3.1. Định hướng về quản lý thanh khoản của các NHTM
Rủi ro thanh khoản là một vấn đề được Chính phủ đặc biệt quan tâm và đặt ra mục tiêu rõ ràng, cụ thể trong thời gian giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 về mục tiêu chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. Theo đó ngành ngân hàng cần phải cố gắng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia nhằm phát triển quản lý, giám sát hệ thống thanh toán quan trọng. Trên cơ sở những định hướng chiến lược phát triển hệ thống NHTM đến năm 2025, tác giả nhận thấy những định hướng quản lý rủi ro thanh toán của hệ thống NHTM Việt Nam là:
Hệ thống ngân hàng cần tự triển khai chính sách về khung quản ký rủi ro thanh khoản, xây dựng các quy trình cụ thể nhằm đo lượng và kiểm soát một cách chặt chẽ nhất những rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Nâng cấp các hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản của hệ thống NHTM, xây dựng chiến lược cho toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam. Bên cạnh đó NHNN có những quy chế và chính sách cần thiết kịp thời và hợp lý để đảm bảo và hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM.
3.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thanh khoản tại các NHTM
3.2.1. Đối với Chính Phủ
Thứ nhất, Chính phủ cần tăng cường hơn nữa hệ thống kiểm tra giám sát nội bộ của các NHTM Việt Nam, đặc biệt là đối với các NHTM quốc doanh hoặc những NHTMCP nhà nước chiếm phần lớn cổ phần. Vì đây là những ngân hàng thuộc diện nguy cơ tỷ lệ nợ xấu cao hơn so với nhóm các NHTMCP hay ngân hàng liên doanh.
Song song với đó, Chính phủ cũng cần hoàn thiện văn bản pháp lý liên quan đến quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM. Hiện tại các quy định pháp lý liên quan vẫn còn ở mức độ cơ bản, cần bổ sung thêm nhiều góc độ. Trong quy chế cần quy định rõ về chất lượng tài sản các thanh khoản, chỉ tiêu tính toán rủi ro thanh khoản, năng lực đi vay. Bên cạnh đó, quy chế cũng cần phải nêu các quy định nhằm đảm bảo chất lượng công tác giám sát từ xa của Chính phủ, từ đó giúp ngăn chặn những nguy cơ gây rủi ro thanh khoản của NHTM.
60 3.2.2. Đối với ngân hàng nhà nước
Đầu tiên, NHNN cần khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng và tư vấn cho các NHTM. Bằng hình thức tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các dự báo khách quan để các NHTM có cơ sở đưa ra chính sách thanh khoản hợp lý vừa phát triển nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận vừa phòng ngừa được rủi ro thanh khoản.
Vấn đề tiếp theo, NHNN cũng cần phải tạo ra nhiều công cụ hỗ trợ hơn nữa để những NHTM có thể xử lý khó khăn về vấn đề thanh khoản. Đồng thời, mở rộng các quy định về cho vay liên ngân hàng để nguồn vốn giữa các ngân hàng được linh hoạt.
Ngoài ra, NHNN cần nghiêm túc thực hiện nghiệp vụ quản lý tín dụng tại NHTM Viêt Nam. Cần quy định và giám sát chặt chẽ tỷ lệ cho vay trên vốn huy động, hạn chế tối thiểu việc huy động nguồn vốn ngắn hạn nhằm tài trợ cho việc cho vay dài hạn. Vấn đề nợ xấu cần được xử lý quyết liệt hơn. Kiểm tra, giám sát các ngân hàng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đúng quy định việc trích lập dự rủi ro tín dụng, dự trữ thanh khoản, dự trữ bắt buộc để đảm bảo mức nợ xấu bằng không.
3.2.3. Đối với Ngân hàng thương mại
- Nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý tốt nợ xấu, đưa ra các giải pháp sau đây các ngân hàng tham khảo và triển khai:
Tín dụng mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng đồng thời cũng có rủi ro cao nhất. Nếu tỷ lệ nợ xấu cao, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng an toàn của ngân hàng. Để giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ xấu thì hồ sơ vay vốn cần phải được thực hiện theo đúng quy trình tín dụng của ngân hàng. Trong đó bước thẩm định tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng. Thẩm định ở đây bao gồm cả thẩm định trước và sau khi cho vay, các bộ tín dụng phải luôn theo sát các khoản vay, nếu có vấn đề bất thường về khả năng trả nợ của khách hàng thì ngân hàng có thể chủ động trong việc tài trợ thanh khoản. Thực hiện tốt công tác này thì ngân hàng sẽ giảm được tỷ lệ nợ xấu, khắc phục được việc chỉ số cho vay trên vốn huy động ở mức cao và góp phần dự đoán chính xác hơn nguồn cung thanh khoản cho ngân hàng.
61
Ngân hàng cũng cần tăng cường hoạt động giám sát để bảo đảm các các hồ sơ tín dụng tuân thủ đúng các quy định về hoạt động ngân hàng. Các ngân hàng nên có chế độ đãi ngộ với những cán bộ tín dụng có kết quả tăng trưởng tín dụng tốt nhưng vẫn đảm bảo được rủi ro tín dụng nhắm tránh các tiêu cực khi cho vay và thu hồi vốn của ngân hàng.
- Các NHTM hoạt động kinh doanh cần tránh tình trạng chạy đua lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh bằng giá. Phương pháp cạnh tranh này sẽ gây thiệt hại cho chính bản thân các NHTM nhiều nhất. Sự hỗn loạn trên thị trường huy động vốn dân cư trong các giai đoạn căng thẳng của hệ thống cũng phần nào làm cho tình trạng chung trở nên tệ hơn. Thay vào đó, các NHTM có thể cạnh tranh bằng các chính sách phi giá như nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường giữ mối quan hệ với khách hàng.
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng: Việc ngân hàng thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ sẽ giúp cho ngân hàng phân tán và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Đối với các NHTM Việt Nam, doanh thu chính vẫn là từ hoạt động tín dụng, tỉ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động của các ngân hàng luôn ở mức cao. Tuy nhiên tín dụng lại là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Vì vậy việc thực hiện đa dạng hóa sản phẩm sẽ giúp cho các ngân hàng giảm rủi ro trong hoạt động. Thực tế cũng chứng minh rằng, nguồn thu từ dịch vụ có tính ổn định cao và bảo đảm an toàn trong hoạt động.
- Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn:
Thường xuyên đánh giá lại các mối quan hệ với các chủ sở hữu khi ngân hàng cố gắng xây dựng được các mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp vốn tiềm năng (các khách hàng lớn, các đối tác,…) thì sẽ cung cấp một lượng cung thanh khoản ổn định và là tấm đệm giúp ngân hàng giải quyết khó khăn trong thanh khoản. Nếu một ngân hàng tập trung vào một số ít nguồn vốn thì sẽ tỷ lệ rủi ro thanh khoản tăng cao.
Vì vậy, bộ phận nguồn vốn của ngân hàng cần kiểm tra và có trách nhiệm chọn lựa các nguồn vốn đa dạng và phân tích các xu hướng tương lai. Một số nguồn vốn có thể được sử dụng nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu thanh khoản như:
+ Các loại tài sản đáo hạn và chưa đáo hạn
62
+ Các hạn mức tín dụng mà ngân hàng khác cam kết cho ngân hàng.
+ Tiền gửi huy động bao gồm cả phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn. + Tiền mặt ngoại tệ nhập khẩu từ ngân hàng ở nước ngoài.
+ Các khoản thế chấp tài sản để vay hay ký các hợp đồng mua lại (repo) với các ngân hàng khác để có được nguồn vốn nhanh nhất.
- Các NHTM cần phải nâng cấp nghiệp vụ dự báo các chỉ số của nền kinh tế vĩ mô mục đích chuẩn bị phương án cho những biến động bất ngờ trên thị trường tài chính. Trong đó, thận trọng xây dựng bộ khung dấu hiệu và quy trình xử lý cần thiết tại thời điểm đó. Xây dựng các kế hoạch để ứng phó với nhu cầu rút tiền ồ ạt của khách hàng, quan tâm các mối quan hệ xã hội tốt để giúp ngân hàng tránh được những tin đồn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngân hàng và niềm tin của khách hàng.
3.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
Những kết quả của nghiên cứu trên đã đáp ứng một phần mục tiêu ban đầu của bài khóa luận đề ra. Tuy vậy, bài khóa luận vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế như sau:
Thứ nhất, dữ liệu bảng mới được thu thập từ 27 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước mà chưa xét đến ngân ngàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh,… Thời gian nghiên cứu ngắn là một hạn chế của đề tài.
Thứ hai, có khá nhiều cách đo lường biến phụ thuộc nhưng tác giả chỉ chọn 1 biến duy nhất đại diện cho thanh khoản đó là tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng vốn huy động.
Cuối cùng, trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả chưa đề cập phân tích đến một số yếu tố khác như lãi suất huy động, khủng hoảng tài chính, nguồn tài trợ bên ngoài…nên phần trăm giải thích của biến độc lập cho mô hình còn thấp.
Trên đây là các hạn chế của đề tài nhưng cũng chính là hướng nghiên cứu cho đề tài tiếp theo. Nếu bài nghiên cứu sau khắc phục được các nhược điểm đó thì sẽ thu được kết quả chính xác hơn về các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản của các NHTM tại Việt Nam.