Mô hình tuyến tính không dừng

M = RD T LTV T

b. Mô hình tuyến tính không dừng

- Mô hình tổng hỗn hợp tự hồi quy- trung bình trượt. Kí hiệu ARIMA(p,d,q)

Ta có dãy số thời gian với số liê ̣u mô ̣t số năm và có xu thế tức là không phải dãy số thời gian dừng. Để sử du ̣ng các mô hình dừng thì phải khử xu thế bằng toán tử V d ( với d=1 đối với xu thế tuyến tính, d=2 đối với xu thế parabol…)

Giả sử dãy số thời gian có xu thế tuyến tính tì khử xu thế tuyến tính đươ ̣c thực hiê ̣n bởi: V Yt = Yt – Yt-1

Mô hình ARIMA ( p,d,q) thì:

p – Bâ ̣c của toán tử tự hồi quy, thường p = 0,1,2 d – Bâ ̣c của toán tử khử xu thế, thường d = 1,2

q – Bâ ̣c của toán tử trung bình trượt, thường q = 0,1,2 Mô ̣t vài mô hình ARIMA đơn giản:

ARIMA ( 0,1,1): V Yt = at - Φ1at-1

ARIMA ( 1,1,1) V Yt = Φ1V Yt-1 + at - Φ1at-1

Trong thực tế, nhiều dãy số thời gian mà các mức đô ̣ của nó là số liê ̣u của các tháng hoă ̣c các quý- tức là có thể biến đô ̣ng thời vu ̣. Khi đó phải khử biến đô ̣ng thời vu ̣ bằng toán tử ( 1- BS ) yt = yt – yt-s với s=12 đối với số liê ̣u tháng, s= 4 đối với số liê ̣u quý. Sau đó mới áp du ̣ng các mô hình đã trình bày ở trên.

CHƯƠNG 3

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ GIAI ĐOẠN 2002 – 2007 VÀ DỰ ĐOÁN TỚI NĂM 2010 2002 – 2007 VÀ DỰ ĐOÁN TỚI NĂM 2010