2 CAR
2.2 Phòng quản lý rủi ro thị trường
Bộ phận quản lý rủi ro thị trường (QLRRTT) là một bộ phận nghiệp vụ trong Phòng QL TCKT, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tài chính để quản lý và điều hành hệ thống trong công tác quản lý rủi ro thị trường
Bộ phận quản lý rủi ro thị trường quản lý các rủi ro thị trường đối với ngân hàng, và hoạt động độc lập với khối kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối.
Phó Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của Bộ phận và chịu trách nhiệm cá nhân trước GĐTC về lĩnh vực do mình phụ trách kể cả khi đã phân công, uỷ quyền cho cán bộ, nhân viên khác thực hiện.
a) Kiểm soát rủi ro lãi suất
- Nghiên cứu, phân tích và phối hợp xây dựng các chính sách quản trị rủi ro lãi suất phù hợp với kế hoạch kinh doanh của VIB.
- Xây dựng các thước đo và công cụ quản lý rủi ro lãi suất, kiểm soát việc tuân thủ và cảnh báo, đảm bảo mức rủi ro lãi suất ở mức thấp trong phạm vi rủi ro và lợi nhuận cho phép.
- Xây dựng các tình huống giả định, tính mức độ ảnh hưởng, phân tích độ nhạy cảm đối với việc thay đổi lãi suất tới lợi nhuận của ngân hàng. Từ đó thực hiện đề xuất các kiến nghị về cơ cấu tài sản, lãi suất phù hợp.
- Thực hiện các báo cáo rủi ro lãi suất định kỳ và theo yêu cầu.
- Kiểm soát việc tuân thủ của VIB đối với các chính sách và giới hạn rủi ro lãi suất cho NHNN.
b) Kiểm soát rủi ro ngoại hối
- Nghiên cứu, phân tích và phối hợp xây dựng các chính sách quản trị rủi ro tỷ giá và cơ cấu ngoại hối phù hợp với kế hoạch kinh doanh của VIB.
- Xây dựng các thước đo và công cụ quản lý rủi ro ngoại hối đối với từng loại tiền, từng nhóm sản phẩm, từng chi nhánh, từng nhân viên kinh doanh.
- Kiểm soát việc tuân thủ và cảnh báo, đảm bảo mức rủi ro ngoại hối ở mức thấp trong phạm vi rủi ro và lợi nhuận cho phép.
- Xây dựng những tình huống giả định, xác định những tổn thất có thể xảy ra đối với ngân hàng và đề ra giải pháp cho những tình huống đó.
- Thực hiện các báo cáo rủi ro ngoại hối định kỳ và theo yêu cầu.
- Kiểm soát việc tuân thủ của VIB đối với các chính sách và giới hạn rủi ro ngoại hối của NHNN.
c) Kiểm soát rủi ro về giá
- Nghiên cứu, phân tích và phối hợp xây dựng các chính sách quản trị rủi ro đầu tư góp vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh của VIB.
- Xây dựng các thước đo và công cụ quản lý rủi ro góp vốn đầu tư, hạn mức đầu tư, giới hạn lãi lỗ đối với danh mục đầu tư.
- Kiểm soát việc tuân thủ và cảnh báo, đảm bảo mức rủi ro ở mức thấp trong phạm vi rủi ro và lợi nhuận cho phép.
- Phân tích danh mục đầu tư của ngân hàng. Phân tích sự tác động của các yếu tố thị trường tới danh mục của VIB. Xây dựng những tình huống giả định, xác định những tổn thất có thể xảy ra đối với ngân hàng và đề ra giải pháp cho những tình huống đó.
- Thực hiện các báo cáo rủi ro về giá định kỳ và theo yêu cầu.
- Kiểm soát việc tuân thủ của VIB đối với các chính sách và giới hạn rủi ro về giá cho NHNN.
d) Quản trị rủi ro thanh khoản
- Nghiên cứu, phân tích và phối hợp xây dựng các chính sách quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp với kế hoạch kinh doanh của VIB.
- Phối hợp xây dựng các giới hạn về dòng tiền tối đa (MCO) với từng kỳ hạn, theo dõi việc tuân thủ tuyệt đối và có cảnh báo khi cần thiết.
- Phân tích các yếu tố thị trường và nội tại có thể ảnh hưởng tới việc rủi ro thanh khoản của ngân hàng
- Xây dựng các tình huống khủng hoảng, phân tích nhạy cảm và đề xuất giải pháp trong các tình huống đó.
- Thực hiện các báo cáo quản lý thanh khoản định kỳ và theo yêu cầu. Các chỉ số nhằm quản lý rủi ro thị trường gồm có
Phân loại STT Chỉ tiêu Hạn mức nội bộ Biện pháp QLRR
A . R Ủ I R O B Ả N G T Ổ N G K Ế T T À I S Ả N I. Rủi ro
cấu trúc 1 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) >=9% Báo cáo CAR
2
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay dài hạn <=30% Báo cáo ngắn trung dài 3 Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) Báo cáo ALM
4 Tỷ lệ huy động Tỷ lệ huy động TT 2/ huy độngTT 1 Báo cáo ALM