. T đây t o ti n đ đ phân tích k t qu các mô
CH NG 3. K T QU NGHIểN C U VÀ XU T G I ụ
NH M NỂNG CAO HI U QU HO T NG C A CÁC NGÂN
HÀNG TH NG M I VI T NAM