CHƯƠNG 3 : CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO
3.2. Phân tích rủi ro định lượng
3.2.1. Khái niệm
Thực hiện phân tích rủi ro định lượng là q trình phân tích tác động tổng hợp của các rủi ro riêng lẻ và các nguồn không chắc chắn khác đối với các mục tiêu tổng thể của dự án thông qua những số liệu cụ thể. Quy trình này nếu được sử dụng ở dự án hay hệ thống vận hành nào thì nó sẽ được thực hiện xun suốt.
Thực hiện phân tích rủi ro định lượng thường yêu cầu phần mềm chuyên dụng và chuyên môn trong việc xây dựng và phân tích các mơ hình rủi ro, q trình này sẽ tiêu tốn thêm thời gian và chi phí của dự án hay hệ thống của doanh nghiệp.
Thực hiện phân tích rủi ro định lượng được xem là phương pháp đáng tin cậy duy nhất để đánh giá rủi ro tổng thể của dự án hay hệ thống thông qua đánh giá tác động tổng hợp lên kết quả dự án hay hệ thống của tất cả các rủi ro riêng lẻ và các nguồn không chắc chắn khác. Những kết luận từ quy trình phân tích rủi ro định lượng được sử dụng làm nền tảng cho q trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro, đặc biệt trong việc đề xuất các phương án ứng phó rủi ro đối với những rủi ro có mức độ ưu tiên cao. Phân tích rủi ro định lượng cũng có thể được thực hiện sau q trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro, để xác định hiệu quả có thể có của các phương án theo kế hoạch trong việc giảm thiểu rủi ro tổng thể của dự án.
3.2.2. Các công cụ và kỹ thuật quan trọng Simulation (Mô phỏng): Simulation (Mô phỏng):
Phân tích rủi ro định lượng sử dụng mơ hình mơ phỏng tác động tổng hợp của rủi ro riêng lẻ và các nguồn không chắc chắn khác để đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với việc đạt được những mục tiêu của dự án
Phân tích Monte Carlo:
- Monte Carlo là một dạng của mơ hình mơ phỏng.
Khi chạy phân tích Monte Carlo cho rủi ro X, mơ phỏng sử dụng ước tính X của dự án. Trong đó, X có thể là chi phí, tiến độ (network diagram hoặc ước lượng thời gian) hoặc cả hai.
Các giá trị đầu vào (ví dụ: ước lượng chi phí, ước lượng thời gian) được chọn ngẫu nhiên cho mỗi lần lặp.
39
Sử dụng phần mềm máy tính để lặp lại mơ hình phân tích rủi ro định lượng hàng nghìn, hàng vạn lần.
Kết quả đầu ra đại diện cho phạm vi các kết quả có thể có cho dự án (ví dụ: ngày kết thúc dự án, chi phí dự án khi hồn thành).
Các đầu ra điển hình bao gồm:
+ Biểu đồ trình bày số lần lặp lại từ việc chạy mơ phỏng, hoặc
+ Phân phối xác suất tích lũy (S-curve) thể hiện xác suất đạt được của bất kỳ kết quả cụ thể nào.
Sensitivity analysis (Phân tích độ nhạy):
Giúp xác định những rủi ro riêng lẻ hoặc các nguồn khơng chắc chắn nào có khả năng tác động nhiều nhất đến kết quả dự án.
Tornado diagram (Sơ đồ lốc xoáy):
Là một dạng của phân tích độ nhạy. Trình bày hệ số tương quan được tính tốn cho từng yếu tố của mơ hình phân tích rủi ro định lượng có thể ảnh hưởng đến kết quả dự án.
Sơ đồ này có thể bao gồm: + Rủi ro riêng lẻ,
+ Các hoạt động của dự án có mức độ thay đổi cao, hoặc + Các nguồn mơ hồ cụ thể
Các hạng mục được sắp xếp theo độ mạnh tương quan giảm dần, tạo ra hình dạng lốc xốy.
Lưu ý: Độ nhạy ≠ DOE - Design Of Experiments (một thuật ngữ trong quản lý chất lượng)
+ Độ nhạy: thay đổi một yếu tố và cố định các yếu tố khác để xem yếu tố nào có tác động lớn nhất.
+ Thiết kế thử nghiệm (DOE): thay đổi một cách có hệ thống tất cả các yếu tố quan trọng và xem sự kết hợp nào có tác động lớn nhất.
Decision tree analysis (Phân tích cây quyết định):
Được sử dụng để hỗ trợ đưa ra lựa chọn tốt nhất trong số một số phương án khác nhau.
40
Các phương án sẽ được chia thành các nhánh, được hiển thị trong cây quyết
định, mỗi nhánh có thể có chi phí liên quan và rủi ro riêng lẻ liên quan (bao gồm cả các mối đe dọa và cơ hội).
Điểm cuối của các nhánh trong cây quyết định đại diện cho kết quả đi theo
một phương án cụ thể đó, có thể là tiêu cực hoặc tích cực (giá trị có thể là âm hoặc dương).
Cây quyết định được đánh giá bằng cách tính tốn giá trị bằng tiền dự kiến
của mỗi nhánh (Expected Monetary Value - EMV), cho phép chúng ta chọn được phương án tối ưu.
Được áp dụng theo công thức: EMV = P x I
Trong đó:
+ EMV: Expected Monetary Value - Giá trị tiền mong đợi + P: Probability - khả năng xảy ra
+ I: Impact - tác động
Việc tính tốn EMV được thực hiện trong q trình phân tích rủi ro định
lượng và được sửa đổi trong quá trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro khi tính tốn các khoản dự phịng (contingency reserves) cho tiến độ và chi phí.
+ Cây quyết định tính đến các sự kiện trong tương lai để đưa ra quyết định tại thời điểm hiện tại.
+ Với cây quyết định, chúng ta có thể đánh giá các chi phí (hoặc các tác động của tiến độ) và lợi ích của một số phương án ứng phó rủi ro cùng một lúc để xác định đâu là lựa chọn tốt nhất
Đánh giá mức độ rủi ro tổng thể của dự án
Rủi ro tổng thể của dự án được phản ánh trong hai thước đo chính:
Cơ hội thành công của dự án, được biểu thị bằng xác suất dự án sẽ đạt được các mục tiêu chính của nó. Ví dụ: “Chúng ta chỉ có 80% cơ hội hồn thành dự án trong vòng sáu tháng như khách hàng yêu cầu”. Hoặc, "Chúng ta chỉ có 75% cơ hội hồn thành dự án trong ngân sách 800.000 đơ la."
41
Các kết quả chính từ phân tích rủi ro định lượng được trình bày dưới nhiều định dạng, chẳng hạn như S-curve, biểu đồ lốc xoáy. Các kết quả chi tiết có thể có của phân tích rủi ro định lượng bao gồm:
Lượng dự phòng cần thiết để cho dự án. Ví dụ: “Dự án cần thêm 50.000 đơ la và hai tháng thời gian để giải quyết các rủi ro trong dự án.” Các khoản dự phịng sẽ được chốt trong quy trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro.
Xác định các rủi ro riêng lẻ hoặc các nguồn khơng chắc chắn khác có ảnh hưởng lớn nhất đến critical path của dự án.
Các nguồn của rủi ro tổng thể của dự án có ảnh hưởng lớn nhất đến sự khơng chắc chắn trong kết quả dự án.
Danh sách ưu tiên của các rủi ro riêng lẻ:
Danh sách này bao gồm những rủi ro riêng lẻ gây ra mối đe dọa lớn nhất hoặc mang lại cơ hội lớn nhất cho dự án, chúng được chỉ ra bằng cách phân tích độ nhạy (Sensitivity analysis).
Xu hướng trong kết quả phân tích rủi ro định lượng:
Khi lặp lại phân tích rủi ro định lượng trong q trình lập kế hoạch dự án và khi các thay đổi được đề xuất, chúng ta có thể theo dõi các thay đổi đối với rủi ro tổng thể của dự án và thấy được xu hướng.
Đề xuất các phương án ứng phó rủi ro:
Có thể đưa ra đề xuất các phương án ứng phó với mức độ rủi ro tổng thể của dự án hoặc các rủi ro riêng lẻ quan trọng, dựa trên kết quả của phân tích rủi ro định lượng. Các đề xuất này sẽ làm tiền đề cho quy trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro.
3.2.3. Ứng dụng
Phân tích rủi ro định lượng được sử dụng làm nền tảng cho q trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro, đặc biệt trong việc đề xuất các phương án ứng phó rủi ro đối với những rủi ro có mức độ ưu tiên cao. Phân tích rủi ro định lượng cũng có thể được thực hiện sau quá trình lập kế hoạch ứng phó rủi ro, để xác định hiệu quả có thể có của các phương án theo kế hoạch trong việc giảm thiểu rủi ro tổng thể của dự án.