4.2.2.1. Mụ hỡnh ARIMA
Phần này tỏc giả xõy dựng mụ hỡnh ARIMA để dự bỏo lạm phỏt cơ bản. Chuỗi CORECPI là chuỗi dừng dạng lụ ga sai phõn bậc nhất, do đú d=1. Tiếp theo, tỏc giả sử dụng lược đồ tương quan cho chuỗi này để xỏc định giỏ trị p và q cho mụ hỡnh.
Lựa chọn mụ hỡnh ARIMA phự hợp dựa trờn cỏc tiờu chớ R2 cao, chỉ số AIC và Schwarz bộ nhất. Sau khi ước lượng mụ hỡnh, tỏc giả loại bỏ cỏc biến số khụng phự hợp như khụng cú ý nghĩa thống kờ. Tỏc giả lựa chọn được giỏ trị q=1,2 và 5 và p=2.
4.2.2.2. Mụ hỡnh hàm chuyển MARKOV
Tỏc giả thực hiện ước lượng mụ hỡnh hàm chuyển Markov cho chuỗi số liệu về lạm phỏt cơ bản của Việt Nam trong giai đoạn từ quý I năm 2001 đến quý IV năm 2015 với mụ hỡnh hàm chuyển Markov AR(4). Để dễ thực hiện trong mụ hỡnh hàm chuyển MARKOV, tỏc giả đặt d1=d(Log(corecpi)).
4.2.2.3. Mụ hỡnh kết hợp dự bỏo
Để chớnh xỏc hơn trong dự bỏo, tỏc giả sử dụng phương phỏp kết hợp dự bỏo đó được trỡnh bày ở trờn với mong muốn cú được kết quả dự bỏo chớnh xỏc hơn. Cụ thể, tỏc giả thực hiện kiểm định bao và phương phỏp kết hợp dự bỏo dựa trờn trọng số biến đổi theo thời gian.
Khi đú, hàm của lạm phỏt cơ bản được xõy dựng như sau: CORECPI=f(F1, F2, T*F1, T*F2)
Trong đú,
T là biến số theo thời gian
F1 là kết quả dự bỏo của mụ hỡnh ARIMA F2 là kết quả dự bỏo của mụ hỡnh Markov
Tỏc giả thực hiện ước ước lượng và loại bỏ cỏc biến số khụng cú ý nghĩa thống kờ trong mụ hỡnh, kết quả ước lượng mụ hỡnh dạng rỳt gọn thu được như bờn dưới:
Kết quả ước lượng mụ hỡnh cho thấy,
- Cỏc giỏ trị dự bỏo của mụ hỡnh ARIMA và MARKOV đều cú ý nghĩa thống kờ.
- Cỏc trọng số theo thời gian cú ý nghĩa thống kờ trong mụ hỡnh khi kết hợp với cỏc dự bỏo của mụ hỡnh ARIMA và mụ hỡnh MARKOV, điều này cho thấy cỏc kết quả dự bỏo sẽ được cải thiện đỏng kể so với cỏc kết quả dự bỏo của cỏc mụ hỡnh đó cú.