Để có thể vừa quản lý thông tin khách hàng, vừa hỗ trợ quản trị rủi ro, các thông tin quan hệ khách hàng cần được chọn lọc, thu thập từ nhiều nguồn (thông tin do khách hàng và thông tin quan hệ với ngân hàng trên các hệ thống nội bộ). Đồng thời, ngân hàng cần cập nhật, kịp thời đánh giá lại mức xếp hạng của các
khách hàng, phản ánh được một cách phù hợp nhất thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, định hướng phát triển ngành nghề của doanh nghiệp …Đặc biệt, ngân hàng cần tham khảo các phương pháp chấm điểm quốc tế, các bộ chỉ tiêu để tránh những sai sót, giảm thiểu rủi ro khi nâng cấp hệ thống và bộ chỉ tiêu đánh giá.
3.3.1. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân
3.3.1.1. Cải tiến việc phân loại đối tượng khách hàng cá nhân
Hiện nay, công tác phân loại khách hàng cá nhân chưa đề cập tới đối tượng cho vay thẻ. Đây là khách hàng tiêu dùng thường xuyên trên một giới hạn hạn mức riêng. Để được cấp thẻ, các khách hàng sẽ phải sử dụng một loại tài sản bảo đảm đặc biệt hoặc chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng. Số lượng khách hàng này khá lớn, chưa được chấm điểm tự động. Các khách hàng đặc biệt khác là khách hàng sử dụng thẻ tiết kiệm 100% bằng sổ thẻ tiết kiệm (của NHCT hoặc của ngân hàng khác) cũng cần được phân nhóm riêng, chấm điểm riêng. Do vậy, việc phân loại, đánh giá khách hàng cần quan tâm tới tài sản bảo đảm khách hàng đảm bảo cho món vay và tách đối tượng cho vay thẻ thành một loại riêng, có cơ chế chấm điểm riêng. Luận văn đề xuất chia đối tượng khách hàng cá nhân theo 3 loại sau:
Bảng 3.1 : Đề xuất phân đối tượng khách hàng cá nhân trong XHTD tại NHCT
STT Đối tượng Tỷ trọng số lượng/Tổng
số lượng KHCN
1 KH cá nhân tiêu dùng 30%
2 KH cá nhân kinh doanh/hộ gia đình 40%
3 KH cá nhân đặc biệt 30%
..
Từ đó, với mỗi loại khách hàng, ngân hàng có thể áp dụng xây dựng một bộ chỉ tiêu riêng. Ví dụ, khi hệ thống hoặc cán bộ chấm điểm nhận diện được khách hàng cá nhân tiêu dùng thì hệ thống hay cán bộ sẽ áp dụng bộ chỉ tiêu chấm điểm đối với khách hàng cá nhân tiêu dùng. Khi hệ thống hoặc cán bộ chấm điểm nhận diện được khách hàng cá nhân đặc biệt thì hệ thống hay cán bộ sẽ áp dụng bộ chỉ tiêu chấm điểm đối với khách hàng cá nhân đặc biệt,.... Việc
phân loại khách hàng cho phép chia nhỏ các loại khách hàng có đặc thù giống nhau để áp dụng cách thức chấm điểm giống nhau.
Đối với số lượng lớn khách hàng cũ chưa được chấm điểm và các khách hàng đã được chấm điểm, cần chấm điểm lại theo kỳ, NHCT có thể đưa ra các tập luật để chấm điểm tự động, giảm thiểu thời gian tác nghiệp. Hiện nay, trong hệ thống XHTD, bộ chỉ tiêu tài chính được áp dụng chung cho các sản phẩm khác nhau, bộ chỉ tiêu phi tài chính có sự khác biệt tuỳ thuộc từng đối tượng khách hàng cá nhân.
Như vậy, giải pháp chia nhỏ loại khách hàng cá nhân sẽ tạo điều kiện tăng số lượng khách hàng được chấm điểm và cập nhật hạng, không phụ thuộc vào cán bộ chấm điểm. Trường hợp định kỳ cán bộ chấm điểm quên không thực hiện theo đúng quy trình, hệ thống sẽ tự quét tự động theo các tiêu chí dành riêng cho loại khách hàng đó để xếp hạng lại khách hàng. Đây là một điểm mới so với hệ thống chấm điểm của NHCT hiện tại. Nó đáp ứng được yêu cầu của NHNN và chuẩn mực quốc tế như đã nêu trên.
3.3.1.2. Cải tiến bộ chỉ tiêu và xây dựng cách chấm điểm tự động a. Cải tiến bộ chỉ tiêu:
Trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu bộ chỉ tiêu trọng yếu, có thể tác động lớn đến hạng của khách hàng. Ví dụ, các chỉ tiêu định tính (do khách hàng cung cấp) có thể giữ nguyên cho kỳ chấm điểm sau, các chỉ tiêu định lượng về số ngày quá hạn, số lần cơ cấu, số lần gia hạn nợ, loại tài sản bảo đảm và giá trị so với dư nợ, ... có thể cập nhật tự động tại kỳ chấm điểm tiếp theo. Hệ thống sẽ ưu tiên thực hiện chấm điểm theo bộ chỉ tiêu đặc biệt trước khi áp dụng chấm điểm theo các loại khách hàng còn lại.
Đối với khách hàng cá nhân đặc biệt (được xác định trên hệ thống theo các tiêu chí đặc biệt), hệ thống sẽ áp dụng bộ chỉ tiêu riêng như sau:
Bảng 3.2: Bộ chỉ tiêu đề xuất áp dụng cho KH cá nhân đặc biệt
Các tiêu chí Hạng tương ứng
100% bằng sổ/thẻ tiết kiệm của NHCT AAA 100% bằng sổ/thẻ tiết kiệm của NHTM khác AA
KH chỉ vay CBCNV/vay nông lâm ngư nghiệp dưới 50 triệu đồng
A
Theo phân loại nợ định lượng
Nhóm 4 C
Nhóm 5 D
Theo Số ngày quá hạn
Trên 360 ngày D
Trên 30 ngày và NH phải trả thay khách hàng D
Theo Số lần cơ cấu nợ gốc/lãi
Cơ cấu nợ 1 lần B
Cơ cấu nợ 2 lần C
Cơ cấu nợ 3 lần D
Các tiêu chí đặc biệt liên quan tới loại tài sản bảo đảm và giá trị bảo đảm so với các giá trị khoản vay, trạng thái phân loại nợ hoặc số ngày quá hạn của khách hàng. Trường hợp khách hàng chết hoặc giải thể doanh nghiệp, phá sản, mất nguồn thu, không có nguồn trả nợ, nghi vấn vi phạm pháp luật nhưng không có người đồng trả nợ, ... thì cán bộ tín dụng sẽ phải thực hiện bằng tay bằng cách chuyển nhóm nợ, chuyển hạng tương ứng vào nhóm xấu. Tuy nhiên, nếu hạng chưa được cập nhật mà số ngày quá hạn vượt quá 360 ngày hoặc có nợ xử lý rủi ro hạch toán ngoại bảng thì hệ thống tự động chuyển hạng khách hàng sang hạng D.
Chi tiết bộ chỉ tiêu đánh giá theo từng đối tượng khách hàng cá nhân được mô tả trong bảng thông tin sau:
Bảng 3.3: Bộ chỉ tiêu đề xuất chấm điểm cho KHCN tiêu dùng
Chỉ tiêu Điểm ban đầu
100 75 50 25 0
Phần 1: Chỉ tiêu định lượng- tập trung vào Khả năng trả nợ và lịch sử quan hệ tín dụng
Dư nợ / Tài sản ròng
<30% 30-45% 45-55% 55-70% >70% 10%
Phần 2: Chỉ tiêu định tính - tập trung vào Thông tin về cá nhân
Tình hình trả nợ, lãi Luôn trả nợ đúng hạn Đã có gia hạn nợ hoặc có cơ cấu nợ vay Đã có nợ quá hạn/Khách hàng mới Hiện đang có nợ quá hạn 5% Hiện trả nợ tốt Khả năng trả nợ không ổn định
Tiền án, tiền sự Không có 5%
Tình trạng cư trú Chủ sở hữu nhiều bất động sản Nhà chung cư Sống cùng gia đình Thuê Khác 5%
Cơ cấu gia đình Hạt nhân Sống cùng với cha mẹ Sống cùng gia đình khác Khác 5% Số người phụ thuộc vào người vay <3 người
3 người 4 người 3-5 người > 5
người 5%
Rủi ro nghề nghiệp Thấp Trung bình
Cao
5%
Như vậy, mỗi chỉ tiêu đánh giá có năm khoảng giá trị chuẩn tương ứng là năm mức điểm 0, 25, 50, 75, 100 (Điểm ban đầu). Điểm theo trọng số là tích số giữa điểm ban đầu và các trọng số tương ứng. Nguyên tắc cho điểm từng chỉ tiêu
là chỉ số thực tế gần với trị số nào nhất thì cho điểm theo trị số đó; nếu chỉ số thực tế nằm giữa hai trị số thì lấy số loại thấp hơn (Thang điểm thấp hơn). Căn cứ tổng số điểm đạt được của khách hàng cá nhân để quy đổi theo mười mức ký hiệu xếp hạng như bảng dưới đây:
Bảng 3.4: Ký hiệu đề xuất áp dụng cho XHTD cá nhân tiêu dùng theo Vietinbank
Điểm Xếp hạng Mức độ rủi ro và biện pháp tín dụng Phân loại nợ
>90 AAA Rủi ro thấp. Cấp tín dụng ở mức tối đa Đủ tiêu chuẩn 80-90 AA Rủi ro thấp. Cấp tín dụng ở mức tối đa Đủ tiêu chuẩn 73-80 A Rủi ro thấp. Cấp tín dụng ở mức tối đa Đủ tiêu chuẩn 70-73 BBB Rủi ro thấp. Cấp tín dụng theo phương
án mức bảo đảm tiền vay
Cần chú ý 63-70 BB Rủi ro trung bình. Cấp tín dụng theo
hiệu quả phương án vay vốn và mức bảo đảm tiền vay
Cần chú ý
60-63 B Rủi ro trung bình. Tập trung thu hồi nợ Dưới tiêu chuẩn 56-60 CCC Rủi ro trung bình. Từ chối cấp tín
dụng
Dưới tiêu chuẩn 53-56 CC Rủi ro cao. Từ chối cấp tín dụng Dưới tiêu
chuẩn 44-53 C Rủi ro cao. Từ chối cấp tín dụng Nghi ngờ < 44 D Rủi ro cao. Từ chối cấp tín dụng Có khả năng
mất vốn
Trên đây, là một số rủi ro theo đề xuất và các biện pháp tín dụng tương ứng với từng nhóm nợ của khách hàng cá nhân tiêu dùng. Bảng điểm trên sẽ dùng chung cho KHCN có kinh doanh.
Bảng 3.5: Bộ chỉ tiêu đề xuất áp dụng cho KH cá nhân kinh doanh, hộ gia đình
Chỉ tiêu Điểm ban đầu Trọng số
100 75 50 25 0
dụng
Chỉ tiêu thanh khoản
Tốc độ tăng trưởng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong năm qua
Từ 20% trở lên Từ 10% đến dưới 20% Từ 5% đến dưới 10% Từ 3% đến dưới 5% Dưới 3% 15%
Phần 2: Chỉ tiêu định tính - tập trung vào Thông tin kinh doanh của cá nhân
Giá trị hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà Vietinbank là người thụ hưởng so với dư nợ hiện tại
Từ 100% trở lên Từ 50% đến dưới 100% Từ 30% đến dưới 50% Dưới 30% Không có 5% Khả năng đối phó với sự thay đổi Công nghệ tiên tiến, trình độ quản trị cao, có kinh nghiệm Công nghệ trung bình, trình độ quản trị cao, có kinh nghiệm Công nghệ lạc hậu, trình độ quản trị thấp, ít kinh nghiệm 5%
Đa dạng hoá ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Không đa dạng hoá Đa dạng hoá xung quanh năng lực cốt lõi Đa dạng hoá ngoài năng lực cốt lõi 5% Mở rộng quy mô Không mở rộng quy mô Tốc độ mở rộng quy mô vừa và nhỏ Qúa nhiều và quá nhanh 5%
Nội dung quy điểm cho khách hàng cá nhân kinh doanh tương tự như bảng điểm dành cho khách hàng cá nhân tiêu dùng. Cách thức phân loại nợ cũng tương tự như phân loại nợ cho khách hàng tiêu dùng.
Trong các bảng thông tin đề xuất trên, luận văn cũng liệt kê tỷ trọng (%) của từng chỉ tiêu và các tiêu chí tương ứng cho mỗi thang điểm trong đánh giá. Về cơ bản, bộ chỉ tiêu cho các đối tượng khách hàng cá nhân khác nhau cũng khá tương đồng, tuy nhiên có sự khác biệt bởi một vài chỉ tiêu cho phù hợp với đặc thù hoạt động của khách hàng.
b. Cải tiến phương pháp chấm điểm:
Định kỳ (6 tháng hay 1 năm), hệ thống sẽ quét các thay đổi trên hệ thống để chấm lại điểm số và xếp hạng của khách hàng đó. Các thông tin lấy được từ hệ thống là số ngày quá hạn, chuyển nhóm nợ định lượng, số lần cơ cấu, số lần gia hạn nợ, tần suất nợ quá hạn dưới 10 ngày,.... Nếu hạng của khách hàng đang là hạng ở mức tốt hơn so với nhóm nợ hiện tại thì các cán bộ tín dụng, cán bộ quan hệ khách hàng cần xem xét lại việc chấm điểm, để cập nhật lại thông tin về tài chính, tình hình quan hệ kinh doanh của khách hàng, điều chỉnh điểm cho phù hợp,.... Ví dụ: hạng của khách hàng đang là hạng D thì nhóm nợ của khách hàng phải tương ứng với nhóm nợ xấu trở lên; hoặc nếu nếu nhóm nợ của khách hàng là nợ nhóm 2 thì hạng tương ứng sẽ là hạng BB hoặc B hoặc CCC,... Việc điều chỉnh hạng tự động sẽ giúp cán bộ tín dụng và cán bộ quan hệ khách hàng nhận thức được các biện pháp ứng xử cần thiết.
Hiện nay, các văn bản của ngân hàng nhà nước đều hướng tới việc đồng nhất chất lượng tín dụng và xếp hạng tín dụng. Tuy nhiên, hiện tại, hệ thống xếp
hạng tín dụng của NHCT chưa được gắn liền với hệ thống nghiệp vụ của NHCT trong việc tận dụng các yếu tố có thể khai thác trên hệ thống để điều chỉnh hạng khách hàng. Mặc dù đã được tích hợp vào kho dữ liệu ngân hàng nhưng thông tin hạng tín dụng mới để ở mức độ tra cứu theo một chiều, chưa có sự tác động theo chiều ngược lại từ thông tin cập nhật về quan hệ khách hàng. Do vậy, luận văn này sẽ cải tiến bằng cách sử dụng hiệu quả thông tin có sẵn trên hệ thống nhằm xác định hạng của khách hàng một cách tự động nhằm bắt buộc cán bộ ngân hàng theo dõi chặt khách hàng, đảm bảo tăng số lượng khách hàng được chấm điểm.
Với số lượng khách hàng cá nhân rất lớn như hiện nay, việc tự động hóa công tác tái xếp hạng theo kỳ, sẽ giúp NHCT cập nhật tình trạng quan hệ tín dụng của khách hàng với NHCT theo lịch sử quan hệ hiện tại. Nhờ đó, số lượng khách hàng được chấm điểm tăng lên, giảm thiểu rủi ro từ việc không cập nhật thông tin khách hàng. Cách thức này hỗ trợ ngân hàng áp dụng các điều chỉnh và chính sách phù hợp với khách hàng.
3.3.1.3. Chỉnh sửa và ban hanh quy định, quy trình liên quan
Việc thay đổi phương pháp chấm điểm này sẽ tác động đến quy định, quy trình chấm điểm hiện hành và các đơn vị thực hiện từ trụ sở chính đến các đơn vị chi nhánh. Đặc biệt là việc xây dựng các tập luật chạy tự động trên hệ thống cần được sự thống nhất về cách thức thực hiện, các phòng ban nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ tín dụng. Mọi thay đổi đặt ra phải được nghiên cứu, thử nghiệm sâu, kiểm thử trên hệ thống trước khi đưa ra kết luận và phương pháp thực hiện, bao gồm cả biện pháp ứng xử.
Sau đó, bộ phận đầu mối phụ trách công tác chấm điểm xếp hạng khách hàng trên hệ thống sẽ viết bổ sung hoặc chỉnh sửa quy trình chấm điểm. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan và công việc cần thực hiện. Quy trình cũng phải được sự thống nhất từ tất cả các bộ phận có liên quan.
Để đảm bảo tính độc lập và tập trung cho công tác quản lý đánh giá tín dụng khách hàng và quản lý rủi ro tiềm ẩn : phòng khách hàng tại chi nhánh là đầu mối xử lý các thông tin về khách hàng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro của từng khách hàng, đánh giá thông tin khách hàng trên hệ thống, chấm điểm xếp hạng tín dụng trung thực, và áp dụng các biện pháp ứng xử tín dụng
kịp thời. Các bộ phận kiểm soát, hậu kiểm kiểm tra lại sự khớp đúng giữa hồ sơ giấy và hồ sơ máy, giám sát quá trình tuân thủ tác nghiệp của chi nhánh, đôn đốc việc xếp hạng tín dụng khách hàng đúng kỳ, theo đúng quy định.
Tại trụ sở chính, bộ phận quản lý rủi ro hoặc các bộ phận quản lý chất lượng tại các khối khách hàng sẽ thường xuyên kiểm soát việc thực hiện chấm điểm tại các chi nhánh dựa trên việc phân tích các báo cáo chấm điểm thường xuyên. Từ đó, xác định những khách hàng không tương xứng về hạng và nhóm nợ để nhắc nhở chi nhánh chỉnh sửa định kỳ.
Như vậy, giải pháp đề xuất sẽ thay đổi căn bản cách thức đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân (cả về quy trình và hệ thống) nhằm quản trị rủi ro từ khách hàng, giảm thiểu thời gian tác nghiệp và nhân lực, phù hợp với định hướng của Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
3.3.1.4. Ưu điểm của các đề xuất trên
Thông qua việc lựa chọn các yếu tố trọng yếu, việc chấm điểm có hỗ trợ tự động sẽ có tác động chặt chẽ tới kết quả Tổng điểm xếp hạng của khách hàng.