Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
3.4. Phương pháp xử lí dữ liệu
3.4.2.2. Hạn mức tín dụng:
Cơ sở lí luận và kết quả nghiên cứu thực tiễn về vốn tín dụng của người sản xuất cho biết các nhân tố như nghề nghiệp, quan hệ xã hội, thu nhập, mục đích vay, chi phí vay, diện tích đất thế chấp, số lần vay và mức độ tiếp cận (lượng tín dụng chính thức) là có mối quan hệ với hạn mức tín dụng (số tiền được vay). Trong cơng trình nghiên cứu của Trần Ái Kết (2009) đề cập ý kiến của Green (2003) cho rằng mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến thường được áp dụng trong phân tích:
Mơ hình lí thuyết: y = α + β1x1 + β2x2 + … + βnxn + ε Trong đó:
y: biến phụ thuộc là lượng tiền vay được (triệu đồng), là biến được giải thích
x1, …, xn: các biến độc lập, là các biến giải thích β1, …, βn: các tham số hồi quy
ε: sai số ngẫu nhiên
Nếu yi là giá trị của biến y ở quan sát thứ i trong một mẫu n quan sát (i = 1, …, n), khi đó mơ hình được viết như sau:
yi = xi 1 β2 + xi 2 β2 + … + xi nβn + εi
Các giả thiết của mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến: (1) Giữa y và x1, …, xn có mối quan hệ tuyến tính, (2) Giữa các biến giải thích x1, …, xn khơng có quan hệ tuyến tính, (3) Các εi độc lập (khơng có tự tương quan), (4) εi có phân phối chuẩn với kì vọng bằng khơng và phương sai (δ2) đồng nhất.
Các tham số hồi quy (β1, …, βn ) trong mơ hình thường được ước lượng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS). Quá trình ước lượng các tham số hồi quy cũng như kiểm định các giả thiết có thể được thực hiện trên phần mềm SPSS for Window.
Mơ hình nghiên cứu: y = βo + x1β1 + x2β2 + … + x5β5 + u
Trong đó: y là lượng vốn vay (triệu đồng) mà hộ nhận được từ nguồn tín dụng chính thức. Dựa trên cơ sở lí luận và kết quả các nghiên cứu thực tế đã lược khảo, các biến giải thích (x1, …, x5) được kì vọng có trong mơ hình gồm:
- Trình độ học vấn của chủ hộ (X1): Là biến giả, hộ có trình độ trung học cơ sở trở lên được tính bằng 1 và những hộ có trình độ tiểu học trở xuống được tính bằng 0. Khi hộ có học vấn càng cao thì khả năng tiếp cận với khoa học kĩ thuật của nông hộ cao hơn. Những nơng hộ này có thể có nhu cầu tín dụng cao, khi đó họ đi vay và có thể nhận được số tiền vay lớn (Lê Nhất Hạnh, 2002). Do đó, nhân tố này được kì vọng có tham số hồi quy β1 mang giá trị dương.
- X2 (thu nhập bình quân của hộ): Là nhân tố được kì vọng mang giá trị dương. Nguồn thu nhập này bao gồm tất cả các khoản thu nhập từ sản xuất kinh doanh và từ lương, tiền cơng, phụ cấp, … Khi hộ có thu nhập bình qn càng cao thì khả năng trả nợ vay càng cao và rủi ro hộ mất khả năng trả nợ vay càng thấp. Vì vậy họ sẽ dễ dàng được các tổ chức tín dụng chấp nhận cung cấp một khoản tín dụng cao hơn các hộ có thu nhập thấp (Phạm Văn Hùng, 2011). Vì vậy, nhân tố này được kì vọng có tham số hồi quy β2 mang giá trị dương.
- Quan hệ xã hội của chủ hộ (X3): Nếu hộ có người thân hay bạn bè làm ở cơ quan nhà nước hay tổ chức tín dụng thì sẽ có giá trị 1, ngược lại có giá trị 0. Khi hộ có người thân đang cơng tác trong các cơ quan nhà nước hay tổ chức tín dụng thì sẽ được nể trọng hơn hay vốn vay của họ được bảo lãnh từ người thân hay bạn bè. Cho nên, họ càng dễ dàng được vay vốn với số lượng lớn hơn
những hộ khác khơng có quan hệ xã hội (Trần Thọ Đạt, 1998). Do đó, nhân tố này có tham số hồi quy β3 được kì vọng mang giá trị dương.
- X4 (giá trị tài sản của hộ): Giá trị tài sản thể hiện sự giàu có của hộ. Giá trị tài sản của hộ càng lớn thì khả năng sinh lợi hay thanh lí tài sản càng lớn do đó khả năng trả nợ của hộ sẽ cao hơn hộ có ít tài sản hơn. Thơng thường khi tổ chức tín dụng quyết định cấp hạn mức vay cho khách hàng với số lượng bao nhiêu thì cũng xem xét đến giá trị tài sản của hộ xem đây là tiêu chí quan trọng đảm bảo rủi ro cho khoản vay. Khi đó hộ có giá trị tài sản càng cao thì khả năng được vay với lượng vốn vay nhiều hơn hộ có giá trị tài sản ít hơn (Duong and Izumida, 2002). Nhân tố này có tham số hồi quy β4 được kì vọng có giá trị dương.
- Số lần vay của hộ (X5): Nếu hộ vay vốn càng nhiều lần ở các tổ chức tín dụng thì họ càng dễ dàng trở thành khách hàng thân thiết của các tổ chức tín dụng này. Các thủ tục vay vốn được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn. Các tổ chức tín dụng xem đây là khách hàng làm ăn có hiệu quả và có uy tín nên hộ sẽ dễ dàng vay được vốn với số lượng cao hơn những người đặt quan hệ tín dụng lần đầu (Phạm Văn Hùng, 2011). Tuy nhiên, thường thì hộ làm ăn có hiệu quả có khuynh hướng khơng thích thiếu nợ vì khi đó họ càng tích lũy được nhiều vốn nên nhu cầu về vốn vay sẽ có khuynh hướng giảm. Trong trường hợp này, tham số hồi quy β5 có thể có giá trị dương hoặc âm.
Bảng 3.2. Mơ tả cấu trúc mơ hình
Mơ hình 1: Logit nhị phân Tên biến
phụ thuộc (Y)
Tên biến độc lập (Xi) Ý nghĩa kì vọng Dấu
Khả năng tiếp cận tín
dụng
Tuổi của chủ hộ (X1) Tính từ năm sinh đến thời điểm phỏng vấn +/-
Trình độ học vấn (X2)
Biến giả, = 1 nếu tốt nghiệp THCS trở lên, = 0 nếu từ tiểu học trở xuống
+
Khoảng cách (X3) Khoảng cách từ nơi sinh sống đến trung tâm huyện (km) -
Giá trị tài sản (X4) Giá trị tài sản của hộ (triệu
đồng) +
Diện tích đất thổ cư (X5)
Diện tích đất thổ cư có quyền
sử dụng đất (m2) +
Thu nhập phi sản xuất (X6)
Thu nhập từ tiền công, bn
bán khác +
Mơ hình 2: Hồi quy tuyến tính đa biến
Hạn mức tín dụng
Trình độ học vấn (X1)
Biến giả, = 1 nếu tốt nghiệp THCS trở lên, = 0 nếu từ tiểu học trở xuống
+
Thu nhập của hộ (X2) Thu nhập bình quân (triệu đồng) +
Quan hệ xã hội (X3) Có = 1, khơng = 0 +
Giá trị tài sản (X4) Giá trị tài sản của chủ hộ (triệu đồng) +