4. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.4. Các kiểm định thống kê
4.4.3. Kiểm định phương sai sai số không thay đổi
Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi là hiện tượng độ lớn của phần dư tăng hoặc giảm cùng với các giá trị dự đoán hay giá trị của biến độc lập mà ta nghi ngờ gây ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Hiện tượng phương sai thay đổi gây ra hậu quả lớn nhất là các hệ số hồi quy khơng có ý nghĩa thống kê. Tác giả sẽ kiểm định phương sai của sai số thay đổi bằng cách kết hợp 2 phương pháp: vẽ biểu đồ và kiểm định White
Mơ
hình 1 :
Biểu đồ 2.1: Biểu đồ phần dư theo OIS (mơ hình 1)
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
Nhìn vào biểu đồ ta nghi ngờ về khả năng xảy ra vấn đề phương sai của sai số có thay đổi, ta xét đến kết quả kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:
Bảng 2.10: Mô tả kết quả Kiểm định White cho mơ hình 1
F-statistic 1.593906 Probability 0.075194 Obs*R-squared 28.75060 Probability 0.092787
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 05/09/13 Time: 10:43 Sample: 1 100
Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.015979 0.025502 0.626563 0.5328 OISIT_1 1.365146 0.363603 3.754500 0.0003 OISIT_1^2 -1.539495 0.472846 -3.255808 0.0017 OISIT_1*SGIT 0.098523 0.258612 0.380970 0.7042 OISIT_1*QRIT -0.085053 0.529197 -0.160720 0.8727 OISIT_1*TDEIT 1.141286 0.433219 2.634429 0.0101 OISIT_1*RCPIT 0.015086 0.013713 1.100100 0.2746 SGIT -0.034184 0.047442 -0.720547 0.4733 SGIT^2 -0.006112 0.016324 -0.374431 0.7091 SGIT*QRIT -0.056721 0.081807 -0.693350 0.4901 SGIT*TDEIT 0.011254 0.043145 0.260844 0.7949 SGIT*RCPIT 0.001176 0.000863 1.362126 0.1770 QRIT -0.011513 0.035836 -0.321281 0.7488 QRIT^2 -0.001164 0.004001 -0.290887 0.7719 QRIT*TDEIT 0.049154 0.110915 0.443170 0.6589 QRIT*RCPIT 0.000296 0.002218 0.133351 0.8943 TDEIT -0.048356 0.040477 -1.194653 0.2358 TDEIT^2 0.014312 0.005795 2.469800 0.0157 TDEIT*RCPIT 0.000644 0.001514 0.425511 0.6716 RCPIT -0.000345 0.001034 -0.333834 0.7394 RCPIT^2 4.51E-06 4.00E-06 1.126310 0.2634
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
R-squared 0.287506 Mean dependent var 0.034910 Adjusted R-squared 0.107128 S.D. dependent var 0.212112 S.E. of regression 0.200429 Akaike info criterion -0.192437 Sum squared resid 3.173567 Schwarz criterion 0.354649 Log likelihood 30.62184 F-statistic 1.593906 Durbin-Watson stat 2.147035 Prob(F-statistic) 0.075194
Mô
hình 2 :
Biểu đồ 2.2: Biểu đồ phần dư theo OIS (mơ hình 2)
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
Nhìn vào biểu đồ mơ hình 2 ta cũng nghi ngờ về khả năng xảy ra vấn đề phương sai của sai số có thay đổi, ta xét đến kết quả kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:
Bảng 2.11: Mô tả kết quả Kiểm định White cho mơ hình 2
F-statistic 1.793266 Probability 0.035806 Obs*R-squared 31.22381 Probability 0.052304
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 05/09/13 Time: 10:47 Sample: 1 100
Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.006359 0.026830 0.237028 0.8132 OISIT_1 1.299426 0.368399 3.527229 0.0007 OISIT_1^2 -1.108232 0.460297 -2.407646 0.0184 OISIT_1*SGIT -0.226462 0.244951 -0.924517 0.3580 OISIT_1*QRIT 0.167148 0.540459 0.309270 0.7579 OISIT_1*TDEIT 1.003269 0.451455 2.222304 0.0291 OISIT_1*ICPIT -0.007560 0.003791 -1.994323 0.0496 SGIT -0.028582 0.051652 -0.553360 0.5816 SGIT^2 -0.009443 0.015292 -0.617558 0.5386 SGIT*QRIT 0.011989 0.068926 0.173935 0.8624 SGIT*TDEIT 0.026959 0.056605 0.476274 0.6352 SGIT*ICPIT -0.000224 0.000292 -0.766776 0.4455 QRIT -0.028638 0.039377 -0.727290 0.4692 QRIT^2 -0.001457 0.003504 -0.415830 0.6787 QRIT*TDEIT 0.067871 0.091752 0.739726 0.4617 QRIT*ICPIT 0.001273 0.001413 0.900397 0.3706 TDEIT -0.027230 0.038305 -0.710881 0.4793 TDEIT^2 0.011656 0.005926 1.966748 0.0527 TDEIT*ICPIT 0.000423 0.000687 0.615718 0.5399 ICPIT 0.000111 0.000550 0.201246 0.8410 ICPIT^2 2.89E-07 4.79E-07 0.602379 0.5486
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
R-squared 0.312238 Mean dependent var 0.040442 Adjusted R-squared 0.138121 S.D. dependent var 0.223548 S.E. of regression 0.207536 Akaike info criterion -0.122742 Sum squared resid 3.402637 Schwarz criterion 0.424343 Log likelihood 27.13712 F-statistic 1.793266 Durbin-Watson stat 2.533628 Prob(F-statistic) 0.035806
Mô
hình 3 :
Biểu đồ 2.3: Biểu đồ phần dư theo OIS (mơ hình 3)
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
Nhìn vào biểu đồ ta cũng nghi ngờ về khả năng xảy ra vấn đề phương sai của sai số có thay đổi, ta xét đến kết quả kiểm định White cho mơ hình 3
White Heteroskedasticity Test:
Bảng 2.12:Mơ tả kết quả Kiểm định White cho mơ hình 3
F-statistic 6.372870 Probability 0.000000 Obs*R-squared 61.73545 Probability 0.000004
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 05/09/13 Time: 10:48 Sample: 1 100
Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.019035 0.019479 0.977202 0.3315 OISIT_1 -0.177301 0.295727 -0.599541 0.5505 OISIT_1^2 0.467974 0.357162 1.310257 0.1939 OISIT_1*SGIT 0.124533 0.162785 0.765015 0.4465 OISIT_1*QRIT -0.721616 0.408256 -1.767560 0.0810 OISIT_1*TDEIT -0.568929 0.336036 -1.693061 0.0944 OISIT_1*PDPIT 0.024936 0.004396 5.671832 0.0000 SGIT -0.015656 0.035282 -0.443743 0.6584 SGIT^2 -0.006429 0.010644 -0.603998 0.5476 SGIT*QRIT 0.021588 0.043926 0.491458 0.6245 SGIT*TDEIT -0.030339 0.032922 -0.921538 0.3596 SGIT*PDPIT -0.001312 0.000535 -2.454606 0.0163 QRIT 0.035676 0.031857 1.119858 0.2662 QRIT^2 0.003844 0.002962 1.297909 0.1981 QRIT*TDEIT -0.084712 0.076163 -1.112249 0.2694 QRIT*PDPIT -0.000567 0.000799 -0.709240 0.4803 TDEIT 0.070152 0.027695 2.533029 0.0133 TDEIT^2 -0.004102 0.004703 -0.872250 0.3857 TDEIT*PDPIT 0.003486 0.000841 4.144519 0.0001 PDPIT 0.001379 0.000690 1.997149 0.0493 PDPIT^2 -8.91E-06 1.63E-06 -5.476733 0.0000
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
R-squared 0.617354 Mean dependent var 0.041330 Adjusted R-squared 0.520482 S.D. dependent var 0.219609 S.E. of regression 0.152073 Akaike info criterion -0.744637 Sum squared resid 1.826965 Schwarz criterion -0.197551 Log likelihood 58.23184 F-statistic 6.372870 Durbin-Watson stat 2.138704 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô
hình 4 :
Biểu đồ 2.4: Biểu đồ phần dư theo OIS (mơ hình 4)
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
Nhìn vào biểu đồ ta tiếp tục nghi ngờ về khả năng xảy ra vấn đề phương sai của sai số có thay đổi trong mơ hình, ta xét tiếp đến kết quả kiểm định White
White Heteroskedasticity Test:
Bảng 2.13: Mô tả kết quả Kiểm định White cho mơ hình 4
F-statistic 3.605900 Probability 0.000023 Obs*R-squared 47.72297 Probability 0.000465
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 05/09/13 Time: 10:51 Sample: 1 100
Included observations: 100
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.000450 0.020443 -0.022001 0.9825 OISIT_1 1.069438 0.293619 3.642268 0.0005 OISIT_1^2 -0.847618 0.365518 -2.318951 0.0230 OISIT_1*SGIT -0.271247 0.167968 -1.614876 0.1103 OISIT_1*QRIT 0.223815 0.425978 0.525413 0.6008 OISIT_1*TDEIT 0.925643 0.349641 2.647408 0.0098 OISIT_1*CCCIT -0.005936 0.001096 -5.415109 0.0000 SGIT -0.019174 0.036845 -0.520388 0.6042 SGIT^2 -0.008452 0.010300 -0.820574 0.4144 SGIT*QRIT 0.021824 0.041346 0.527842 0.5991 SGIT*TDEIT -0.036091 0.040475 -0.891671 0.3753 SGIT*CCCIT -0.000457 0.000131 -3.476082 0.0008 QRIT -0.009728 0.028578 -0.340386 0.7345 QRIT^2 -9.64E-05 0.002785 -0.034619 0.9725 QRIT*TDEIT 0.041488 0.070770 0.586235 0.5594 QRIT*CCCIT 0.001015 0.000582 1.744707 0.0849 TDEIT -0.016310 0.029928 -0.544989 0.5873 TDEIT^2 0.012413 0.004565 2.719299 0.0080 TDEIT*CCCIT -0.000983 0.000405 -2.429033 0.0174 CCCIT -0.000648 0.000224 -2.888685 0.0050 CCCIT^2 6.35E-07 1.95E-07 3.247348 0.0017
Nguồn: Tác giả tính tốn từ chương trình Eviews
R-squared 0.477230 Mean dependent var 0.036123 Adjusted R-squared 0.344883 S.D. dependent var 0.199790 S.E. of regression 0.161709 Akaike info criterion -0.621764 Sum squared resid 2.065824 Schwarz criterion -0.074678 Log likelihood 52.08819 F-statistic 3.605900 Durbin-Watson stat 2.222328 Prob(F-statistic) 0.000023
Căn cứ vào biểu đồ và bảng kết quả kiểm định White trong cả 4 mơ hình, ta thấy: P-value lần lượt bằng 0.092787, 0.052304, 0.000004 và 0.000465, các giá trị p này đều < 10% nên ta bác bỏ giả thiết H0.
Vậy các mơ hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Tuy nhiên đối với mơ hình xây dựng đã được tác giả thực hiện kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi quy thì các hệ số đều có ý nghĩa về mặt thống kê. Do đó tác giả đánh giá vi phạm này có thể chấp nhận được.