CHƯƠNG 2 : BÀI TẬP ÁP DỤNG
2.4 Kiểm tra mơ hình mới:
* Hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Dùng kiểm định White có tích chéo để kiểm định mơ hình mới sau khi đã khắc phục phương sai sai số thay đổi. Bảng kết quả Eviews như sau:
H0 : PSSS không đổi
BTKĐ: { H1 : PSSS thay đổi
TCKĐ: χ2 = n.R2
¿
P_value = 0,4336 > 0,05 → Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
* Tính chuẩn sai số:
H0 : Ut có phân phốichuẩn
BTKĐ: {H1 : Ut khơng có phân phối chuẩn
[ S2 (k 3 )2 ] TCKĐ: JB = n . k + − 6 24 Nếu H0 đúng thì JB ~ 2(2) P_value = 0,281730 > 0,05 → Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Kết luận: Mơ hình có phân phối chuẩn
* Hiện tượng đa cộng tuyến:
- Kiểm định bằng việc thực hiện hồi quy phụ:
BTKĐ: { TCKĐ: F =
Nếu H0 đúng F ~ F (k-2 ; n-k+1)
Nhận thấy từ bảng Eviews, P-value = 0.007332 < α (0.05) Bác bỏ H0, chấp nhận H1
Mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến
- Kiểm định bằng việc sử dụng nhân tử phóng đại phương sai VIF: 34
Bảng kết quả thực hiện VIF:
Ta nhận thấy chỉ số VIF của ba biến trên đều thuộc khoảng (1;5), điều đó cho thấy rằng có sự tương quan vừa phải giữa các biến, nhưng nó khơng q nghiêm trọng để phải tìm biện pháp khắc phục
Kết luận: Có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nhưng khơng q nghiêm trọng nên khơng cần tìm biện pháp khắc phục
* Hiện tượng tự tương quan:
- Kiểm định Durbin – Watson:
Sử dụng kiểm định Durbin – Watson để kiểm định mơ hình mới. Bảng kết quả Eviews như sau:
35
Với mức ý nghĩa α = 0.05 BTKĐ: { n ∑ (et −et−1 )2 TCKĐ: d = t =2 n ∑ e2t t=1
Với n = 70, k’ = 2 dL = 1,554; dU = ∈1,672 4 – dL = 2,446; 4 – dU = 2,328 Từ bảng Eview, ta thấy d = 2,232410 (2; 2,328).
Chấp nhận H0, bác bỏ H1
Mơ hình khơng có tự tương quan bậc 1. - Kiểm định Breusch – Godfrey:
Ta có bảng kết quả Eviews như sau:
36
BTKĐ: {
TCKĐ: ❑2=( n−1)R2 Nếu H0 đúng thì ❑2 ❑2 (1)
Từ bảng Eviews ta thấy P-value = 0,2157 >∝ (0.05)
Bác bỏ H1, chấp nhận H0.
Mơ hình khơng có tự tương quan bậc 2.