D =1 nếu bộ phim đã được giới thiệu trên ít nhất một tạp chí trước khi phát hành = 0 nếu ngược lạ
b. Hậu quả về mặt kinh tế xã hội của tự tương quan trong trường hợp này là gì? c Người khác lại dùng hồi quy sau để kiểm định tự tương quan
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.266719 7.829427 0.034066 0.9731
E(-1) -0.401855 0.195590 -2.054577 0.0520
R-squared 0.160987 Mean dependent var 0.551899
Hãy cho biết đây là cách nào. Kết quả thu được có mâu thuẫn với các cách phát hiện cịn lại hay khơng.
VÍ DỤ - BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS4 BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG BỔ TRỢ SÁCH BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Bùi Dương Hải
Tất cả các bài tập lấy mức α = 5% với mọi kiểm định và khoảng tin cậy.
________________________________________ CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN CHƯƠNG 2 MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Ví dụ 2.2 trong sách Bài giảng
Năm Phân bón (X) Năng suất (Y) Năm Phân bón (X) Năng suất (Y)
1990 6 40 1995 18 58
1991 10 44 1996 22 60
1992 12 46 1997 24 68
1993 14 48 1998 26 74
1994 16 52 1999 32 80
Bảng kết quả hồi quy bằng phần mềm Eviews4, và một số thống kê đánh giá về mơ hình
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1 10
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 27.12500 1.979265 13.70458 0.0000
X 1.659722 0.101321 16.38082 0.0000
R-squared 0.971049 Mean dependent var 57.00000 Adjusted R-squared 0.967430 S.D. dependent var 13.47426 S.E. of regression 2.431706 Akaike info criterion 4.791920 Sum squared resid 47.30556 Schwarz criterion 4.852437 Log likelihood -21.95960 F-statistic 268.3312 Durbin-Watson stat 1.783613 Prob(F-statistic) 0.000000
Tiếng Anh Ý nghĩa
Dependent Variable: Y Biến phụ thuộc: Y
Method: Least Squares Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất Sample (adjusted): 1 10 Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10 Included observations: 10 Số quan sát được sử dụng: 10 Variable Biến số (các biến độc lập)
C Biến hằng số, C ≡ 1