6. Kết cấu của luận văn
3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến QTRRTD tạ
sau:
Tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa các yếu tố ảnh hƣởng đến Quản trị rủi ro tín dụng (RRTD) tại Agribank Phú Mỹ Hƣng là: Chính sách kinh tế (CSKT); Chu kỳ kinh tế (CKKT); Yếu tố nội tại của ngân hàng (NT); Yếu tố thuộc về khách hàng (KH); Nguồn nhân lực (NL); Thông tin (TT); Thanh tra giám sát của NHNN (TTGS).
3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng: Agribank Phú Mỹ Hƣng:
3.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu, mẫu nghiên cứu và phƣơng pháp thu thập thơng tin:
Mơ hình đƣợc tiến hành nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp chuyên gia. Theo đó, đối tƣợng khảo sát là cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tín dụng (CV) công tác trong hệ thống Agribank Việt Nam khu vực Tp. HCM.
Với sự hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Agribank Phú Mỹ Hƣng và sự giúp đỡ của Phòng kế hoạch tổng hợp trực thuộc Văn phịng đại diện phía Nam của Agribank Việt Nam, bảng câu hỏi đã đƣợc gửi đến các anh chị em đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tín dụng cơng tác trong hệ thống Agribank Việt Nam khu vực Tp. HCM.
Cỡ mẫu:
Theo Hair & cộng sự (1998), trong phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thƣớc mẫu ít nhất là 5 mẫu trên một biến quan sát. Mơ hình nghiên cứu đƣa ra có 24 biến quan sát, kích thƣớc mẫu tối thiểu là: 120 mẫu.
Nghiên cứu đƣợc thu thập bằng cách gửi bảng câu hỏi đến cán bộ hoạt động lĩnh vực tín dụng cơng tác trong hệ thống Agribank Việt Nam khu vực Tp. HCM.
Thời gian thực hiện khảo sát: từ 1/7/2013 – 31/8/2013. 3.2.2 Thông tin mẫu nghiên cứu:
Sau gần 02 tháng bắt đầu thu thập thông tin từ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tín dụng cơng tác tại Agribank Việt Nam khu vực Tp. HCM, thu đƣợc 210 bảng trả lời câu hỏi với đầy đủ nội dung thông tin. Nhƣ vậy số lƣợng mẫu hợp lệ là 210 mẫu, cao hơn kích thƣớc mẫu tối thiểu là 75%. Nhƣ vậy số lƣợng mẫu nghiên cứu là phù hợp.
3.2.3 Thống kê mô tả các biến:
Quan sát Phụ lục 2: Thống kê mô tả các biến quan sát, nhận thấy đặc điểm của mẫu khảo sát nhƣ sau:
Thời gian cơng tác tín dụng:
Kết quả khảo sát 210 CV cho thấy có 22 CV có thâm niên trơng cơng tác tín dụng là dƣới 2 năm, chiếm tỷ lệ là 10.5%, 77 CV có thâm niên từ 2 đến 4 năm chiếm 37.7%, 57 CV từ 5 đến 7 năm chiếm 27.1% và có 22 CV hoạt động trong lĩnh vực tín dụng trên 7 năm chiếm tỷ lệ 25.7 %. Nhƣ vậy tỷ lệ cao nhất là nhóm CV có thời gian cơng tác tín dụng từ 1 – 4 năm.
Thơng tin về giới tính
Trong 210 CV khảo sát thì có 156 CV là nam và 54 CV là nữ tƣơng đƣơng với tỷ lệ lần lƣợt là 74.3% và 25.7 %.
Thông tin về độ tuổi
Kết quả khảo sát 210 CV cho thấy có 66 CV có độ tuổi dƣới 25 tuổi, chiếm tỷ lệ 31.4%, tỷ lệ cao nhất là nhóm CV tuổi từ 25 đến 30 tuổi là 75 CV với tỷ lệ 35.7%, 48 CV tuổi từ 31 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ 22.9% và có 21 CV trên 35 tuổi, chiếm tỷ lệ thấp nhất là 10%.
Thơng tin về trình độ học vấn
Kết quả thống kê trình độ học vấn của 210 CV nhƣ sau: - 47 CV có trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ 24.4%;
- 140 CV trình độ đại học chiếm tỷ lệ 66.7%; - 23 CV trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ 11%.
Nhƣ vậy cao nhất là nhóm CV có trình độ đại học đang tham gia khảo sát. 3.2.4 Phân tích độ tin cậy của các thang đo:
Phân tích độ tin cây của thang đo dựa vào hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Hệ số Cronbach’s Alpha đƣợc sử dụng để loại các biến không cần thiết. Tiêu chuẩn khi chọn thang đo là khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.7 ( theo Nunnally và Berstein, 1994) và các biến có hệ số tƣơng quan biến tổng lớn hơn 0.4.
3.2.5 Phân tích độ tin cây của thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ Hƣng:
Quan sát Phụ lục 3. Bảng tính hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến QTRRTD tại Agribank cho thấy: kết quả Cronbach’s Alpha của 7 thành phần, 24 biến quan sát của thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động QTRRTD tại Agribank nhƣ sau:
- Thành phần Chính sách kinh tế có Cronbach’s Alpha: 0.952 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Chính sách kinh tế và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA. - Thành phần Yếu tố nội tại của ngân hàng có Cronbach’s Alpha: 0.887 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Chu kỳ kinh tế và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA. - Thành phần Nguồn nhân lực có Cronbach’s Alpha: 0.890 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất
cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Nguồn nhân lực và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
- Thành phần Chu kỳ kinh tế có Cronbach’s Alpha: 0.894 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Chu kỳ kinh tế và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
- Thành phần Yếu tố thuộc về khách hàng có Cronbach’s Alpha: 0.862 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Yếu tố thuộc về khách hàng và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
- Thành phần Nguồn thơng tin có Cronbach’s Alpha: 0.841 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Nguồn thông tin và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
- Thành phần Thanh tra giám sát của NHNN có Cronbach’s Alpha: 0.839 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần Thanh tra giám sát và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
Tóm lại, sau khi phân tích độ tin cậy thang đo của các yếu tố ảnh hƣởng đến QTRRTD của Agribank Phú Mỹ Hƣng, bảy thành phần và 24 biến quan đều có hệ số Cronbach’s Alpha >0.7 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0.4 nên đều đƣợc giữa lại để tham gia phân tích khám phá EFA.
3.2.6. Phân tích độ tin cậy của thang đo QTRRTD của Agribank Phú Mỹ Hƣng: Hƣng:
Quan sát Phụ lục 4. Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo QTRRTD ta thấy: thành phần QTRRTD có Cronbach’s Alpha: 0.744 (>0.7). Hệ số tƣơng quan biến
tổng của các biến quan sát đều đạt tiêu chuẩn (>0.4). Do đó, tất cả các biến quan sát của thành phần này đều đƣợc giữ lại trong thành phần QTRRTD và đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
Tóm lại, sau khi phân tích độ tin cậy thang đo QTRRTD của Agribank Phú Mỹ Hƣng, thành phần này có thang đo đạt yêu cầu với hệ số Cronbach’s Alpha >0.7 nên sẽ đƣợc sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá EFA.
3.2.7.Phân tích nhân tố EFA đối với các thang đo:
3.2.7.1. Phân tích nhân tố EFA đối với thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đếnQTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng: QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng:
Phân tích nhân tố khám phá EFA: sau khi đã loại bỏ các biến rác, các biến đạt yêu cầu sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm phân tích sự thích hợp của các nhân tố. Các biến có hệ số tải nhân tố (factor loadings) nhỏ hơn 0,5 sẽ tiếp tục bị loại, trị số KMO (là trị số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố) phải lớn hơn 0,5 và tổng phƣơng sai trích đƣợc phải bằng hoặc lớn hơn 50%.
Ta tiến hành phân tích khám phá nhân tố EFA cho 24 biến quan sát của 7 thành phần thang đo các yếu tố ảnh hƣởng đến QTRRTD của Agribank Phú Mỹ Hƣng theo phƣơng pháp trích yếu tố Principal Component Analysis và phép xoay Varimax (quan sát Phụ lục 5. Kiểm định KMO của các nhân tố)
Kết quả kiểm định cho thấy hệ số KMO: 0.917 > 0.5 điều này chứng tỏ phân tích nhân tố để nhóm các biến này lại là phù hợp. Đồng thời các biến trong tổng thể có mối tƣơng quan với nhau (sig = 0.000 < 0.05).
Giá trị Eigenvalues là 1.003 (>1), biến đƣợc nhóm thành 4 nhân tố có tổng phƣơng sai trích (Cumulative %) là 76.671% (>50%) nghĩa là 76.671% biến thiên của dữ liệu đƣợc giải thích bởi 4 nhân tố (xem Phụ lục 6. Tổng phƣơng sai trích)
Qua bảng ma trận xoay Rotated Component Matrix (Phụ lục 7. Ma trận xoay nhân tố) cho ta thấy tất cả các hệ số nhân tải >0.5 đều đƣợc giữ lại và có các nhóm nhân tố đƣợc gom lại thành 1 là: 2 nhân tố Chu kỳ kinh tế (CKKT) và Yếu tố thuộc về khách hàng (KH) đƣợc gom lại thành 1 nhân tố mới là CKKT_KH; 2 nhân tố Nguồn thông tin (TT) và Thanh tra giám sát của NHNN (TTGS) đƣợc gom lại thành 1 nhân tố mới (TT_TTGS); 2 nhân tố Nguồn nhân lực (NL) và Yếu tố nội tại đƣợc gom lại thành 1 nhân tố mới (NT_NL).
Nhƣ vậy, kết quả phân tích EFA cho thấy các yếu tố ảnh hƣởng đến QTRRTD tại Agribank là 4 nhân tố đƣợc rút trích và các biến quan sát vẫn tuân thủ theo quy định phân loại nhƣ ban đầu vì vậy tên biến vẫn đƣợc giữ nguyên.
3.2.7.2. Phân tích nhân tố EFA đối với thang đo QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng. Mỹ Hƣng.
Sau khi kiểm tra độ tin cậy của thang đo, tiến hành phân tích khám phá nhân tố EFA cho 4 biến quan sát QTRRTD tại Agribank theo phƣơng pháp trich yếu tố Principal Component Analysis cho thấy KMO = 0.755 (>0.5), sig = 0.000 (<0.05) cho thấy phân tích EFA là phù hợp. (xem Phụ lục 8. Kiểm định KMO của RRTD, Phụ lục 9. Tổng phƣơng sai trích của RRTD, Phụ lục 10. Bảng ma trận)
3.2.8 Kiểm định mơ hình và giả thuyết:
Phân tích hồi quy tƣơng quan bội sẽ cho phép xác định một mơ hình tối ƣu, qua đó biểu hiện mức độ quan hệ giữa các yếu tố tác động và QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng.
Sau khi đã xác định đƣợc 4 nhân tố tác động đến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng, các nhân tố này sẽ đƣợc tiếp tục đƣa vào mơ hình hồi quy bội để phân tích xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng. Nhƣ vậy, mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến thể hiện sự tác động của 4 thành phần yếu tố đến QTRRTD đƣợc biểu diễn dƣới dạng phƣơng trình sau:
Trong đó:
Y: biến phụ thuộc - QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng Xn: Biến độc lập - Thành phần thứ n tác động đến Y
βn: Hệ số hồi quy tƣơng ứng với biến độc lập thứ n.
Các biến đƣa vào phân tích hồi quy đƣợc tính nhân số bằng cách lấy trung bình cộng (Mean) của các biến quan sát thuộc nhân tố đó.
Kết quả phân tích hồi quy bội nhận thấy có R2 là 0.767 và R2 điều chỉnh là 0.762. Nhƣ vậy thấy R2 điều chỉnh nhỏ hơn R2, dung R2 điều chỉnh đánh giá độ phù hợp của mơ hình nghiên cứu. Điều này nói lên độ thích hợp của mơ hình là 76.2% hay 76.2% độ biến thiên về biến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng đƣợc giải thích chung bởi các biến độc lập trong mơ hình (xem Phụ lục 11. Kết quả phân tích hồi quy bội)
Kết quả phân tích phƣơng sai ANOVA cho thấy trị thống kê F đƣợc tính từ giá trị R2 của mơ hình có giá trị sig rất nhỏ cho thấy mơ hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu, hay các biến độc lập có quan hệ với biến phụ thuộc và mơ hình có thể sử dụng đƣợc. (xem Phụ lục 12. Phân tích ANOVA)
Hệ số phóng đại phƣơng sai VIF nhỏ, thỏa điều kiện nhỏ hơn 10, nhƣ vậy sẽ khơng có hiện tƣợng đa cộng tuyến (theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc). Do đo, các biến độc lập này khơng có quan hệ chặt chẽ với nhau nên khơng co hiện tƣợng đa cộng tuyến xảy ra, nên mối quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hƣởng đáng kể đến kết quả giải thích của mơ hình hồi quy. (xem Phụ lục 13. Kết quả hồi quy bội).
Phƣơng trình hồi quy sẽ cho phép khẳng định tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa các biến số Chu kỳ kinh tế_Yếu tố thuộc về khách hàng (CKKT_KH), Yếu tố nội tại của ngân hàng_Nguồn nhân lực (NT_NL), Nguồn thông tin_Thanh tra giám sát của NHNN (TT_TTGS), Chu kỳ phát triển kinh tế (CKKT).
QTRRTD = 0.482 + 0.178CKKT_KH + 0.254NT_NL + 0.126TT_TTGS + 0.340CSKT
Nhƣ vậy qua khảo sát và mơ hình xây dựng đƣợc nhƣ trên ta thấy yếu tố tác động mạnh nhất đến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng là Chính sách kinh tế. Nếu nhƣ Chính sách kinh tế tăng lên 1 điểm thì QTRRTD cũng tăng trung bình lên 0.340 điểm. Điều này cũng giải thích tƣơng tự cho các yếu tố Chu kỳ kinh tế_Yếu tố thuộc về khách hàng, Yếu tố nội tại của ngân hàng_Nguồn nhân lực, Nguồn thông tin_Thanh tra giám sát của NHNN (TT_TTGS).
Qua kết quả phân tích trên cho thấy đâu là những yếu tố tác động mạnh nhất đến QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng và đây chính là những căn cứ để xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động QTRRTD tại Agribank Phú Mỹ Hƣng.
Hạn chế của khảo sát
Khảo sát chỉ tập trung vào những cán bộ hoạt động lĩnh vực tín dụng tại Agribank Việt Nam – Khu vực Tp. HCM mà chƣa khảo sát ở các bộ phận khác có liên quan nên chƣa tận dụng, khai thác đƣợc hết trí tuệ, hiểu biết của các chun viên có kinh nghiệm, thâm niên về QTRRTD trong hoạt động ngân hàng.
Vì thời gian và nguồn kinh phí có hạn nên cuộc khảo sát chỉ thực hiện đƣợc bằng phƣơng pháp lấy mẫu là qua bảng câu hỏi và đƣợc thực hiện trên giả định cơ sở là tất cả cán bộ hoạt động lĩnh vực tín dụng tại Agribank Việt Nam – Khu vực Tp. HCM đều có hiểu biết khá sâu sắc với các nhân tố khảo sát, điều này làm hạn chế phần nào ƣu điểm của phƣơng pháp chuyên gia trong nghiên cứu khoa học.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Thông qua cơng cụ phân tích và kiểm định với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20, tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nhằm xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ Hƣng. Đây chính là những nền tảng để tơi hƣớng đến những giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Phú Mỹ Hƣng trong thời giai sắp tới.
CHƢƠNG 4:
GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƢNG
4.1. Định hƣớng và mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hƣng đến năm 2020:
4.1.1.Định hƣớng phát triển kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020:
Một là, giữ vững, phát huy vị thế NHTMNN hàng đầu đóng vai trị chủ đạo, chủ
lực trên thị trƣờng tài chính, tiền tệ nơng thơn.. phù hợp với mục tiêu , chính sách của Đảng, Nhà nƣớc. Mở rộng hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển