CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2 Giả thuyết nghiên cứu, trình tự thực hiện và phương pháp nghiên cứu
3.2.2.4 Kiểm định các giả thuyết của mơ hình hồi quy
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến:
nếu mức độ đa cộng tuyến đủ lớn để gây ra sự thiên lệch của các kết quả ước lượng. Để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến dựa vào hệ số phóng đại phương sai VIF, hoặc dựa vào ma trận hệ số tương quan.
Trong bài nghiên cứu, tác giả căn cứ theo Gujarati (2004) để xem xét hiện tượng đa cộng tuyến như sau:
- Nếu giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa 2 biến lớn hơn 0,8 sẽ cho thấy có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến giữa 2 biến này, tức là xem xét hệ số tương quan giữa các cặp biến độc lập có cao hay khơng.
- Căn cứ hệ số khuếch đại phương sai (VIF), nếu hệ số này của một biến < 10 thì khơng có hiện tượng đa cộng tuyến giữa biến đó với các biến giải thích cịn lại, ngược lại có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa biến đó với các biến giải thích cịn lại.
Một số giải pháp khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến. Giải pháp 1: bỏ bớt
biến độc lập (điều này xảy ra với giả định rằng khơng có mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập bị loại bỏ mơ hình). Giải pháp 2: bổ sung dữ liệu hoặc tìm dữ liệu mới, tìm mẫu dữ liệu khác hoặc gia tăng cỡ mẫu. Tuy nhiên nếu mẫu lớn hơn mà vẫn cịn hiện tượng đa cộng tuyến thì vẫn có giá trị vì mẫu lớn hơn sẽ làm cho phương sai nhỏ hơn và hệ số ước lượng chính xác hơn so với mẫu nhỏ. Giải pháp 3: thay đổi dạng mơ hình, mơ hình kinh tế lượng có nhiều dạng hàm khác nhau. Thay đổi dạng mơ hình cũng có nghĩa là tái cấu trúc mơ hình. Điều này thật sự là điều khơng mong muốn, thì lúc đó phải thay đổi mơ hình nghiên cứu.
Kiểm định phương sai của sai số thay đổi:
Phương sai của sai số thay đổi là phương sai của các phần dư không bằng nhau mà khác nhau ở mỗi quan sát khác nhau. Hiện tượng này sẽ gây ra một số hậu quả như: uớc lượng của các phương sai sẽ bị chệch mặc dù các ước lượng OLS vẫn là khơng chệch nhưng khơng cịn hiệu quả nữa, điều này sẽ làm cho kiểm định hệ số
hồi quy khơng cịn tác dụng nữa.
Một số kiểm định được sử dụng trên kết quả của OLS như kiểm định Goldfeld – Quandt, kiểm định Breusch – Pagan, kiểm định White, kiểm định Park để xem xét vấn đề nàu. Trong bài nghiên cứu sẽ sử dụng kiểm định Modified Wald trên dữ liệu bảng để kiểm tra mơ hình có vi phạm giả thuyết hồi quy – hiện tượng phương sai thay đổi.
Kiểm định sự tương quan giữa các phần dư:
Sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian hoặc không gian là hiện tượng tự tương quan.
Hiện tượng tự tương quan gây ra hậu quả là ước lượng OLS vẫn là ước lượng tuyến tính khơng chệch, nhưng nó khơng cịn là ước lượng hiệu quả nữa, phương sai của nó bị chệch hoặc quá thấp so với phương sai thực và sai số tiêu chuẩn, do đó làm phóng đại tỷ số t, đồng thời làm cho các kiểm định t và F khơng cịn đáng tin cậy. Công thức thơng thường để tính phương sai của sai số là ước lượng chệch của phương sai thực và trong một số trường hợp dường như ước lượng thấp của phương sai thực, có thể hệ số xác định khơng đáng tin cậy và dường như nhận giá trị ước lượng cao, các phương sai và số tiêu chuẩn của dự đốn khơng có hiệu quả.
Để kiểm tra xem mơ hình đã vi phạm giả thuyết hồi quy – hiện tượng tự tương quan, bài nghiên cứ sử dụng kiểm định được đề xuất bởi Wooldrige (2002).