CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Thống kê mô tả
Bảng 4.1. Kết quả thống kê mô tả của mô hình đề xuất
Biến Số quan sát
Giá trị trung bình
Độ lệch chuẩn
Giá trị nhỏ nhất
Giá trị lớn nhất
ROA 286 0,88% 0,68% -0,70% 3,24%
ROE 286 10,31% 6,96% -13,14% 26,39%
NIM 286 3,14% 1,27% 0,58% 9,33%
SIZE 286 18,88522 1,14107 16,50230 21,55655
CAR 286 9,76% 5,98% 0,00% 24,53%
DEP 286 67,42% 10,12% 42,01% 89,37%
OPE 286 1,63% 0,46% 0,65% 3,29%
NNII 286 0,51% 0,39% -0,54% 2,16%
NPL 286 2,14% 2,24% 0,00% 30,35%
M2 286 14,41% 2,47% 10,57% 18,64%
GDP 286 5,99% 1,74% 2,56% 8,02%
Nguồn: Kết quả thu được từ phần mềm Stata 17 Bảng 4.1 cho biết kết quả thống kê mô tả dữ liệu của 11 biến được sử dụng trong mô hình với 286 đối tượng của 26 NHTMCP Việt Nam từ năm 2013-2023. Kết quả gồm: giá trị trung bình, giá trị trung vị, giá trị lớn nhất (max), giá trị nhỏ nhất (min) và độ lệch tiêu chuẩn. Qua thống kê mô tả ghi nhận kết quả như sau:
Biến ROA
Hình 4.1. ROA của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2023
Nguồn: Thống kê của tác giả Theo bảng 4.1 có thể thấy tỷ ROA có giá trị trung bình là 0,88% với độ lệch chuẩn là 0,68% nên không có sự khác biệt quá lớn, biên độ ổn định qua các năm. Giá trị ROA có giao động trong khoảng thấp nhất là dưới 0 đến cao nhất là 3,24%. Trong đó, giá trị ROA nhỏ nhất là của NHTMCP Quốc Dân (NVB) năm 2023 và cao nhất là của NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) năm 2021.
Theo hình 4.1, ROA của NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) nổi bật với mức ROA cao nhất trong số các ngân hàng, đặc biệt là trong các năm gần đây. Đặc biệt là năm 2021, đạt 3,24%. Các ngân hàng khác như: Việt Nam Thịnh Vượng (VPB), Ngoại thương Việt Nam (VCB), Á Châu (ACB) có mức ROA duy trì ổn định qua các năm mặc dù mức ROA không quá cao. Đặc biệt, NHTMCP Quốc Dân (NVB), có sự biến động mạnh về ROA, ghi nhận mức giảm mạnh -0.70% vào năm 2023. Cho thấy trong giai đoạn này ngân hàng đang trải qua những thức thách lớn trong hoạt động kinh doanh.
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
ABB ACB BAB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SGB SHB SSB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Biến ROE
Hình 4.2. ROE của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2023
Nguồn: Thống kê của tác giả Dựa vào kết quả bảng 4.1, ROE có trị trung bình là 10,31% cho thấy mức độ sinh lời trên vốn chủ sở hữu là khá tốt. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn 6.96% cho thấy sự biến động khá lớn giữa các doanh nghiệp. Trong đó giá trị ROE nhỏ nhất là -13,14%
của NHTMCP Quốc Dân (NVB) năm 2023 và giá trị lớn nhất là 26,39% của NHTMCP Quốc tế Việt Nam năm 2021.
Dựa vào hình 4.2, ta thấy hầu hết các ngân hàng đều có xu hướng tăng dần ROE qua các năm. NHTMCP Á Châu (ACB), NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) là những ngân hàng có ROE cao nhất và duy trì ổn định qua các năm. Đặc biệt, NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) có ROE cao nhất hơn 25% trong năm 2022,chứng tỏ họ có hiệu quả kinh doanh rất cao.
NHTMCP Phát triển TP. HCM (HDB) và NHTMCP Quân Đội (MBB) cũng có ROE thường xuyên nằm trong khoảng 15-20%, cho thấy họ cũng có hiệu quả kinh doanh tốt. NHTMCP Quốc Dân (NVB) là ngân hàng có biến động lớn nhất với ROE giảm mạnh xuống dưới -13% vào năm 2019 nhưng sau đó phục hồi nhanh chóng. Ngoài ra, NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) và NHTMCP Tiên Phong (TPB) đã có sự tăng trưởng ROE đáng chú ý trong những năm gần đây, từ mức dưới 10% lên trên
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
ABB ACB BAB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SGB SHB SSB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15-20%. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của họ, phản ánh những nỗ lực trong việc cải thiện chiến lược và hoạt động kinh doanh
Biến NIM
Hình 4.3. NIM của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2023
Nguồn: Thống kê của tác giả Theo kết quả thông kê mô tả, giá trị trung bình của NIM là 3,1% và độ lệch chuẩn là 1,27% cho thấy ngân hàng có khả năng sinh lời ổn định từ lãi suất. Giá trị NIM thấp nhất là 0,58% của NHTMCP Phát triển TP.HCM (HDB) năm 2013 và giá trị cao nhất là 9,33% của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm 2019. Điều này phản ánh rằng hầu hết các ngân hàng có thể duy trì một biên độ lãi suất tương đối ổn định, dù có một số ít trường hợp có biên độ cao hơn đáng kể.
Biểu đồ trên cho thấy NIM của ngân hàng từ năm 2013 đến 2023, thay đổi qua các năm, với một số ngân hàng có xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) là ngân hàng nổi bật với mức NIM cao nhất trong số các ngân hàng, đặc biệt là trong các năm gần đây. Năm 2023, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng đạt mức NIM 9,40%, cao nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. NHTMCP
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
ABB ACB BAB BID BVB CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB NAB NVB OCB PGB SGB SHB SSB STB TCB TPB VAB VCB VIB VPB
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Phát triển TP. HCM (HDB) và NHTMCP Quân Đội (MBB) cũng là những ngân hàng có NIM cao và ổn định trong nhiều năm. NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), NHTMCP Công Thương Việt Nam (CTG), và NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là những NH lớn nhưng duy trì NIM ở mức thấp hơn so với các NH khác, với mức NIM chủ yếu dưới 3%.
Biến SIZE
Dựa vào kết quả thống kê mô tả, quy mô ngân hàng (SIZE) có giá trị giao động từ thấp nhất là 16,50230 thuộc về NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) năm 2013 và giá trị cao nhất là 21,55655 thuộc về NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) năm 2023. Với giá trị trung bình là 18,88522 và độ lệch chuẩn là 1,14107. Điều này cho thấy các NHTM được nghiên cứu có quy mô thay đổi qua các năm.
Biến CAR
Về biến độc lập hệ số an toàn vốn (CAR) ở bảng thống kê mô tả có giá trị trung bình là 9,76% với biên độ giao động là 5,98%. NHTMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) có hệ số an toàn vốn cao nhất, đạt 23,84%. Và giá trị nhỏ nhất là từ 0. Điều này cho thấy có sự biến động tương đối cao trong tỷ lệ an toàn vốn, với một số ngân hàng có tỷ lệ vốn rất cao để bảo vệ khỏi rủi ro.
Biến DEP
Theo kết quả bảng 4.1, tỷ lệ tiền gửi khách hàng DEP có giá trị trung bình là 67,42% với độ lệch chuẩn là 10,12% chỉ ra rằng giữa các ngân hàng không có sự chênh lệch quá lớn với nhau. Trong đó, giá trị nhỏ nhất của DEP là 42,01% của NHTMCP Tiên Phong (TPB) năm 2014 và giá trị lớn nhất là 89,37% của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) năm 2015.
Biến OPE
Chi phí hoạt động (OPE) có giá trị trung bình toàn mẫu là 1,63% với độ lệch chuẩn là 0,46%. Cho thấy chi phí hoạt động giữa các ngân hàng không có sự chênh lệch cao. Trong đó, với giá trị bé nhất là 0,65% của VAB năm 2021 và giá trị lớn nhất là 3,29% của VPB năm 2018.
Biến NNII
Biến thu nhập ngoài lãi (NNII) có giá trị trung bình là 0,51%% và độ lệch chuẩn là 0,39%. Biên độ giao động lớn nhất là NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) năm 2017, với giá trị là 2,16% và biên độ giao động nhỏ nhất là -0,54% của NHTMCP Việt Á (VAB) 2015.
Biến NPL
Biến tỷ lệ nợ xấu (NPL) có giá trị trung bình là 2,13%, với độ lệch chuẩn là 2,24%. Giá trị nhỏ nhất là 0 và giá trị lớn nhất là 30,35% của NHTMCP Quốc Dân (NVB) năm 2023, cho thấy có sự khác biệt lớn về tỷ lệ nợ xấu giữa các ngân hàng.
Biến M2
Dựa vào kết quả thông kê mô tả của bảng 4.1, cung tiền M2 có giá trị trung bình là 14,41% và độ lệch chuẩn là 2,47%. Biên độ giao động thấp nhất là 10,57%
của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) năm 2015 và biên độ giao động lớn nhất là 18,64% của NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) năm 2023 .
Biến GDP
Về biến độc lập tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có giá trị trung bình là 5,99%
và độ lệch chuẩn là 1,74%. Giá trị lớn nhất của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) năm 2022 với giá trị là 8,02%, và giá trị nhỏ nhất là của NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) năm 2021, với giá trị là 2,56%.