89 6 77 Tổng số tiền gửi257.135
2.6.3. Các biện pháp quản lý rủi ro lãi suất
Sử dụng cơng cụ phân tích GAP đối với tài sản và nợ phải trả và sự nhạy cảm lãi suất này được giám sát bởi các giới hạn thận trọng.
Đối với các khoản đầu tư: biến động dự báo Ngân hàng lãi suất thị trường và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp
Đối với huy động vốn và sử dụng vốn: Lãi suất huy động vốn được xác định dựa trên các nguyên tắc thị trường, lãi suất thay đổi theo nhu cầu, quy mô biến động tiền gửi và lãi suất trên thị trường
Đối với cho vay: Ngân hàng quy định trên nguyên tắc đảm bảo lãi suất bù đắp chi phí vốn, chi phí quản lý và lợi nhuận trên cơ sở ban hành các mức lãi suất cho vay. Chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay sàn theo quy định của Hội sở. Quy định của Ngân hàng đối với lãi suất cho vay trun, yêu cầu dài hạn lãi suất thả nổi được áp dụng.
Thực tế: Giai đoạn 2012 - 2013, những thành cơng nổi bật nhất của chính sách tiền tệ là chính sách lãi suất. Bắt đầu từ năm 2011 cho đến nửa đầu năm 2012, điều hành chính sách tiền tệ bằng cách tập trung vào chính sách lãi suất, với lãi suất tăng mạnh giống như việc cho vay và trở về trần lãi suất áp dụng
nhằm huy động như một công cụ để kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nửa cuối năm 2012, lạm phát hàng năm đã có dấu hiệu chững lại và đi xuống, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) liên tục điều chỉnh trần lãi suất huy động, lãi suất và tái chiết khấu tái cấp vốn suất theo hướng giảm, đi kèm với lạm phát trong khi đảm bảo các nguyên tắc lãi suất thực dương. Khi tỷ lệ lạm phát trong năm 2013 đứng ở mức tăng 6,04% so với cuối năm 2012 và tăng bình quân hàng năm là 6,6% - mức tăng thấp nhất trong thập kỷ qua - đã chứng tỏ các chính sách kiềm chế lạm phát hiệu quả hơn lãi suất huy động tại show thời tính hợp lý của các ngân hàng trung ương đưa trần lãi suất huy động 7% từ 6,2013 tháng trước.
Có thể nói đây là một mức lãi suất hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và vi mô. lãi suất song song để điều chỉnh cho VND, lãi suất huy động trần điều chỉnh bằng USD được thực hiện đồng bộ, gắn với mục tiêu chống đơ la hóa và quản lý ngoại hối. Thơng qua đó, các chính sách của ngân hàng trung ương trong sự hài hịa với chính sách lãi suất và tỷ giá ngoại hối. Mỹ trần lãi suất huy động USD là 0,25% / năm đối với tiền gửi và 1,25% của các tổ chức / năm đối với tiền gửi của dân cư đã góp phần tích cực kiềm chế đơ la hóa nền kinh tế. chính sách Ngân hàng Nhà nước trong sự hài hịa với chính sách lãi suất và tỷ giá ngoại hối. Mỹ trần lãi suất huy động USD là 0,25% / năm đối với tiền gửi và 1,25% của các tổ chức / năm đối với tiền gửi của dân cư đã góp phần tích cực kiềm chế đơ la hóa nền kinh tế.
Lãi suất huy động giảm, thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện như một điều kiện tiên quyết để giảm lãi suất cho vay. mức giảm lãi suất 2- 5% / năm và tỷ suất lợi nhuận giai đoạn 2005-2006 trong khi đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ của các thị trường tín dụng.
Đến cuối năm 2013, lãi suất cho vay bằng VND phổ biến đối với lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao) chỉ cịn ở mức 7 -9% /
năm; cho vay lĩnh vực sản xuất suất, kinh doanh khác ở mức 9 đến 10,5% / năm ở các ngân hàng thương mại (NHTM) của Nhà nước; 9,5-11,5% / năm ở các ngân hàng cổ phần. Ngay cả các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, kế hoạch, dự án kinh doanh và hiệu quả sản xuất cũng được cho vay với lãi suất 6,5-7% / năm.
lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 4-7% / năm; trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước là 4-5% / năm đối với ngắn hạn, 6-7% / năm đối với trung và dài hạn; ngân hàng thương mại khoảng 5-6% / năm đối với ngắn hạn, 6,5-7% / năm đối với trung và dài hạn. Rõ ràng, nếu so sánh với các mức lãi suất cuối năm 2013 khoảng 6,5 đến thuật ngữ / năm 7,5% từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và khoảng 7,5 đến 8,5% về / năm vào ngày 12 tháng, sự khác biệt giữa tiền gửi lãi suất và lãi suất cho vay giá của các tổ chức tín dụng (TCTD) khơng phải là q cao.
Bảng 10 : chỉ số NIM của Vietinbank 2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
NIM 5,11% 4,06% 3,61% 3,10% 2,80%
Hệ số NIM chỉ ra rằng khi chi phí tăng thu nhập lãi suất huy động vốn nhanh hơn từ cho vay và đầu tư, thu nhập từ lãi cho vay và đầu tư giảm nhanh hơn so với chi phí huy động vốn sẽ làm cho tỷ lệ NIM thu hẹp, lãi suất rủi ro sẽ tăng trưởng.
Theo xu hướng chung của toàn bộ hệ thống, biên (NIM) của VietinBank cũng giảm, do Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do thu nhập thuần lãi suất của các ngân hàng bị ảnh hưởng.