CHƢƠNG 5 GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ
5.1.4. Kiến nghịđối với Ngân hàng Nhà nƣớc
Theo spachs và cộng sự(2005)cho rằng mối quan hệ giữa những chính sách kinh tế vĩ mơ, đặc biệt là ch nh sách của Ngân hàng Trung ƣơng đến một mức hỗ trợ thanh khoản. Chắc chắn rằng Ngân hàng Trung ƣơng sẽ đóng vai tr vơ c ng quan trọng để duy trì khả năng thanh khoản, họ có thể cung cấp một sự hỗ trợ vốn
trong trƣờng hợp ngân hàng thƣơng mại bị khủng hoảng thanh khoản với tƣ cách ngƣời cho vay cuối c ng.
à cơ quan thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, điều tiết đối với lƣợng tiền lƣu thơng trong nền kinh tế và đóng vai tr là ngân hàng của các ngân hàng, nên khi
khả năng thanh khoản của một NHTM bị đe dọa, để đảm bảo tính ổn định cho hoạt
Thứ nhất, Nghiên cứu và ban hành hƣớng dẫn chi tiết về các tiêu chí rủi
ro thanh khoản theo thông lệ quốc tế.
Trƣớc khi áp dụng các bộ chỉ số đo lƣờng rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng: NHNN Việt Nam cần yêu cầu các NHTM tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc cho việc giám sát và quản lý rủi ro tahnh khoản hoàn chỉnh theo khuyến nghị của
Basel, đi kèm với đó là xây dựng và nâng cao chất lƣợng hệ thống cơ sở dữ liệu,
nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực phục vụ dự báo, thống kê.
Thứ hai, cần xâ dựng và nâng cao chất ƣợng hệ thống cơ sở dữ iệu.
Một trong những vấn đề ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mơ từ đó giúp xây dựng các kịch bản cũng nhƣ đảm bảo tính chính xác của các chỉ số rủi ro thanh khoản ngân hàng đó là chất lƣợng, t nh đầy đủ, và cập nhật của nguồn số liệu. Không chỉ vậy, để cảnh báo chính xác những thời điểm có
nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản ngân hàng, tác giả cho rằng, NHNN cần tăng tần
suất thu thập các số liệu (theo tháng, theo tuần, theo ngày) thay vì theo quý, theo
năm. Đi kèm với đó là nâng cao chất lƣợng của cơ sở dữ liệu cho hoạt động dự báo
rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng. Để làm đƣợc điều này, tác giả cho rằng:
(i)Về phía NHNN: Cần sử dụng các phƣơng pháp thống kê và phƣơng pháp xử lý số liệu hiện đại để tránh sai sót trong khâu thu thập số liệu; Xây dựng một hệ thống báo cáo theo chuẩn mực bao gồm cả báo cáo định kì và báo cáo đột xuất trên tiêu
chí phải đảm bảo tính dễ hiểu, dễ thực hiện. (ii)Về phía các NHTM: Cần thực hiện
đầy đủ và đúng hạn các báo cáo định kì và đột xuất của NHNN giúp nâng cao chất lƣợng của số liệu thống kê; Thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán theo quy định
của Nhà nƣớc để đảm bảo t nh ch nh xác và đầy đủ của số liệu.
Thứ ba, cần thúc đẩ c ng t c đào tạo, tăng cƣờng năng ực chu ên m n trong ĩnh vực cảnh b o sớm và phân tích rủi ro thanh hoản hệ thống ngân
hàng.
Một đội ngũ chuyên gia đƣợc đào tạo bài bản, có trình độ chun mơn khơng chỉ về thống kê mà còn phải am hiểu về ngân hàng, tài ch nh. Đây là những yêu cầu
ch nh, đồng thời những chun gia này cịn có khả năng kiểm tra tính chính xác một cách tƣơng đối các số liệu thu thập đƣợc. Trên cơ sở mơ hình tổ chức của NHNN,
theo ý kiến tác giả, NHNN có thể: (i) Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Trƣờng Bồi dƣỡng cán bộ ngân hàng: phối hợp thiết kế, tổ chức triển khai các khóa tự đào tạo và đào tạo lại trong nội bộ thông qua việc huấn luyện, chuyển giao kiến thức và kỹ
thuật của đội ngũ chuyên gia hiện tại về cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng của NHNN cho các cán bộ kế cận, cán bộ của các Vụ, Cục có liên quan thực hiện công tác cảnh báo sớm căng thẳng thanh khoản hệ thống ngân hàng; (ii)Giao Vụ Hợp tác quốc tế và các Vụ, Cục chức năng: tăng cƣờng tìm kiếm các nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức trong và ngoài nƣớc nhằm tiếp tục
đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ của NHNN trong việc xây dựng các mơ hình
cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản K hệ thống ngân hàng theo hƣớng kết hợp các loại mơ hình khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro về sai số của mơ hình. Tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các khóa học ở nƣớc ngồi nhằm tăng cƣờng năng lực về phân tích, cảnh báo an tồn, ổn định vĩ mơ đối với hệ thống tiền tệ và hoạt động ngân hàng cả
trên góc độ định t nh và định lƣợng. Tạo điều kiện cử cán bộ thực tập tại Ngân hàng Trung ƣơng các nƣớc trong khu vực và trên thế giới có kinh nghiệm lâu năm về
phân tích rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng nhƣ nh, Mỹ, Úc, Hàn Quốc,
Chile… để tìm hiểu chi tiết về cách thức xây dựng và vận hành các chỉ số trong
phân tích rủi ro thanh khoản hệ thống ngân hàng, từ đó vận dụng cải tiến các mơ
hình theo hƣớng phù hợp với Việt Nam.
Thứ 4, qu định về c c biện ph p hỗ trợ, gi m s t thanh hoản của NHNN đối với c c NHTM.
Các biện pháp hỗ trợ chủ yếu là tái cấp vốn, tái chiết khấu, thực hiện nghiệp vụ thị trƣờng mở. Mặt khác, đóng vai tr là cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh
vực tiền tệ, ngân hàng và là ngân hàng trung ƣơng, NHNN c n thực hiện hoạt động quản lý, giám sát, xử lý đối với NHTM không đảm bảo các chỉ tiêu thanh khoản do
đóng vai tr quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của các
NHTM.
Thứ năm, qu định tỷ ệ sử dụng vốn ngắn hạn cho va trung và dài hạn.
Thông tƣ 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của NHTM là 60% thay cho giới hạn thấp hơn là 30% tại Thông tƣ 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009 quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đƣợc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức t n dụng. Quy định này giúp cho các NHTM tăng t n dụng trung và dài hạn, thỏa mãn nhu cầu về vốn của khách hàng, đồng thời lãi suất cho vay trung và dài hạn dần giảm do nguồn vốn huy động ngắn hạn thƣờng có lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiềm ẩn khả năng tăng trƣởng nóng của bất động sản, khả năng rủi ro tăng cao khi t n dụng tăng trƣởng mạnh nhƣng dựa nhiều vào nguồn vốn huy động ngắn hạn, hơn một năm sau, Thông tƣ 06/2016/TT-NHNN đã quy định điều chỉnh tỷ lệ này theo lộ trình giảm dần. Trên thực tế, việc siết tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là phƣơng pháp giảm thiểu rủi ro chung cho hệ thống ngân hàng, tuy nhiên, việc làm này sẽ chỉ ph hợp khi thị trƣờng t n dụng phát triển mạnh và tiềm ẩn rủi ro cần kiểm soát.
Kết quả nghiên cứu tại chƣơng 4, cho thấy Tỷ lệ dƣ nợ cho vay trên huy động DR đều có quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Điều đó chứng minh rằng, trong trƣờng hợp tăng trƣởng tín dụng chững lại, việc siết tỷ lệ
vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của NHNN khó có tính khả thi. Trong nội hàm quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn của NHTM là 60%, dƣờng nhƣ, cơ quan có thẩm quyền mới đang hƣớng đến việc giải quyết những bất cập trƣớc mắt có thể ảnh hƣởng đến an toàn thanh khoản của các NHTM. Trong thời gian tới, NHNN cần tính tới việc đƣa ra những quy định mang tính chính sách, tính ổn định cao để các NHTM tuân thủ.
Thứ s u, qu định tỷ ệ dƣ nợ trung, dài hạn trên tổng dƣ nợ của c c
NHNN chƣa ban hành quy định này. Thực tế, hoạt động cho vay của các
NHTM có thể chia theo các kỳ hạn khác nhau: ngắn, trung và dài hạn. Tại Việt
Nam, các NHTM thƣờng cho vay trung và dài hạn nhiều, điều này sẽ hạn chế khả năng huy động thanh khoản khi cần của các ngân hàng. Do đó, để quản lý rủi ro
thanh khoản, các NHTM đã có t nh tốn và theo dõi chỉ số dƣ nợ tín dụng trung, dài hạn trên tổng dƣ nợ. Tỷ lệ này ở mức bao nhiêu phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh, chiến lƣợc đầu tƣ cũng nhƣ khẩu vị rủi ro của từng ngân hàng. Tuy nhiên, việc
NHNN quy định giới hạn chỉ số này vẫn đƣợc xem x t nhƣ một thƣớc đo mức độ
rủi ro thanh khoản của các NHTM. Do đó, quy định này cần đƣợc NHNN cân nhắc bổ sung vào thời gian tới.