1.7 Mô hình nghiên cứu
1.7.1 Mơ hình nghiên cứu trước đây
Mơ hình VAR (The vector autoregression) là một trong những mơ hình thành cơng nhất và dễ dàng để sử dụng cho những nhân tố của chuỗi thời gian đa biến. Mơ hình VAR được chứng minh là hữu ắch trong việc mô tả cho hành vi năng động trong hoạt động kinh tế và chuỗi thời gian tài chắnh hoặc cho dự đốn. Mơ hình VAR trong kinh tế được nghiên cứu bởi Sims (1980).
Mơ hình VAR được sử dụng trong nghiên cứu về hiện tượng đơ la hóa đã đưa ra bốn biến, chúng bao gồm: tỷ giá danh nghĩa, chỉ giá giá tiêu dùng, cung tiền và khoảng cách sản lượng. Trong mơ hình này được dựa trên phân tắch Cholesky. Các biến được sắp xếp theo thứ tự như sau: Khoảng cách sản lượng, tiền cơ sở, tỷ
giá danh nghĩa và sự biến động giá cả.Cách tiếp cận tương tự được thấy ở nghiên cứu Ito và Sato (2006)
Ngồi ra, cịn những nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về hiện tượng đơ la hóa như sau:
Theo Calgo và Vegh (1996), mức độ biến động tỷ giá cao do thay đổi đồng tiền theo sự thay đổi trong dự báo về cung đồng nội tệ và tác động đến thị trường tiền tệ
Uribe (1997) chỉ ra rằng mức độ đơ la hóa bị ảnh hưởng bởi lạm phát và biến động tỷ giá, chắnh sách tiền tệ.
Theo Obstfeld và Rogoff (2000) tin rằng tỷ giá hối đối có tác động đến xuất nhập khẩu hàng hóa, có tác động đến lịng tin của người dân và hiện tượng găm giữ ngoại tệ.
Theo Betts và Dereux (2000) cho rằng lãi suất ngoại tệ tăng thì sẽ làm cho tình trạng đơ la hóa tăng lên.
Rose và những cộng sự của ơng đã tranh cãi đơn vị tiền tệ để phát triển thương mại. Chắnh sách tiền tệ và hội nhập thương mại là hai động lực để đơ la hóa nền kinh tế.