6. Kết cấu đề tài
1.2. Một số nghiên cứu đã công bố
Tính đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều bài nghiên cứu nói chung và nghiên cứu về hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng sử dụng phương pháp DEA ở nước ngoài cũng như trong nước. Sau đ y là một số bài nghiên cứu tiêu biểu tác giả tham khảo làm cơ sở cho đề tài.
Nghiên cứu của Avkiran (1999)
Nghiên cứu của Avkiran được tiến hành trên 16 – 19 ngân hàng tại Úc từ năm 1986 – 1995. Tác giả sử dụng hai mơ hình, gồm: (i) Mơ hình A với chi phí lãi, chi phí phi lãi làm biến đầu vào và thu nhập lãi, thu nhập ngoài lãi làm biến đầu ra; (ii) Bên cạnh đó, để kiểm tra độ nhạy của kết quả tới ba biến trong mơ hình A, tác giả sử dụng mơ hình B với các biến đầu vào: số lượng nhân viên, tiền gửi và các biến đầu ra: dư nợ tín dụng, thu nhập ngồi lãi. Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình DEA CRS (Constant returns to scale – sản lượng không đổi theo quy mô).
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngân hàng tiếp quản hiệu quả hơn ng n hàng mục tiêu. Tuy nhiên các ngân hàng tiếp quản không phải ln ln duy trì được mức hiệu quả như trước khi sáp nhập.
Nghiên cứu của Sathye (1999)
Bài nghiên cứu điều tra hiệu quả X (hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ) của các ngân hàng Úc bằng phương pháp DEA. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu có hiệu quả thấp hơn các ng n hàng Ch u Âu và Hoa ỳ. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hiệu quả kỹ thuật quan trọng hơn hiệu quả phân bổ. Do đó, sự khơng hiệu quả của các ng n hàng Úc được cho là sử dụng lãng phí các biến đầu vào (hiệu quả kỹ thuật) hơn là kết hợp không đúng các tỷ lệ biến đầu vào (hiệu quả phân bổ). Ngoài ra, các ngân hàng nội địa hoạt động hiệu quả hơn các ng n hàng nước ngoài cũng được chỉ rõ trong bài nghiên cứu.
Tác giả sử dụng các biến đầu vào là lao động (X1), vốn (X2) và vốn vay (X3); các biến đầu ra là dư nợ tín dụng (Y1) và tiền gửi khơng kỳ hạn (Y2). Trong đó: vốn vay gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, vốn vay khác. Và các biến P1 (giá lao động), P2 (giá vốn) và P3 (giá vốn vay).
Cỡ mẫu nghiên cứu là 29 ngân hàng. Dữ liệu được sử dụng trong năm 1996.
Nghiên cứu của Deahoon và Ha Thu Vu (2008)
Các tác giả sử dụng cách tiếp cận trung gian và xác định các biến đầu ra là dư nợ tín dụng (y1), tài sản sinh lời khác (y2) và các khoản mục ngoại bảng (y3); các biến đầu ra là số lượng nhân viên (x1), tài sản cố định (x2), tiền gửi và các khoản phải trả khác (x3) cộng với vốn chủ sở hữu (e) như là một biến cố định. Giá trị của các biến đầu ra và các biến đầu vào được giảm trừ với chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Từ đó xác định được các biến p1 (bằng thu nhập lãi cho vay/dư nợ cho vay), p2 (bằng thu nhập lãi và đầu tư khác/tài sản sinh lời khác) và p3 (bằng thu nhập ngoài lãi/giá trị các khoản mục ngoại bảng). Giá của x1 là w1, giá của x2 là w2 (bằng chi phí phi lãi khác/tổng tài sản cố định), và cuối cùng, giá của x3 là w3 (bằng chi phí lãi tiền gửi và các khoản phải trả khác/tổng tiền gửi và các khoản phải trả khác).
Nghiên cứu được tiến hành theo 3 nhóm ng n hàng là ng n hàng thương mại nhà nước (SOCBs), ng n hàng thương mại cổ phần (JSCBs) và ng n hàng nước ngoài (FBs) của Việt Nam. Số liệu được sử dụng trong giai đoạn từ năm 2000 – 2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm SOCBs có hiệu quả kỹ thuật thuần túy (price efficiency) cũng như hiệu quả phân bổ (price efficiency) cao hơn nhóm JSCBs và FBs.
Nghiên cứu của Ngô Đăng Thành (2010)
Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào khá cơ bản của một số NHTMCP ở Việt Nam trong vài năm gần đ y như chi phí tiền lương (w), chi phí trả lãi và các khoản tương tự (i), và các khoản chi phí khác (c) tới các kết quả đầu ra như tổng tài sản (A), thu nhập từ lãi và các khoản tương tự (Ri), và các khoản thu nhập khác (Rf).
Dựa theo bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2009 (VNR500), tác giả lựa chọn bộ số liệu của năm 2008 cho 22 NHTMCP4 dựa trên Báo cáo thường niên của các ngân hàng này.
Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp DEA tại 22 NHTMCP Việt Nam cho thấy tuy hiệu quả sử dụng nguồn lực là tương đối tốt (trung bình đạt 91,7%) nhưng vẫn cịn khả năng rất lớn để các ng n hàng này n ng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào của mình.