Mô hình xếp hạng tín dụng là một công cụ tối ưu quản lý rủi ro trong quá trình thẩm định và chấm điểm tín dụng. Hầu hết các NHTM đưa ra mô hình xếp hang phù hợp với quy định hiện hành của NHNN về xếp hạng và được các chuyên gia tài chính trong nước và thế giới tư vấn trong xây dựng mô hình XHTD cá nhân áp dụng tại các NHTM, do vậy, các mô hình này tương đối phù hợp với tiêu chuẩn đang sử dụng của nhiều tổ chức tín nhiệm trên thế giới. Đa số các mô hình XHTD các nhân tại các NHTM tuân theo các trình tự, tiêu chí rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm: Hệ thống các tiêu chí đánh giá và điểm trọng số; cách xác định giá trị của từng tiêu chí đánh giá; cách quy đổi giá trị sang điểm của tiêu chí đánh giá; cách XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo từng mức xếp hạng.
Hệ thống XHTD của các NHTM được xây dựng theo đặc thù hoạt động tín dụng và chiến lược phát triển của riêng của từng ngân hàng. Với hệ thống XHTD, việc đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng tại NHTM được thực hiện thống nhất. Nhìn chung thì mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân trong hệ thống XHTD của các NHTM vẫn bám sát khung hướng dẫn của NHNN nhưng có sự điều chỉnh dựa theo kinh nghiệp xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm trên thế giới. NHTM sử dụng kết hợp các chỉ tiêu định tính để chấm điểm bổ sung cho các chỉ tiêu định lượng, có các hướng dẫn chi tiết để thực hiện chấm điểm và XHTD nhằm hạn chế chủ quan trong đánh giá các chỉ tiêu. Thông qua các mô hình này, NHTM tiến hành chấm điểm tín dụng đối với từng khách hàng để làm cơ sở quyết định giới hạn tín dụng. Đây là một trong những công cụ giúp NHTM nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng của mình, tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Hệ thống XHTD của các NHTM cũng mang lại nhiều lợi ích cho chính khách hàng. Thời gian xử lý các giao dịch sẽ nhanh chóng hơn thông qua việc chấm điểm tự động. Các khách hàng được xếp loại tốt sẽ nhận được chính sách ưu tiên cấp tín dụng, đặc biệt đối với khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng tốt và được xếp hạng cao có thể áp dụng các ưu đãi về tín dụng bao gồm nới lỏng các điều kiện cho vay, giảm lãi suất, nới lỏng các yêu cầu về tài sản đảm bảo.
Tuy nhiên, hệ thống XHTD của các NHTM cũng chính là bộ lọc đối với những khách hàng có mức XHTD thấp, tuỳ theo mức độ xếp hạng rủi ro tín dụng để NHTM tăng dần các yêu cầu về điều kiện cho vay và tài sản đảm bảo, thậm chí là có thể áp dụng các biện pháp để tập trung thu hồi nợ.
Trang 31