Lí^ MX < v '.

Một phần của tài liệu Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136 (Trang 53)

l e k ^ t quo do niey h o § t dyng ( h i f u li^?c) tr.:- lú! no dií^rs dAl, mol (chah, h§a .^í3u d § i t u ) ^ d ^ n k h i t u S l x .

^"2^y, I l a qua t r l n h d e l tnóị .i, i^n " .í:ihi§n sjáii dáy s

( 1 1 . 2 ) W ( t ) « 3 9 ( u ) d u » ' ^ ^ ( t ) + l ^ •" ^'^^^fc^

t h j . tonií h i f u Iv' -í.ih l5íj mói se co .: áugis tit t h o i d l l a t , ...Cu l u c ' x a y r s 'hi^n ttr^mr' dSl, mol : ". tlf^n :m\i d ó .

6 dáy (xem [7 J i U^] ) *

( 1 1 . 3 ) ( t ) « niax > n t ^ô-"-*-^» á - t } > ^^^J l a s 5 l^íxi d 5 i m^ trong ( 0 , t j . • üon i

(11.4) '^^^ -- I "^t - b

(10) .

la tttél con td^ cúe cá tiiS tron^i quo t r l n h ^ i aiói cf thcrl tílem t .

(11.1?) j ( t ) - álit), i^t^XOíoó) y du^C'^f^ 4a MlgL-lyỵ?. ...cúa ma tr\,xxh doi m ^ b thodl. ••,

ala t r j . t 6 ( 0 , c o ) lam "cyo ú§i .i lyc 7<(t) (neu tBn t y l ) i f ( t ) =^ Giax •/:(t) duyc ^".^1 l a thải "dllr,:! tihii Im t g i

' y raxi^t ^-'(t) la thor: * 'rov d^i vói dong Q'- truoíig

siitvr t ó l các bl^n ng^u n h l i n ^^,.-•^, d^i ., nghlc^ lo

f

* I

va gio su -¿ ^, 4^ Oo khi do theo |_7 J ) , t a co

(11.6) ^ \ X ^ í ^ v ) - .. ^ . ( ^ i ) } ^^ { I i ( t ) | 1*1 iN(t)+i £ ¿ ¿ •'(ZcOJ « i ^ T(í,) j i ; ^ ] l ( t ) + 1 } « B | T ( t i ) } w ^ : í ( t ) } + • M ^ i ( t i ) j - . Do tío, t ú ( I 1 # b ) suy r a i ^*ú ( 1 •" '' ' ! • > ; , V ra ri^ (11.8) t) » Í¿\T ( ¿ J . ) } - iS I T ( 9 ^ ' ) } ° - J T ( X ) k(x) M(CIX) - j T ( x ) ^ ( d x , ^ t ) , o .' ' o troiv.^ do j ( • , t ) d u ^ xac dp3h bcd v < ^ » • •

Ism twmE tyr nhu^ t r o , ọ: . .1 ta ^o oaiit k^t qiie

üfu K ( t ) vo K ( t ) túcm.,: uaiü l a iiata phan p h í i cúa .-^^va r^ t h l

( I Ü . L O U ( t ; « 5 ^ . '^ •

1, n^u t ^ ...

+ 00 t h l C^.^T^va que t * ' i uiói dy phon^ ÍMIÍÍ, nhlit v o l qúa t i ' '".u

Banté l y lu^úi ¡-av z^- niiu srọ.-i¿i •, ' ' •h các ^ t r l n h ' ' •

mñ. .(xo i D ^ J f C7J ) / có the c ' ciiiih r W d 5 i v(k quo t r l n i i i mai (í¿ j t r l n l i d e l -léi có d§i;ir aau :

t

r ' : ( U -^ i l ] ( t ~ x ) K ( d x ) , ¥ t e C o . T ) ( 1 2 . 3 ) U ( t ) « ] 2

^ ' ( t ) -i- J í r ( t - x ) K ( d x ) , T t é V^, 0 0 ) .

vlvC c ^ á l h§ ph\ran¿ t r l n h ( U : . 3 ) b ^ phueoi3/¿ phap :;onte-«Ccrlo üa duyc . a t r o n g clr I I •

.Cnuu*^u iV

40 t

' . . . . . . ^n t h o a (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

. ^ i „x ,. ^' l a n dSi mái dy ntong d^ d^i^^^ nhac d f e t r o u ^ í U »

' , t r l 5 i H^^ dv phong h ^ ^ k ^ ^ -^^^ ^ « ^^^^^ ^;^ , t ' . ^ ^ «14 * .leu C ^ t t h l s^' d o i vó h e i den^ d 5 l taói trontó c h i . f \ , ^ L , . á n b^nh

^ ^ ^ t h i ^ n . ^ a . k h l C , . t . . ó l o ÉV a ¿ i ' - Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ C < t :xem [14J. [ r / ] . fs] ) • ^ ^

.j.ii^j .•'^_ t d u ^ R<)± l e t h o l , . , i i | l i l , . j á L i ¿ ? a

. «S ^ ^ t í- * - • -ivc t l é u l i S n quoii ú^n fthigí' 11Í5C d e l m5i d^f phoné va su uv^^g > ^ P^«í , ^ ^

— p d i n h t h a i üiẹs a o i mo , ịínüxifc « ^ •»'«,;?+ rvVi«t % ^ffn fr^vw [y] ri7l VB theo cá nhúng y n.rnia x u a t pxiet du^c x e t den t r o i c 1>J » t 'J a . A t ú các ' • ^^^ laói diivc ^ «^- • - ^^^^^ ^ ^ ' § 13. ^'^ viiá s ú b i g n Ị. rthiñnZ^ o .'l^u k l f n ( 1 3 . 1 ) P ( t > > 0 , * t 6 ( o , o « ) . K Í h i g u : ^ ^3g) ( 1 3 . 2 ) v ( t ) » ] p(:sc)dx, t 7/ O vú ( o . l ) suy r a r W (Ụ3) V(t) = txp {-g(t)} . ^^>/^' do g ( t ) i a iuj-i: >^v.-fc,, .- - í- % y # ..,S . - e . , thSy r S . - . s V ( t ) c h i - . . 1^ : ^ c . u S t o4a « , a o i . . i t h e o . kg r.ọ.>oiị , , / ? « ° ^ ? - -

v i n G 18 Chi p h í truuB b L * cho .aSl lU d ó i . c d / * « . . .:e

iCl ...vu O2 18 c h l P ^^^ _jj^ ^ 5 ^ ^ . ^ ^ ,^g j^„j„^ r--^ii '^ iB c h i p h i tx^ulá oxuxi ^..*

; n g h l a thvx^ t g . t a co t b 5 xem T ^ U ¿ ) G^ ) U .

" — • ; r T T Í r i v-.-vo '.l^u t h e o m^lñ íllemann. (x) t i o n g chiíoné- n a y , cae t i c v

•tóít

.0

.>- ^-íít ( 1 3 . 4 ) C^ . . ^ - C ^ k i i i d ó C > G^ Vü va - ^ / 0/ °2 °o > 1- AÓt m iBn d k 'í^h{T~^ ^ .^ t r o n ñ qúñ t.Tlnh. h^ I ^^^

( v o l m av. ^-- ;. r; ẹ;. I p h í t r a blrxh cúa ra l a n d o i râi nay l a

laâv(t) + a " ^ i ( l - v ( t ) ) .

Giá s ú . * .. |C, j'<*d k h i dó t ú ( 1 3 . 1 ) d i daní; suy r a

• . / ' . '• t

vo tnori ¿ i a i i trụní5 blnh cue m l a n d o i wól ke t r S n se l a i a \ v ( x ) d x .

/ iíhu v^ cií truíig blnh cho \,\<¿t don v}. th* aa -doi v(5i

<^ Iw?* . phong ú tu ae l o

i a C i v ( t ) + m G 2 ( l - v ( t ) ) C2 - C v ( t )

( l i . , > ) C ( t ) - ^^ ^ _ £ _ . _ . . „ 4 ^ Q ( 0 < t < o o ) tn J v ( x ) d x j v ( x ) d x

- O- . ay t o st3 xac d4.nh t € ( - , êJ aso cho ( 1 3 . 6 ) G(1^ = inTGCt)

t ( u , e < J

1 t. 1 h •: • i j t v d cae chi^i- l i ? ^ d o i m^i dyr phon^ üe dui^c .^cu r a

troxi^ § " g15, c h i c 1 rs-c '-' '•• (3yf phoíi^ cf t u o i t = t * " ( t r o r ^

do t 1 .i¿m cua phu^ü-nii t r l n n < } j . o ) ae duyt; g o l l o o h i e n lux«s c h i phi í>o i í h i e u •

^ • . — —^ [l n - ' - n r - - r -.r - ii i i m ii • i i

Te b i ^ t >^nt -í> i-^fug (xera [y] ) >>*:? toaii ,.; ^ru^.i ^.. uu^^ .^iói

bang nhun¿^ ^uii^ u^i ^ i a i t i c a khl quu ux^nh d o i mi5ii l^T [ CIUÍ^C x « t a d^ins céc phuxmg t r l n h u o l mói t h í :huc«:i4j;» ^ cae phiKwx^^ t r l n h d o i r i ^ tíi^^ts x e t t r o n g á-; ,^ quot h a n : c J c phucmg t r l n h (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

t i c h phan co .-,. ,.C>-. ^ .u nh::.-,. v^.2/, t a cạj. dun^^ d$n cónp cy

o n t e C a r i o dt? ftiei quyet büi i^oJ.. .,. uen d^n n o . iru-ots h^t*,tü cío y r

- f f l - * * - 3 b - ( 1 3 . 7 ) C*"» l i m C ( t ) - _ f L _ , -"-^^ ""I ^ l l ^ t kh&G f G o v ( t ) ( I 3 . b j 0 ( t ) » —g J f ^ í t ) - — i ( J v ( x ) d x l - 1 °o ^ t •» ( . < tf<>c) v ( t ) v ( t ) . ¿ f ^ í t ) ^ — ] v ( x ) d x -i-vít) , t € ( 0 , 1 X 7 ) .

. . i ijij^ : <fí,b) l a kdofín¿; v hu-óng, t r o n ^ dó a < b hoác a S b . , új.nh troné: tru-oiig hy^ cọá t b i o t .

1ü) 1 v / ^ f o ( t ) - 0 0 ¿ X cy- t h e 1© / : ccch dj.nh .^ uyc c h i pm' ^ { ^ t i e u , t a quGt va c h i t i e t litrn c ' c k e t quo t r o r ^ M , p s j . C l ¿ t l l ' fiíf p ( x ) Kha v i t r e n [ o , c ^ ] . ílan i ^ >"(t) < O

v(/i fiioi t 6 < 8 , b > , g " ( t ) ) Í ; v o i inoi t e < b , o > , fcroxị- do

^ < a , b > Ü < b , c ) - (O;do)sjb} . < r i , b > f|<;b»c) « 0 . u1. d<^ t e co coc k o t l u ^ n ^ -^^^ :

( 1 ) 0u khoQu¿ <b,c^i:nuii^ u;¿ ^n va Í

" i l i m f o ( t ) ^ ..^^j . ' nuíü^i- t r l n . . v) co n^hi^m t — > ^ C^

¿y n h e t t 1?3 ciiien luv'c c h l p h í t o i t h l e u .

- Li^u l i m f p ( t ) ^ - - L . t i i l t - t g i duy nhat ¿ t i u v c c n i

/ - • t—5E-)«o C^^ p h i t o i t t » + eo p h i t o i t t » + eo o ( ^ ^ ¿ — ^ t h l t o n . t = . ^ t h o a r a a n d ^ . . , - , eu r ^ ( b ) \ • • • • ^ th3 ¿ t r i n h ( 1 3 . 1 0 ) c ó a, .li-ri T e ( ü , h > ve _ + cu c*^;/ w^T) t h l t*"» t + " \ G ( I ) t h l t*^- +PO .

n ^K {0,1'] . * ( 1 3 . ¿ ) vú (^}.^) - 1 - 1 - 4 b - suy r a rans ( U . n ) ixut X Q Ú ' ) ^ l i r a v ( t ) t—> +0 t - ^ .f c> n i c...- T ü í ü ) - 1, t h l * rLiiii f o ( t ) i i . t í i t y c . l ) , C l 3 . ¿ ) , ( l 3 . o ) , ( 'O ( U . U ) . ' ( t ) = ' ° " ^ * ^ 1: ( ) v ( x ) á x ) o , [ f.(t) - 6

vi p(xd ...ui if. nan tú (ụj) áZ dang thay rsing ton tgi g"(t) vo (1>.13) fo(t) == ¿5«Ct) ] v(x)dx . o o ichoang / 8 , b ^ ^ TÚf c á c ¿5Lá t h i ^ t cúo dí.nh l í t'A c ó f ¿ ( t ) ) u , T f t e < b , c ) v o f o ( t ) < Ü , * t < a , b > . ó i c á c h k i i á c , f o ( t ) giára t r o n < a , b v va t'áii^ f.voị1 < b , c ) .

1. afr. ^': rụní; íChóoii^i ^ b . c ^ ^^-^^-JIK. Ộ C J I ^ U . ^ b | üxi^uị . 1 — ví;^y < b , c ) » ( b , £ o ) vo <'a,b ) - - ( 0 , b ) . .,eu b»0 t M b | üxi^uị . 1 — ví;^y < b , c ) » ( b , £ o ) vo <'a,b ) - - ( 0 , b ) . .,eu b»0 t M

( 0 , b ) a í í , ( b , ^ ) a ( u , « o ) .

v i f o í t ) tcuiíá t r e n ( b , 00 ) v* lám t r - ; . ^ v , u ^ uun t o n t ^ i l i m

l i m f o ( t ; ( b u u ¡í^n hog.c v o n a n > . ut/n nú-a,

t—^«>o

(13.14) fo(u; 4 f o ( t ) , ^ t e ( ,Dí7 ),

í^o(t> ¿ í o ( o ) , T t [ u . b j

xú d ó íiéü t h e o f^jCt) ^ ' ~ - ¿ ~ , r t € f c b l

n a o t t ti-oii íCnoeng ( v . o * ; .

Buy r a t c" l a diem duy n h a t ti

Một phần của tài liệu Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136 (Trang 53)