2. Lý thuyết kinh tế lượng
1.2.2 Biến đổi chuỗi GW thành chuỗi dừng
D(GW) t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -20.01351 0.0000
Test critical values: 1% level -3.448161
5% level -2.869285
10% level -2.570963
Ta có ׀20.01351 = ׀ lớn hơn tất cả các giá trị ׀0,01 ׀, ׀0,05 ׀ và ׀0,1׀ nên sai phân bậc nhất của GW là một chuỗi dừng.
1.3 Tỷ giá USD/VND (UV) 1.3.1 Kiểm tra tính dừng
+ Đồ thị tỷ giá USD/VND (UV)
Hình 12: Đồ thị tỷ giá USD/VND năm 2011
Nhìn vào các đồ thị của từng chuỗi theo thời gian ta thấy trung bình của nó có xu hướng tăng hoặc giảm theo từng thời kỳ. Như vậy, có thể suy đoán rằng điều kiện một bị vi phạm và các chuỗi UV là chuỗi không dừng.
+ Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller:
UV t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.560780 0.1022
Test critical values: 1% level -3.448111
5% level -2.869263
10% level -2.570952
Ta có ׀2.560780 = ׀ nhỏ hơn tất cả các giá trị ׀0,01 ׀, ׀0,05 ׀ và ׀0,1׀ nên ta chấp nhận giả thiết H0: ρ=1 tức UV là chuỗi không dừng với mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%.
1.3.2 Biến đổi chuỗi UV thành chuỗi dừng
Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi sai phân cấp một của UV
D(UV) t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -19.85002 0.0000
Test critical values: 1% level -3.448161
5% level -2.869285
10% level -2.570963
Ta có ׀19.85002 = ׀ lớn hơn tất cả các giá trị ׀0,01 ׀, ׀0,05 ׀ và ׀0,1׀ nên sai phân bậc nhất của UV là một chuỗi dừng.
Như vậy tất cả chuỗi dùng trong tính toán dừng ở sai phân bậc một.