Việc đánh giá sẽ đƣợc thực hiện theo từng món vay dựa trên đánh giá xếp loại rủi ro Khách hàng và Tài sản bảo đảm. Mỗi chỉ tiêu dùng để đánh giá sẽ có năm mức điểm từ 20 đến 100.
Phần xếp loại rủi ro khách hàng xem xét 2 nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu về nhân thân; Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ.
Phần đánh giá tài sản bảo đảm bao gồm các chỉ tiêu về: Loại tài sản bảo đảm; Tính chất sở hữu tài sản bảo đảm; Giá trị tài sản bảo đảm /Tổng nợ vay đề nghị; và xu hƣớng giảm giá trị của tài sản bảo đảm trong 12 tháng qua.
2.2.2.4. Mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng
Hình 2.1: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng tại MB
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008. Sổ tay hướng dẫn chấm điểm Hệ thống XHTD nội bộ)
Xác nhận nhân thân Xác định khả năng trả nợ
Xác định Tài sản bảo đảm
Tổng hợp điểm và xếp hạng Khách hàng
Xếp loại rủi ro Bước 1 Bước 2
Bước 1: Xếp loại rủi ro tại MB
Xếp loại rủi ro cá nhân dựa trên 2 nhóm chỉ tiêu nhƣ sau:
STT Chỉ tiêu
1 Nhóm chỉ tiêu về nhân thân ( Tỷ trọng 35% )
2
Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ: ( Tỷ trọng 65% )
Khả năng tài chính của người vay liên quan đến khoản vay
Mối quan hệ của người vay với MB và TCTD khác.
Trong phần này, các chỉ tiêu về khả năng tài chính của ngƣời vay liên quan đến khoản vay sẽ khác nhau ở cá nhân vay tiêu dùng và cá nhân vay kinh doanh.
Chi tiết các chỉ tiêu và thang điểm của từng chỉ tiêu đƣợc trình bày chi tiết tại phần phụ lục 04 . Tổng điểm kết hợp của 2 nhóm chỉ tiêu trên sẽ giúp xếp loại rủi ro tại bảng 2.6.
Bảng 2.6: Bảng kết quả xếp hạng và phân loại nhóm nợ tại MB Tổng số điểm Tổng số điểm Xếp hạng Phân loại nợ Từ Đến 91 100 AAA Đủ tiêu chuẩn 81 90 AA 71 80 A 66 70 BBB Cần chú ý 61 65 BB 56 60 B
Dƣới tiêu chuẩn
51 55 CCC
46 50 CC
Nghi ngờ
41 45 C
0 40 D Có khả năng mất vốn
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008. Sổ tay hướng dẫn chấm điểm Hệ thống XHTD nội bộ)
Bước 2: Đánh giá Tài sản bảo đảm
Tài sản bảo đảm đƣợc đánh giá dựa trên 5 tiêu chí tại Bảng 2.7.
Bảng 2.7: Tiêu chí đánh giá TSBĐ tại MB
Loại TSBĐ Giá trị TSBĐ/Tổng nợ vay Tính khả mại của TSBĐ Tính chất sở hữu TSBĐ Xu hƣớng giảm giá trị TSBĐ
Điểm Xếp loại Đánh giá
>=40 A Mạnh
300 - 400 B Trung bình
<300 C Thấp
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008. Sổ tay hướng dẫn chấm điểm Hệ thống XHTD nội bộ)
Bước 3: Ma trận xác định xếp loại khách hàng
Xếp hạng tín dụng của cá nhân tiêu dùng là kết quả của 2 phần đánh gia trên theo ma trận bảng 2.8.
Bảng 2.8: Kết quả đánh giá XHTD tại MB
Đánh giá xếp loại KH AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao
A (Mạnh) Xuất sắc Tốt Trung bình/Từ chối
B (Trung bình) Tốt Trung bình
Từ chối
C (Thấp) Trung bình Trung bình/Từ chối
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2008. Sổ tay hướng dẫn chấm điểm Hệ thống XHTD nội bộ) Đánh giá TSBĐ Xếp loại rủi ro
2.2.3. Quy trình phê duyệt tự động:
Theo thơng báo số 109/TB-CRA ngày 28/11/2013 của Phó Tổng Giám đốc, ngày 02/12/2013 MB đã triển khai thực hiện thí điểm mơ hình phê duyệt tự động trên hệ thống CRA đối với 03 sản phẩm là Cho vay tín chấp, phát hành thẻ visa và cho vay tiêu dùng cán bộ nhân viên MB (với giá trị vay dƣới 100 triệu đồng) tại 04 Chi nhánh là Bến Thành, Sài Gịn, Chợ Lớn và Đơng Sài Gòn. Tháng 04/2014, MB đã tiếp tục nhân rộng mơ hình áp dụng cho 21 Chi nhánh trên toàn hệ thống.
Phê duyệt tự động là hình thức phê duyệt cho vay trong đó cấp có thẩm quyền phê duyệt tín dụng thực hiện phê duyệt căn cứ vào kết quả xếp hạng và giá trị tính tốn tự động từ phần mềm (CRA) mà không dựa trên ý kiến của Khối thẩm định.
Mục đích của quy trình này nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của Khách hàng đối với các phƣơng án có tính rủi ro khơng cao, tạo tính cạnh tranh trong thời gian xử lý hồ sơ của MB đối với các Ngân hàng khác; phát triển khách hàng cá nhân theo mơ hình ngân hàng cộng đồng, mở rộng thị phần khách hàng cá nhân đặc biệt là tại thị trƣờng miền Nam; tự động hóa tối đa q trình thẩm định, ra quyết định cho vay, giảm thiểu yếu tố chủ quan trong các quyết định cho vay; và vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro cho MB.
Mơ hình sẽ đƣợc tiếp tục nhân rộng ra cho các sản phẩm tín dụng cho khối Khách hàng cá nhân của MB trên toàn hệ thống, các sản phẩm này phải thỏa mãn đƣợc các ngun tắc: Sản phẩm có chính sách rõ ràng; Sản phẩm có khả năng lƣợng hóa các điều kiện, định lƣợng rủi ro; Sản phẩm đại trà, nhiều đối tƣợng Khách hàng; Giá trị khoản vay không lớn nhƣng phát sinh thƣờng xuyên.
Nhƣ vậy đối với quy trình này, những khoản vay thỏa mãn đƣợc các điều kiện cụ thể của quy trình phê duyệt tự động sẽ do Chuyên viên QHKH trực tiếp nhập thông tin Khách hàng lên hệ thống CRA, hệ thống sẽ trực tiếp tính tốn các giá trị: số tiền cho vay tối đa, lãi suất, thời gian cho vay tối đa mà không cần thực hiện thông qua Khối thẩm định. Các cấp phê duyệt sẽ phê duyệt trên cơ sở điểm xếp hạng và kết quả của hệ thống và không đƣợc cao hơn giá trị tối đa hoặc thấp hơn các giá trị tối thiểu do hệ thống tính tốn.
Các điều kiện tiên quyết đối với các phƣơng án đƣợc đƣa qua quy trình phê duyệt tự động phải thỏa mãn:
- Giới hạn số tiền cho vay tối đa: 100 triệu đồng. - Tuổi: từ 25 đến 55 tuổi.
- Nơi cƣ trú của Khách hàng: Có hộ khẩu thƣờng trú và cƣ trú/ở nhà thuộc sở hữu/đang ở tại Tỉnh/Thành phố MB cho vay;
- Thời gian làm việc tại đơn vị quản lý tối thiểu 12 tháng
- Thu nhập từ lƣơng và phụ cấp bình quân 6 tháng gần nhất tối thiểu 7 triệu đồng - Hình thức trả lƣơng: Trả qua tài khoản tại MB. Trƣờng hợp là cán bộ quản lý cấp cao có thể trả lƣơng qua tài khoản của MB hoặc tại 1 TCTD khác.
- Tình trạng QHTD tại các TCTD: khơng có nợ q hạn trong vịng 12 tháng gần nhất - Đơn vị quản lý: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, lực lƣợng vũ trang; Các doanh nghiệp, tổ chức do Nhà nƣớc sở hữu trên 50% vốn điều lệ; Các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội (Xếp hạng A trở lên theo XHTD của các DNNY trên thị trƣờng chứng khốn Việt Nam của CIC) thuộc các ngành Bƣu chính, Viễn thơng, Báo chí, Truyền hình, Điện lực, Hàng khơng, Dầu khí, Đƣờng sắt, Than, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Dƣợc phẩm, Y tế, Giáo dục, Công nghệ thông tin; Doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tại MB, xếp hạng A trở lên và không phát sinh nợ quá hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm cho vay; Doanh nghiệp nƣớc ngồi (vốn nƣớc ngoài 100%).
- Trụ sở đơn vị quản lý tại Tỉnh/TP nơi MB cho vay có trụ sở - Đơn vị quản lý khơng có nợ xấu tại thời điểm xem xét cho vay.
Chuyên viên QHKH sẽ nhập các thông tin liên quan đến các điều kiện ở trên, hệ thống sẽ báo Khách hàng có đủ điều kiện qua quy trình phê duyệt tự động hay không. Sau khi thỏa mãn đƣợc tất cả các điều kiện, phƣơng án đƣợc phân luồng sang quy trình phê duyệt tự động. Các thông tin/chỉ số xếp hạng cho Khách hàng gồm 3 nhóm chính là Nhân thân khách hàng, Tình hình giao dịch tại các TCTD và
MB trong 12 tháng qua và năng lực tài chính của Khách hàng và gia đình, đƣợc mơ tả chi tiết tại Phụ lục 05.
2.2.4. Nhận xét về hệ thống XHTD cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 2.2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 2.2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc
Từ năm 2008, hệ thống XHTD nội bộ của MB đƣợc chính thức đƣa vào hoạt động dƣới hình thức một phần mềm áp dụng chung cho toàn hệ thống. Qua quá trình sử dụng, hệ thống XHTD đã thể hiện đƣợc phần nào những ƣu điểm giúp MB thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phịng theo quy định của NHNN dễ dàng, tiết kiệm đƣợc thời gian thực hiện hàng tháng và có mức độ chính xác hơn. Ngồi ra, hệ thống XHTD là công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định tín dụng, áp dụng các chính sách phù hợp với khách hàng và tăng cƣờng quản trị rủi ro.
Việc phân loại khách hàng đã giúp cho các cơ quan hoạch định chiến lƣợc của MB có cái nhìn tổng thể về danh mục tín dụng của ngân hàng, từ đó đƣa ra những chính sách tín dụng áp dụng cho từng năm.
Kết quả XHTD là căn cứ để MB lƣợng hóa rủi ro đối với từng đối tƣợng khách hàng và từ đó đƣa ra chính sách lãi suất hợp lý nhằm cạnh tranh với các ngân hàng khác và giảm thiểu những tổn thất khi khách hàng mất khả năng thanh toán.
Hệ thống XHTD đƣa ra những cảnh báo sớm cho MB thông qua những lần XHTD định kỳ 06 tháng/lần. Đây là điều rất quan trọng khi MB mở rộng quy mơ tín dụng trên tồn quốc, với số lƣợng khách hàng cá nhân ngày càng đông đảo, MB khơng thể kiểm sốt rủi ro và cảnh bảo sớm bằng các phƣơng pháp thủ công mất rất nhiều thời gian và cơng sức. Do đó có thể khẳng định hệ thống XHTD cá nhân là tiền đề để MB liên tục mở rộng quy mơ tín dụng trên tồn quốc trên cơ sở quản trị rủi ro chặt chẽ.
MB đã thực hiện thí điểm mơ hình phê duyệt tự động mới, nâng cao vai trị của XHTD trong q trình ra quyết định cho vay, đã có sự chắt lọc ra những chỉ tiêu quan trọng và có ý nghĩa trong quyết định cho vay mà vẫn có khả năng kiểm sốt đƣợc rủi ro, đẩy nhanh thời gian xử lý hồ sơ tạo tính cạnh tranh về thời gian tác nghiệp với Khách hàng so với các Ngân hàng khác.
2.2.4.2. Những tồn tại của hệ thống xếp hạng tín dụng
Phương pháp xếp hạng tín dụng
Hệ thống XHTD nội bộ của MB đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp chuyên gia. Việc lựa chọn, quyết định toàn bộ các yếu tố cơ bản của hệ thống XHTD (bộ chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu) hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của các chuyên gia thay vì dựa trên dữ liệu thống kê lịch sử và phân tích mơ hình kinh tế lƣợng có tính chính xác cao hơn. Kết quả XHTD nội bộ đang mang tính chủ quan và chƣa thực sự là căn cứ để làm cơ sở xây dựng các thƣớc đo lƣợng hóa rủi ro, hỗ trợ ngân hàng tính tốn chuẩn xác tổn thất dự tính và yêu cầu vốn tối thiểu bù đắp rủi ro. Điều này dẫn đến hạn chế trong quản trị rủi ro danh mục, định giá tín dụng, xác định khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
Vai trò của kết quả XHTD nội bộ trong quá trình ra quyết định cho vay chưa cao.
Hiện nay, tuy kết quả XHTD nội bộ là một trong những yếu tố để xem xét mức lãi suất, phí MB áp dụng cho Khách hàng nhƣng vai trị nhƣ là một cơng cụ dự báo rủi ro tín dụng cho ngân hàng trong các năm qua của XHTD chƣa phát huy hết tác dụng, nhiều trƣờng hợp chuyên viên QHKH cố tình điều chỉnh thơng tin đƣa vào xếp hạng để có đƣợc kết quả tƣơng ứng với mức lãi suất tốt để lôi kéo khách hàng hoặc việc XHTD đƣợc thực hiện mang tính chất thủ tục cho phù hợp với mức lãi suất đã thông báo cho khách hàng mà không hề đƣợc thực hiện trƣớc nhƣ là một cở sở để đánh giá khách hàng.
Trong năm 2014, MB đã thí điểm triển khai quy trình phê duyệt tự động đối với các phƣơng án vay vốn rủi ro không cao, XHTD nội bộ tại MB đang dần đƣợc nâng cao vai trò và phát huy đƣợc tác dụng vốn có của nó.
Chất lượng thơng tin đầu vào chưa cao, công tác thu thập thơng tin cịn yếu kém.
Hiện nay, đối với các khách hàng cũ, các thơng tin phi tài chính liên quan đến khách hàng nhƣ tuổi tác, giới tính, trạng hơn nhân, nơi cƣ trú, số lƣợng ngƣời phụ thuộc… đƣợc lƣu dƣới hình thức văn bản tại các kho của chi nhánh. Do đó, khi chấm điểm XHTD, nhân viên XHTD thƣờng gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm
những văn bản này, ảnh hƣởng đến thời gian thực hiện XHTD cũng nhƣ mức độ chính xác của khá nhiều chỉ tiêu phi tài chính.
Tính chính xác trong thơng tin của Khách hàng đƣợc Chuyên viên QHKH cung cấp chƣa cao, và chịu nhiều ảnh hƣởng từ áp lực chạy chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng. Thơng tin về Khách hàng chƣa đƣợc cập nhật thƣờng xuyên liên tục dẫn đến kết quả XHTD chƣa đƣa ra đƣợc cảnh báo kịp thời rủi ro cho MB.
Cách thức xếp hạng:
Kết quả xếp hạng còn dựa nhiều trên đánh giá chủ quan của Chuyên viên xếp hạng,đặc biệt là đối với các chỉ tiêu phi tài chính liên quan đến uy tín và thiện chí của Khách hàng.
Thời gian xử lý cịn chậm, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tác nghiệp với KH. Thực tế thực hiện thì kết quả xếp hạng dùng để áp dụng lãi suất và phí cho Khách hàng là kết quả đánh giá xếp loại rủi ro khơng tính đến kết quả đánh giá TSBĐ làm giảm tính cạnh tranh trong lãi suất và phí đối với các ngân hàng khác.
Chƣa hồn thiện một mơ hình xếp hạng chuẩn đƣa ra đƣợc đánh giá nhanh chóng cho các phƣơng án vay siêu tốc, cho các Khách hàng VIP, làm giảm tính cạnh tranh về thời gian xử lý và cho vay đối với Khách hàng.
Ngân hàng chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu riêng, đáng tin cậy và đầy đủ phục vụ cho việc đánh giá, xếp hàng khách hàng.
CIC cũng chƣa phát huy đƣợc vai trị, thơng tin lƣu trữ chƣa đầy đủ và chƣa đƣợc cập nhật liên tục, chủ yếu cung cấp thông tin về số lƣợng TCTD đã quan hệ, dƣ nợ hiện tại, lịch sử nợ quá hạn trong 3 năm gần nhất, kết quả XHTD chỉ đánh giá chỉ tiêu tài chính chƣa đánh giá chỉ tiêu phi tài chính. Ngân hàng cũng tốn nhiều chi phí khi thực hiện tra cứu thông tin từ CIC.
Thông tin và dữ liệu về ngành kinh tế (hiện nay MB đã xây dựng đƣợc 30 ngành tuy nhiên chƣa bao quát đƣợc hết các ngành/lĩnh vực kinh doanh của khách hàng) chƣa đầy đủ, chƣa đƣợc cập nhật liên tục, thƣờng xuyên. Đối với KHCN thì dữ liệu ngành, xu hƣớng ngành thƣờng không đƣợc coi trọng vì các KHCN là những thành phần cá nhân nhỏ lẻ trong doanh nghiệp, trong ngành kinh tế, nhƣng
xu hƣớng và đặc thù ngành ảnh hƣởng không hề nhỏ đến rủi ro của khách hàng nhƣ các khách hàng hộ kinh doanh vay vốn để kinh doanh, các khách hàng có ngành nghề có tính rủi ro cao về nhân mạng, rủi ro cao về khả năng đào thải khỏi ngành (các ngành địi hỏi trình độ cao, thƣờng xun học hỏi cơng nghệ)…Tình hình hoạt động của doanh nghiệp (lãi hay lỗ), đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp (mùa vụ, thƣơng mại, sản xuất hay dịch vụ…), hoạt động M&A giữa các tập đồn lớn có thể gây ra những xáo trộn khơng nhỏ về tình hình nhân sự và thu nhập của Khách hàng. Do đó, khi đánh giá KHCN việc đánh giá về ngành nghề hoạt động của Khách hàng