Biên R2 R2 hieơu chưnh
CAPITAL 0,8053 0,7756 EXPENSES 0,7289 0,6562 LOAN 0,7563 0,7082 NII 0,6832 0,6021 SCALE 0,9532 0,9251 GDP 0,6021 0,4942 INFLATION 0,7052 0,6212 MARKETSHARE 0,9263 0,8769 CAPITALIZATION 0,7523 0,6715
H sơ R2 và R2 hieơu chưnh cụa hoăi quy phú với biên phú thuc là SCALE,
MARKETSHARE (R2 > 0,9). Như vy, cĩ khạ nng rât lớn cĩ hin tượng đa cng
tuyên nghieđm trĩng xạy ra, giữa các biên đc lp trong mođ hình cĩ sự tương quan với nhau.
Tự tương quan cĩ theơ hieơu là sự tương quan giữa các thành phaăn cụa chuoêi các quan sát được saĩp xêp theo thứ tự thời gian (trong dữ liu chui thời gian) hoaịc khođng gian (trong sơ liu chéo). Nĩi mt cách đơn giạn hin tượng tự tương quan xạy ra khi là sai sơ cụa quan sát này tương quan với sai sơ cụa quan sát khác. Tự tương quan thường xạy ra với dữ liu chui thời gian. Với mt giai đốn nghieđn cứu đụ dài (ít nhât là 15 nm) thì mới quan sát được hin tượng này. Do đĩ, đeơ kieơm định tự tương quan địi hỏi phại cĩ mt thời gian đụ dài. Do thời gian nghieđn cứu cụa lun vn chư goăm 7 nm từ 2006 – 2012 neđn chưa đụ dữ liu đeơ
thực hin kieơm định. Do đĩ, trong giới hán cụa lun vn này, tác giạ bỏ qua vân đeă tự tương quan.
3.1.2.2 Phương sai thay đoơi
Giạ thiêt 2 cụa OLS cho raỉng giá trị trung bình cụa các sai sơ baỉng 0 và phương sai cụa các sai sơ khođng đoơi. Nêu phương sai thay đoơi, ước lượng sẽ
khođng hiu quạ và R2 khođng cịn đúng với bạn chât cụa nĩ.
Đeơ xem xét vân đeă này, tác giạ thực hin kieơm định Park. Đeơ thực hin kieơm định Park, ta thực hin hoăi quy gơc và thu được sai sơ ước lượng cụa mođ hình.
Yi = βđ1 + βđ2X2i + … + βđkXki + Ui
Sau đĩ thực hin hoăi quy: lnUi2 = Ω1 + Ω2lnXi + Vi
Trong đĩ, Xi là mt biên giại thích nào đĩ cụa hoăi quy gơc. Nêu h sơ hoăi quy cụa lnXi khác 0 mt cách cĩ ý nghĩa thì cĩ theơ toăn tái hin tượng phương sai thay đoơi. Nêu cĩ nhieău biên giại thích thì ước lượng mođ hình tređn với từng biên giại thích. Nêu kêt quạ kieơm định đơi với mĩi biên giại thích đeău cho kêt lun giơng nhau (hoaịc mođ hình cĩ hin tượng phương sai cụa sai sơ thay đoơi hoaịc khođng) thì mới cho phép đưa ra kêt lun cuơi cùng, cịn nêu chúng lái cho các kêt lun mađu thuăn nhau thì khođng theơ đưa ra được mt kêt lun chung cho cạ mođ hình.
Bạng dưới đađy trình bày kêt quạ cụa kieơm định Park đơi với từng biên trong mođ hình: