2.3. Đánh giá thực trạng mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
2.3.2.1. Những hạn chế cần hoàn thiện
Hiện nay, mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hồn thiện, do vậy các tiêu chí và nhóm tiêu chí được xây dựng trong mơ hình cũng cịn nhiều điểm bất cập như:
Mơ hình xếp hạng tín dụng chỉ định tính chưa áp dụng phương pháp thống kê định lượng
- Các chỉ tiêu đặt ra trong mơ hình chỉ định tính chưa mang tính định lượng
do dựa trên phương pháp kinh nghiệm, chuyên gia, chưa cập nhật các phương pháp thống kê định lượng tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, kết quả chấm điểm chưa phải là căn cứ mạnh để đưa ra quyết định cấp tín dụng.
Một số tiêu chí bị lặp lại khơng phản ánh được năng lực tài chính cũng như khả năng trả nợ của người vay
- Một số chỉ tiêu tiêu dùng để chấm điểm bị trùng lắp như: “Thu nhập hàng
năm của khách hàng thường tỷ lệ thuận với thu nhập gia đình hàng năm, cũng như nếu là gia đình hạt nhân thì số người ăn theo thường dưới 3 người. Điều này dẫn đến tình trạng một số trường hợp khách hàng bị nhân đơi số điểm.
Tính trung thực, minh bạch của các thông số đầu vào
- Việc thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến việc cập nhật các tiêu
chí để hồn thành việc xếp hạng tín nhiệm đều do cán bộ tín dụng thu thập thơng tin từ phía khách hàng cung cấp. Chính vì khơng có được sự giám sát, kiểm chứng và kiểm tra chéo nên các thơng tin dễ bị sai lệch, thiếu tính trung thực và minh bạch dẫn đến rủi ro từ sự chủ quan mang tính con người.
Đối tượng xếp hạng tín nhiệm cịn hạn chế
- Do đang trong thời kỳ mới triển khai áp dụng xếp hạng tín dụng nội bộ theo quy định của NHNN nên chưa có nhiều thời gian và kinh nghiệm nhằm khái quát hoá và thống kê một cách đầy đủ các đối tượng cần được xếp hạng. Hiện tại, mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân của SCB chỉ mới thực hiện việc xếp hạng cho các khách hàng có mục đích vay vốn là vay tiêu dùng và vay bổ sung vốn lưu động, chưa thể xếp hạng
36
cho các đối tượng khách hàng thể nhân hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, các lĩnh vực đầu tư cá nhân (kinh doanh xe ôtô, đầu tư máy móc, trang thiết bị, cơng nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh cá thể, đầu tư mua xà lan, đầu tư góp vốn xây dựng văn phòng cho thuê…và các hoạt động bảo lãnh cá nhân thực hiện hợp đồng. Do đó rất bị động trong việc xác định mức độ rủi ro của nhóm khách hàng này.