CHƢƠNG 5 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ
5.1.3. Kiến nghị các giải pháp hỗ trợ
Để có thể đồng bộ hóa với các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro thanh
khoản của NHTMCP niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán nêu trên, luận văn đề xuất một số giải pháp hỗ trợ về quản trị rủi ro thanh khoản nhƣ sau:
Hồn thiện hơn mơ hình quản trị rủi ro thanh khoản trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của Ngân hàng Nhà nƣớc
Hoàn thiện hơn nữa mơ hình quản trị rủi ro thanh khoản những vẫn phải phù hợp với các chuẩn mực quốc tế theo mơ hình “3 lớp phịng vệ”. Cụ thể gồm các bộ phận sau:
Hộ đồng quản trị: Hội đồng quản trị là bộ phận có quyền hạn và nhiệm vụ
cao nhất trong việc điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng liên quan đến từng khâu quản lý rủi ro, luôn bảo đảm hoạt động kinh doanh của ngân hàng khơng ngừng phát triển, an tồn và bền vững. Để có thể thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các chính sách và chiến lƣợc quản lý rủi ro phù hợp với từng gian đoạn. Ngoài ra, cần phải xác lập ra từng giới hạn kinh doanh an toàn cho từng giai đoạn cũng nhƣ trực tiếp phê duyệt các giao dịch kinh doanh có giá trị lớn theo quy định của pháp luật và ngân hàng trong từng giai đoạn và quyết định cơ cấu tổ chức và các vị trí nhân sự chủ chốt.
Các chính sác về hoạt động quản lý rủi ro của Hội đồng quản trị luôn phải phù hợp với các quy định tại Điều lệ của ngân hàng và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong từng giai đoạn.
Bộ phận Quản lý rủi ro thanh khoản: Có trách nhiệm và nhiệm vụ thực thi
chiến lƣợc và chính sách phù hợp với yêu cầu về rủi ro Hội đồng quản trị đƣa ra. Với mục tiêu giám sát rủi ro thanh khoản hằng ngày và định kỳ đạt hiệu quả, bộ
phận quản lý rủi ro thanh khoản nên: Thực hiện và phát triển các thủ tục theo hƣớng tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực hiện và
duy trì hệ thống thơng tin quản lý đảm bảo việc xác định, đo lƣờng, giám sát và kiểm soát rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Thiết lập các kiểm soát nội bộ sao cho hiệu quả trong quá trình quản lý rủi ro thanh khoản cũng nhƣ có thể đảm bảo truyền
đạt tới tất cả các nhân viên.
Bộ phận Quản lý Tài sản Nợ - Có: Từ các đề xuất xây dựng các chiến lƣợc,
chính sách, quy trình, thủ tục, hạn mức quản lý thanh khoản và rủi ro thanh khoản,
đảm bảo rằng các thủ tục, quy trình ln đƣợc cập nhật để đảm bảo t nh đầy đủ,
thận trọng, các trƣờng hợp vƣợt hạn mức đƣợc xem xét và phê duyệt. Phê duyệt các cơng cụ đo lƣờng, kiểm sốt rủi ro thanh khoản và dự kiến các biện pháp phòng
ngừa và xử lý. Quyết định cơ cấu bảng cân đối kế tốn, các tài sản và cơng nợ theo tính thanh khoản và theo thời gian đáo hạn. Lập kế hoạch dự phòng chỉ rõ các hoạt
động quản lý trong trƣờng hợp có khủng hoảng và khả năng thanh khoản. Lập báo
cáo cho bộ phận Quản lý rủi ro thanh khoản, Hội đồng quản trị về các hoạt động thanh khoản và cơ cấu rủi ro của ngân hàng một cách thƣờng xuyên.
Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng, cụ thể: (i)Luôn theo dõi, phân tích tài sản và công nợ theo kỳ đáo hạn thực tế; (ii)Tuân thủ các hạn mức thanh khoản theo quy
định; (iii)Kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở nắm bắt và dự đoán lƣu lƣợng tiền gửi, rút
và cho vay, các động thái của khách hàng theo từng ngày, từng tuần, từng tháng để xây dựng kế hoạch sử dụng vốn, đƣa ra đề xuất kịp thời nhằm ứng phó với từng
diễn biến thanh khoản song song với việc đảm bảo hiệu quả đầu tƣ tài ch nh;
(iv)Triển khai các biện pháp ứng phó một cách có hệ thống trên cơ sở phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng giữa các bộ phận tác nghiệp.
Xây dựng quy trình quản trị rủi ro thanh khoản
Quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của các NHTM, do đó, các NHTM hồn tồn có quyền chủ động trong việc đƣa ra những kế hoạch, định hƣớng, phƣơng án thực hiện để quản trị rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh của mình. Những nội dung này sẽ đƣợc thể hiện qua các Quy định nội bộ của NHTM. Tuy
nhiên, với t nh đặc thù của hoạt động ngân hàng, nên pháp luật có những yêu cầu
đối với những quy định nội bộ mà NHTM phải ban hành nhằm đảm bảo có cơ chế
kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ, quản lý rủi ro gắn với từng quy trình nghiệp vụ kinh
doanh, phƣơng án xử lý các trƣờng hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Theo đó, các
NHTM sẽ phải ban hành Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản chứa đựng những nội dung tối thiểu do pháp luật quy định. Đồng thời, Quy định nội bộ này phải đƣợc rà sốt, xem xét sửa đổi, bổ sung định kỳ ít nhất một năm một lần và phải gửi cho
NHNN khi Quy định đƣợc ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Xây dựng quy trình quản trị rủi ro thanh khoản bao gồm: Xác định, đo lƣờng và giám sát rủi ro thanh khoản phù hợp với ngân hàng mình. Thực hiện giám sát toàn diện lƣu chuyển tiền tệ phát sinh từ tài sản, nợ phải trả và các hạng mục ngồi bảng cân đối kế tốn. Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản cần hƣớng dẫn rõ ràng
các bƣớc cần thiết và quá trình hoạt động để thực hiện kiểm sốt rủi ro thanh khoản.
Ngồi việc xây dựng quy trình quản trị rủi ro thanh khoản, các NHTM cần phải tuân thủ các giới hạn về quản lý rủi ro do NHNN đặt ra trong từng thời kỳ. Quy trình và các giới hạn nên đƣợc xem xét lại định kỳ và cập nhật và có thể thay đổi hệ thống và cách tiếp cận quản lý rủi ro. Ngoài những giới hạn theo luật định, các NHTM cần phải thiết lập giới hạn về tính chất và mức độ rủi ro thanh khoản của ngân hàng, các giới hạn cần đƣợc xem x t định kỳ và điều chỉnh khi điều kiện hoặc mức độ chấp nhận rủi ro thay đổi
Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất
Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy
động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trƣờng; cần có cách giải quyết khoa
học để khơng xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trƣớc hạn khi lãi suất thị trƣờng tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đƣa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách
hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn khơng chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại đƣợc tiền từ
vậy, so ra vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Ch nh điều này đã gây ảnh hƣởng lớn đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Cần nâng cao sự phối hợp, hỗ trợ thanh khoản giữa các ngân hàng trong cùng một hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng đều có những lúc tạm thời dƣ thừa thanh khoản và có những ngân hàng tạm thời thiếu thanh khoản, khi đó sự hỗ trợ thanh khoản giữa các ngân hàng là việc làm quan trọng và cần thiết.
Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn sâu về dự báo rủi ro thanh khoản
Việc xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực trong lĩnh vực dự báo tại các ngân hàng sẽ tham mƣu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng
trong việc đƣa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro thanh khoản phát sinh và hƣớng hoạt động kinh doanh đến những
thành công mới. Do vậy, các ngân hàng cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên quản trị rủi ro thanh khoản một cách khoa học, minh bạch và bình
đẳng và đặt nhân viên của ngân hàng vào những vị trí thích hợp với khả năng là một
khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng ch nh đội ngũ nhân viên này sẽ là những ngƣời góp phần vào thành công chung của ngân hàng.