Biến FEM REM
Hệ số (β) Ý nghĩa Hệ số (β) Ý nghĩa GDPt-1 0.025527 0.7488 0.059803 0.3966 UNPt 0.919554 0.0000 1.361535 0.0000 INFt 0.010482 0.3417 0.011616 0.0607 M2t -0.012955 0.0637 -0.007605 0.1297 SIZEi,t 0.170519 0.0259 0.137685 0.0945 ROEi,t -0.020632 0.0575 -0.029886 0.0060 LOANt -0.001633 0.0118 -0.000829 0.0449 LLPi,t 0.457458 0.0000 0.608054 0.0000
Tốc độ tăng trưởng GDP của năm trước tác động ít đến sự thay đổi tỷ lệ nợ xấu, khi tốc độ tăng trưởng GDP của năm trước tăng 1% thì nợ xấu tăng 2.5527% đối với mơ hình FEM và tăng 5.9803% đối với mơ hình REM. Cả 2 mơ hình FEM và REM đều có ý nghĩa thống kê. Kết quả này ngược với kết quả kì vọng ban đầu của tác giả.
Tỷ lệ thất nghiệp tác động mạnh đến tỷ lệ nợ xấu, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu tăng 91.9554% đối với mơ hình FEM, mức ý nghĩa 0.00001% và tăng 136.1535 % đối với mơ hình REM, mức ý nghĩa 0.00001%. Kết quả này trùng với kỳ vọng ban đầu của tác giả.
Tỷ lệ lạm phát tác động ít đến sự thay đổi tỷ lệ nợ xấu, khi tỷ lệ lạm phát tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu tăng 1.0482 % đối với mơ hình FEM và tăng 1.1616% đối với mơ hình REM. Cả hai mơ hình đều khơng có ý nghĩa thống kê.
Quy mơ ngân hàng có tác động đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, khi quy mô ngân hàng tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu tăng 17.0519% đối với mơ hình FEM, mức ý nghĩa 2.59% và tăng 13.7685% đối với mơ hình REM, mức ý nghĩa 9.45%. Kết quả này trùng với kì vọng ban đầu của tác giả.
Tỷ lệ ROE tác động ít đến tỷ lệ nợ xấu: khi tỷ lệ ROE tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu giảm 2.0632% đối với mơ hình FEM, mức ý nghĩa 5.57% và giảm 2.9886% đối với mơ hình REM, mức ý nghĩa 0.60%. Kết quả này trùng với kỳ vọng ban đầu của tác giả.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng tác động ít đến tỷ lệ nợ xấu: khi tỷ lệ ROE tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu giảm 0.1633% đối với mơ hình FEM với mức ý nghĩa 1.18% và giảm 0.0829% đối với mơ hình REM với mức ý nghĩa 4.49%. Kết quả này trùng với kỳ vọng ban đầu của tác giả.
Tỷ lệ LLP tác động mạnh đến tỷ lệ nợ xấu: khi tỷ lệ LLP tăng 1% thì tỷ lệ nợ xấu tăng 45.7458% đối với mơ hình FEM, mức ý nghĩa 0.0001% và tăng 60.8054% đối với mơ hình REM, mức ý nghĩa 0.0001%. Kết quả này trùng với kỳ vọng ban đầu của tác giả.
Kiểm định Hausman Test
Để lựa chọn mơ hình thích hợp giữa mơ hình hồi quy theo FEM và REM, tác giả thực hiện kiểm định Hausman Test với giả thiết:
H0: REM là mơ hình thích hợp hơn FEM H1: FEM là mơ hình thích hợp hơn REM
Nếu p_value <0.5: bác bỏ Ho, tức FEM là mơ hình phù hợp hơn