Kết quả trên phù hợp với thực tế. Thứ nhất, khi mà thời kỳ ước lượng giống nhau thì kỳ hạn tính lợi suất càng ngắn thì giá trị là càng nhỏ hay mức độ tin cậy khá cao đối với các mô hình ước lượng được khi sử dụng chuỗi lợi suất để làm công
cụ tính toán. Vì vậy đa số các nhà phân tích kỹ thuật thường hay sử dụng dữ liệu theo ngày để ước lượng các mô hình toán kinh tế, một vài chứng khoán khác thì đặc biệt hơn phải sử dụng bộ dữ liệu theo tuần hay thậm chí là 1 tháng. Thứ hai, khi mà thời kỳ ước lượng lựa chọn ở một mức độ nhất định thường là 3 năm thì khi đó tăng thêm thời kỳ ước lượng thì hệ số giảm đi rất ít ngoài ra tăng thời kỳ ước lượng lên quá nhiều thì phải đối mặt với khả năng công ty đã thay đổi hệ số đòn bẩy tài chính, ban giám đốc hay thay đổi hệ thống sản phẩm…Như vậy, vi phạm giả thiết của mô hình và các ước lượng trở lên không còn phù hợp nữa.
Đây là một mô hình khá đơn giản trong việc xác định kỳ hạn tính lợi suất và thời kỳ ước lượng lợi suất nhưng nó có tính thực tiễn rất cao trong việc nghiên cứu đối với các thị trường chứng khoán non trẻ mới đi vào hoạt động như thị trường chứng khoán Việt Nam vì phương pháp tiếp cận trên cho phép chúng ta có thể nghiên cứu đối với từng chứng khoán – cổ phiếu riêng lẻ hay một nhóm các chứng khoán thậm chí là một danh mục đầu tư mà không nhất thiết là cả thị trường.