V. NHỮNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MƠ HÌNH MỚI
4. Kiểm định mơ hình đã lựa chọn
4.1 Kiểm định mơ hình có thừa biến hay khơng
Từ kết quả hồi quy ta thấy có ba hệ số của các biến ydusp, d1, d3 khơng có ý nghĩa thống kê ở mức 5% nên ta tiến hành kiểm định thừa biến:
Prob > F = 0.6097 F( 3, 32) = 0.62 ( 3) d3 = 0 ( 2) d1 = 0 ( 1) ydusp = 0 . test ydusp d1 d3
Dựa vào kết quả kiểm định trên, ta nhận thấy có lý do để bỏ 3 biến này. Tuy nhiên, xét về mặt lý thuyết thì biến ydusp có ý nghĩa quan trọng nên ta có thể xem xét giữ lại biến này, loại bỏ 2 biến d1 và d3.
Sử dụng kiểm định RAMSEY-RESET với cặp giả thuyết:
Prob > F = 0.0896 F(3, 29) = 2.38 Ho: model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of conpk . estat ovtest
Từ kết quả thu được ở trên, ta nhận thấy giá trị P_value = 0.0896 > 0,05, nên chấp nhận giả thiết 𝐻0, nghĩa là mơ hình khơng bỏ sót biến.
4.3 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay khơng
Dùng lệnh predict e,r để để ước lượng phần dư. Dùng lệnh swilk e ta thu được kết quả:
e 40 0.98417 0.626 -0.986 0.83795 Variable Obs W V z Prob>z Shapiro-Wilk W test for normal data
. swilk e
Cặp giả thiết:
Thực hiện kiểm định Sapiro – Wilk ta thu được P_value = 0.83795 > 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0, tức là sai số ngẫu nhiên Ui có phân phối chuẩn.
4.4 Kiểm tra khuyết tật đa cộng tuyến
_cons 179.9996 9.623064 18.71 0.000 160.4213 199.5779 d3 -20.25135 3.253162 -6.23 0.000 -26.86996 -13.63274 d2 -18.1136 2.876812 -6.30 0.000 -23.96652 -12.26068 d1 -12.71179 2.792183 -4.55 0.000 -18.39253 -7.031054 ydusp 3.589873 1.043703 3.44 0.002 1.466444 5.713302 propk -41.4726 3.734178 -11.11 0.000 -49.06984 -33.87536 pribf .4861024 .0609388 7.98 0.000 .3621215 .6100832 pripk Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] Total 13058.3006 39 334.828221 Root MSE = 5.7901 Adj R-squared = 0.8999 Residual 1106.34927 33 33.5257354 R-squared = 0.9153 Model 11951.9514 6 1991.99189 Prob > F = 0.0000 F( 6, 33) = 59.42 Source SS df MS Number of obs = 40 . reg pripk pribf propk ydusp d1 d2 d3
Dựa theo mơ hình hồi quy phụ, ta có Fqs = > F0.05(7, 32) nên ta có thể khẳng đinh
mơ hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
Kiểm tra mức độ tương quan giữa các biến
d3 0.1123 0.0399 -0.2964 0.0304 -0.3333 -0.3333 1.0000 d2 -0.1229 0.0260 -0.0283 -0.0223 -0.3333 1.0000 d1 -0.0781 -0.0779 -0.0376 -0.0863 1.0000 ydusp 0.7586 0.8846 0.6044 1.0000 propk 0.1656 0.7076 1.0000 pribf 0.7082 1.0000 pripk 1.0000 pripk pribf propk ydusp d1 d2 d3 (obs=40)
. corr pripk pribf propk ydusp d1 d2 d3
Từ kết quả kiểm tra sự tương quan giữa các biến độc lâp, có thể nhận thấy có khả năng xảy ra đa cộng tuyến giữa 2 biến pribf và ydusp.
4.5 Kiểm tra hiện tượng PSSSTĐ
Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan để xem xét mơ hình có mắc bệnh phương sai sai số thay đổi hay không
Prob > chi2 = 0.7714 chi2(1) = 0.08
Variables: fitted values of conpk Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity . hettest
Ta có P_value = 0.7714 > α= 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0, mơ hình có phương sai sai số khơng đổi.
Có thể dùng kiểm định White để khẳng định lại kết luận trên Ta sử dụng lệnh estat imtest, white trong Stata để kiểm định:
Total 47.56 37 0.1144 Kurtosis 0.21 1 0.6436 Skewness 9.97 7 0.1901 Heteroskedasticity 37.38 29 0.1368 Source chi2 df p Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test
Prob > chi2 = 0.1368 chi2(29) = 37.38
against Ha: unrestricted heteroskedasticity White's test for Ho: homoskedasticity
. estat imtest, white
Từ kiểm định trên ta có p-value = 0.1368 > α = 0.05, nên chấp nhận H0, suy ra có cơ sở để cho rằng phương sai sai số không đổi.
Như vậy cả 2 cách đều cho kết quả là mơ hình khơng xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
4.6 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan
Sử dụng kiểm định Durbin – Waston, ta có thể thu được những dấu hiệu ban đầu của hiện tượng tự tương quan
Durbin-Watson d-statistic( 8, 40) = 1.560406 . dwstat
Theo kiểm định Durbin Watson thì mơ hình chưa thể khẳng định có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không?
Ta tiếp tục sử dụng kiểm định Breusch – Godfrey để xem xét hiện tượng tự tương qua trong mơ hình
H0: no serial correlation
1 1.362 1 0.2431 lags(p) chi2 df Prob > chi2 Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation
. bgodfrey
Dựa theo kiểm định Breusch–Godfrey (BG), P_value = 0.2431 > 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0, kết luận được rằng mơ hình khơng có khuyết tật tự tương quan.