Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến

1. Bỏ biến đa cộng tuyến cao ra khỏi mơ hình:

Xét mơ hình hồi quy:

Giả sử thấy rằng có X2i tương quan chặt chẽ với X5i Nhiều thông tin về Y chứa ở X2i thì cũng chứa ở X5i Bỏ một trong hai biến X2i hoặc X5i

Do đó để bỏ biến đa cộng tuyến cao ra khỏi mơ hình ta tiến hành các bước sau: B1: Hồi quy Y theo từng biến

B2: Tính R2 và R’2 trong các hồi quy: có và khơng có một trong hai biến B3: Loại biến mà giá trị R2 tính được khi khơng có mặt biến đó là lớn hơn.

* Bước 1.2 Hồi quy Y theo X5i

*Bước 2 :

Từ kết quả hồi quy ở trên ta có:

Khi bỏ biến X5i ta có mơ hình hồi quy

= -38.95143 + 0.905694 X2i +11.55093 X3i +0.00059 X4i R2= 0.829203

Khi bỏ biến X2i ta có mơ hình hồi quy:

= -21.77031+13.85252 X3i +0.002068 X4i +0.122778 X5i R’2 = 0.672362

* Bước 3:

2. Thu thập số liệu hoặc lấy thêm mẫu mới:

Đặc trưng của đa cộng tuyến phát sinh từ mẫu số liệu => thay mẫu mới Thu thập thêm số liệu để kích thước mẫu tăng lên

Ta tiến hành lấy thêm 2 mẫu sớ liệu mới thì thu được kết quả như sau:

Từ bảng hồi quy , ta có hàm hồi quy mới

= -50.99151+ 0.852579 X2i + 12.78677 X3i + 0.00072 X4i + 0.009917 X5i Mơ hình sau khi đã tăng kích thước mẫu có khá gần 1, các tỷ

số t cũng cao nên mơ hình ước lượng là phù hợp Có: R’2 = 0.808585 < R2

Pvalue < α

Mức độ cộng tuyến đã suy giảm.

 Để đơn giản chúng ta nêu ra 2 cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, các phương pháp còn lại có thể tham khảo ở phần lý thuyết và các tài liệu lien quan.

Có nhiều cách phát hiện và khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến khác nhau. Mỗi phương pháp có những hạn chế nhất định. Vì vậy, khi áp dụng một phương pháp nào ta cần cân nhắc kĩ lượng để mang lại kết quả tin cậy nhất.

Tài liệu tham khảo:

1. Bài giảng Kinh tế lương – Trường Đại học Thương Mại Hà Nội – 2013 2. Giáo trình kinh tế lượng - ĐH Kinh tế Q́c Dân

3. Mơ hình Kinh tế lượng ứng dụng – Phạm Trí Cao 4. Luanvan.co