V. Rủi ro danh
5 Giá trị trái phiếu Chính Phủ >= 10,000 tỷ
6 MTM value/ MTM value/ Investment value danh mục trái phiếu 7 MTM value/ Investment value danh mục cổ phiếu Market value of trading book 8 VaR/ Capital charge 9 Credit Linked Note Mark to market MTM value: mức cảnh báo (giới hạn) < 5% giá trị đầu tư ban đầu MTM value: mức cắt lỗ (giới hạn) < 10% giá trị đầu tư ban đầu
a. Chức năng của phòng Quản lý rủi ro hoạt động
Phòng Quản lý rủi ro hoạt động là phòng nghiệp vụ trực thuộc Khối Quản lý rủi ro, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về việc phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro hoạt động toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.
b. Cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý rủi ro - Bộ phận Giám sát phòng ngừa rủi ro:
Nhóm Giám sát phòng ngừa rủi ro Nhóm Chính sách và tuân thủ - Bộ phận Kế hoạch dự phòng
+ Biên chế của Phòng do Giám đốc Khối Quản lý rủi ro quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Phòng và phù hợp với kế hoạch nhân sự hàng năm đã được thông qua.
+ Giám đốc Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối trong việc quản lý, điều hành cán bộ, chuyên viên của Phòng tuân thủ quy định của VIB và của Khối.
c. Nhiệm vụ của phòng Quản lý rủi ro - Bộ phận Giám sát và Phòng ngừa rủi ro.
Nhóm Giám sát Phòng ngừa rủi ro:
Thực hiện kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro (hàng ngày/định kỳ) việc tuân thủ các quy trình quy định nghiệp vu trên toàn hệ thống, bao gồm các Phòng Ban Hội sở, các Chi nhánh và Phòng Giao dịch
Đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa quy trình, quy định nghiệp vụ toàn hàng phù hợp yêu cầu thực tiễn, phòng ngừa và giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra rủi ro hoạt động.
Phối hợp làm việc với các ngân hàng khác, các TCQT và cơ quan pháp luật liên quan để giám sát và xử lý rủi ro trong hoạt động toàn hàng.
Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết và xử lý các rủi ro hoạt động phát sinh.
Đề nghị trích lập dự phòng rủi ro theo từng trường hợp. Nhóm Chính sách và Tuân thủ:
Xây dựng và cập nhật chính sách Quản lý rủi ro hoạt động áp dụng trên toàn hệ thống VIB trong từng thời kỳ.
Thực hiện rà soát định kỳ và thường xuyên các chính sách, quy trình, quy định nghiệp vụ để nhằm chỉnh sửa, cập nhật cho phù hợp và đảm bảo quản lý rủi ro trong hoạt động.
Phòng ngừa và dự báo các rủi ro tiềm ẩn bên trong và rủi ro từ bên ngoài có thể xảy ra thông qua hệ thống các báo cáo, phân tích được thiết lập trên hệ thống nhằm đưa ra những biện pháp cảnh báo kịp thời.
Thường xuyên cập nhật những thay đổi cũng như những quy định mới của TCQT; đảm bảo tính tuân thủ của VIB đối với các quy định liên quan của Pháp luật, Ngân hàng nhà nước và các tổ chức quốc tế mà VIB là thành viên.
- Bộ phận Kế hoạch dự phòng
Phát triển các kế hoạch dự phòng trên toàn hàng với mục tiêu:
Cung cấp các công cụ hiệu quả, tiết kiệm thời gian nhằm khắc phục ở mức độ an toàn và hợp lý nhất các sự cố bất ngờ gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
Đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động của ngân hàng.
Bảo vệ các dữ liệu về khách hàng và dữ liệu về tài chính của ngân hàng. Đảm bảo sự an toàn cho cán bộ và nhân viên ngân hàng.
Quản lý việc triển khai các giải pháp trong kế hoạch dự phòng đã được tiến hành hay ưu tiên.
d. Dự định về định dạng, phân loại và lượng hóa rủi ro hoạt động
Căn cứ trên quy định của Basel II, ngân hàng VIB phân loại rủi ro hoạt động (OR). Căn cứ trên những nguồn thông tin, dữ liệu về VIB thu thập được cho tới thời điểm hiện tại, VIB đề xuất một số đại lượng dùng cho quá trình lượng hoá OR.
Định nghĩa ORM:
The risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. (BASEL II)
Phân loại :
BASEL II phân OR thành 7 loại:
INERNAL FRAUD: Bao gồm gian lận nôi bộ, lách luật hoặc các quy định của côngty. VD: fake risk reports, insider trading.
EXTERNAL FRAUD: Bao gồm gian lận của bên thứ ba, chiếm dụng tài sản, lách luật. VD: Bank robbery, fake I.D, hacker.
EMPLOYMENT PRACICES AND WORKPACE SAFETY: Bao gồm do vi phạm điều khoản hợp đồng lao động hoặc vi phạm các quy tắc về an toàn lao động từ đó dẫn đến tổn hại về tài sản, an toàn, sức khoẻ hay tính mạng các bên liên quan. VD: injured while on duty,
CLIENS, PRODUCTS AND BUSINESS PRACTICES: Khách hàng do cố ý hay bất cẩn mà tạo nên sai sót, nhầm lẫn cho quá trình tác nghiệp. Do các sản phẩm bản thân tồn tài những khiếm khuyết trong thiết kế hay đặc tính mà gây ra tổn thất. VD: Money laundering, banking account unlegal trading
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS: Bao gồm những tổn thất gây ra do thiên tai hoặc những tác động khác khiến tài sản hữu hình bị tổn hại. VD: errorist or criminal, earthquakes, floods.
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES: Bao gồm các sự kiện liên quan đến sự cố của hệ thống trong quá trình giao dịch, tác nghiệp. VD: Systems shutdown, power off, transmission problems.
EXECUION, DELIVERY AND PROCESS MANAGEMENT: Bao gồm những thiện hại xảy ra trong quá trình giao dịch hoặc quản lý diều hành. VD: data input, mortgages management.
Lượng hoá :
Sơ bộ đề ra các đại lượng sau dùng cho việc lượng hoá OR:
Đại lượng Phạm vi sử
dụng Ghi chú
Mean
Standard deviation : Tdev
Minimum Gross OR, 7 types
of OR
Maximum Mô tả Distribution of OR ;
Dùng EVIEWS, SPSS, Excel có thể tính được.. Sknewness
Kurtosis
Tổng thiệt hại /Tổng doanh thu Tổng thiệt hại có thể bao gồm thiệt hại trực tiếp (direct loss) mà ngân hàng phải bồi thường và thiệt hại gián tiếp (indirect loss). Indirect loss có thể là về uy tín, hình ảnh, thương hiệu… Đề nghị giúp đỡ và thảo luận thêm
về cách xác định, cách tính indiect loss. Hiện tại đa phần các events xảy ra đều chưa có được thống kê đầy đủ về thiệt hại.
Gross OR, 7 types of OR
Tổng direct loss/Tổng doanh thu Hiện tại đa phần các events xảy ra đều chưa có được thống kê đầy đủ về thiệt hại.Chỉ có bộ phận thẻ có dữ liệu và định mức cảnh báo phân biệt là 5%, 10%,15%)
Hiện dựa vào dữ liệu bô phận thẻ cung cấp có thể tính được
Tổng chargeback/Tổng doanh thu Trước mắt dùng lượng hoá direct loss cho thẻ
Tổng chargeback/Tổng doanh thu; theo hệ thống công thức tính do Master Card cung cấp, có thể tính được mức cảnh báo cho các giao dịch bị
chargeback là 100 basis point { basis point = [chargeback (t+1)/số giao dịch t]*10000}; tính được khoản nên hoàn cho issuers cho mỗi mốc thời gian và tính được khoản penalties phải chịu Value-at-Risk (VaR) In the future for
Gross OR and 7 types of OR
Ưu: Chính xác, khách quan, nhiều cách tính, có thể model.
Nhược: Yêu cấu cao về dữ liệu. Phải tính cov hoặc rho.
Tóm tắt dữ liệu hiện có của ORM:
Dữ liệu được thống kê từ ngày 6/11/2009 đến ngày 24/05/2010.
Types of OR Number of events Damage
Internal fraud 0 n/a
External fraud 2 n/a
Employment practices and
workplace safety 4 n/a
Clients, producs and business
practices 3 n/a
Damage to physical assets 0 n/a
Business disruption and system failures 15 437.377.960,97 VND Trong 15 sự vụ có 3 sự vụ ước tính được thiệt hại cụ thể Execution, delivery and process
management 13 216.758.274,02 VND Trong 13 sự vụ có 2 sự vụ ước tính được thiệt hại cụ thể Total OR 37 654.136.234.99 VND